Оценка четырёх правил детекции свинга для возврата к среднему

Свинг — это две ноги вокруг пивота

Ценовой свинг можно описать как два противоположных движения вокруг серединного пивота. Этот пивот — промежуточный максимум или минимум, который разделяет две ноги, и крупные участники могут рассматривать его как уровень входа или выхода.

В этом архиве свинг — это краткосрочное ценовое движение. Работа ставила вопрос, как именовать точку разворота, а затем как проверить это имя внутри одной процедуры возврата к среднему.

Четыре правила именования точки разворота

Были заданы четыре детектора свинга: правило пивот-максимума и пивот-минимума, пересечение полос Боллинджера, пересечение порога индекса относительной силы и значение индекса относительной силы в сочетании с более высоким минимумом или более низким максимумом.

Пивот-минимум определялся, когда минимум предыдущего бара находится ниже минимума двух баров назад и текущего минимума, отмечая восходящий свинг. Пивот-максимум использовал симметричное условие по максимуму, чтобы отметить нисходящий свинг.

Полосы Боллинджера — это конверт скользящей средней, внешние полосы которого дают сигналы свинга, когда цена их пересекает. По этому детектору восходящий свинг сигнализировался, когда закрытие пересекало снизу вверх нижнюю 12-баровую полосу с двумя отклонениями, а нисходящий свинг — когда закрытие пересекало сверху вниз верхнюю полосу.

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор недавних закрытий, используемый с порогами перепроданности и перекупленности, отдельно или с фильтром более высокого минимума или более низкого максимума. По детектору пересечения порога восходящий свинг сигнализировался, когда 5-баровый индекс относительной силы пересекал уровень 40 снизу вверх, а нисходящий свинг — когда это значение пересекало уровень 60 сверху вниз.

Комбинированный детектор требовал 5-баровый индекс относительной силы ниже 40 плюс более высокий минимум для восходящего свинга и 5-баровый индекс относительной силы выше 60 плюс более низкий максимум для нисходящего свинга.

Одна процедура возврата к среднему

Каждый детектор запускался как процедура возврата к среднему с длинными или короткими позициями. Возврат к среднему в этом архиве входит против только что обнаруженного свинга и выходит после фиксированного периода удержания; новый вход не допускается, пока позиция уже открыта.

Общие шаги были одинаковыми для каждого детектора: войти по следующему открытию после сигнала свинга, задать фиксированный номинал по закрытию и выйти после четырёх недельных баров. Период удержания — это фиксированное число баров. Менялось только правило, которое именовало точку разворота.

Сравнивайте детекторы через историческую волатильность

Оценка использовала недельные бары девяти секторных биржевых фондов США на 20-летнем окне. Результаты каждого детектора сопоставлялись с исторической волатильностью, измеренной как средний истинный диапазон, делённый на среднее последних 120 месячных баров.

Историческая волатильность в этом архиве — это средний истинный диапазон, масштабированный длинным ретроспективным окном месячной средней цены. Она использовалась для сравнения детекторов между инструментами, а не для объявления одного победителя.