Построение объёмно-взвешенного пересечения и пробоя как единого набора свинг-правил

Что утверждает конструкция

Показанная конструкция начинается на 15-дневном 15-минутном свечном графике с 70-периодной скользящей средней выше 50-периодной объёмно-взвешенной скользящей средней.

Сигналом входа в лонг является пересечение 50-периодной объёмно-взвешенной скользящей средней вверх через 70-периодную скользящую среднюю. Это пересечение скользящих средних — условие на графике, при котором одна линия скользящей средней пересекает другую, и здесь оно используется и как триггер входа в лонг, и как более поздний триггер выхода.

Более поздний лонг после пропущенного пересечения

Если первая сессия пересечения пропущена, более поздний лонг всё ещё можно взять бай-стопом, когда цена на более поздней сессии пробивает новые максимумы. Это продолжение через бай-стоп — ордер более позднего входа, выставляемый выше недавних максимумов, когда первая сессия пересечения была пропущена.

Отложенный вход на новый максимум, удержание и определённый выход по сбою составляют систему пробоя в этой конструкции: полная процедура, которая ждёт подтверждённого импульса к новым максимумам, остаётся в позиции, пока выполняется условие тренда, и выходит при первом определённом сбое или обратном пересечении.

Удержание, выход и повторный вход

Лонг удерживается, пока две средние остаются непересечёнными в восходящем тренде, и закрывается, когда объёмно-взвешенная средняя пересекает обратно под простую скользящую среднюю. Это удержание по сигнальной линии — правило, по которому длинная позиция остаётся открытой только пока две средние остаются непересечёнными в восходящем тренде.

Альтернативный свинг-выход использует первое из трёх условий: потеря поддержки двух дней, неблагоприятное движение на два доллара или обратное пересечение скользящих средних. Этот выход по первому сбою срабатывает по самому раннему из этих трёх условий.

После выхода та же процедура допускает повторный вход, если цена позднее пробивает новые максимумы.

Зачем спаривают две средние

Спаривание простой скользящей средней с объёмно-взвешенной скользящей средней представлено как фильтр, который отсеивает ценовые движения с низким объёмом и отдаёт предпочтение условиям пробоя с более высоким объёмом. Объёмно-взвешенная средняя используется как более быстрая сигнальная линия, чтобы ценовые движения с низким участием с меньшей вероятностью порождали пересечение.

Выбор длины средних сформулирован так, чтобы сигнальная линия держала позицию во время сильных трендов и выводила из неё после консолидации или пивота. Объём выше среднего, совпадающий с ценой, описывается как часто сопровождающий сильные продолжения восходящего тренда.