Стакан, трейлинг и средняя как один тикет исполнения

Рабочий ордер как один живой объект

Архив описывает тикет ордера на графике, стакан глубины рынка и ордер, привязанный к индикатору, которые могут оставаться на одном живом тикете.

Глубина стакана, трейлинг-стоп и ориентир по скользящей средней — три поверхности, которые этот тикет должен держать в поле зрения, пока ордер работает.

Что может нести тикет на графике

Тикет ордера на графике может нести несколько одновременных выходов. Он может задавать цели от размера сделки и при этом показывать открытый объём, среднюю цену входа и открытую прибыль или убыток.

Горячие клавиши на графике могут выставлять ордера buy-limit, buy market-if-touched, sell-stop-market и sell-stop-limit. Безубыток и автоматические трейлинг-стопы можно нарисовать на том же графике.

Трейлинговый выход, привязанный к скользящей средней

Выход можно привязать к 20-периодной экспоненциальной скользящей средней на 15-минутном графике фьючерсов на фондовый индекс. Необязательный отступ выше или ниже этой средней позволяет ордеру сопровождать линию.

Такая привязка — это indicator-attached-order: рабочий ордер, чей триггер или лимит привязан к индикатору на графике, а не к одной фиксированной цене. Скользящая средняя — это lookback-средняя упорядоченных цен, которая может служить этим движущимся ориентиром.

Трейлинг-стоп — это защитный выход, который обновляется по мере движения цены, чтобы убыток или экспозиция оставались на выбранном расстоянии от рынка или от привязанного ориентира. Настройка modify-toward-last-price описана как способ не дать ордеру, привязанному к индикатору, уйти слишком далеко от последней сделки.

Видимый объём на стакане

Стакан глубины рынка может показывать стоящие объёмы на покупку и продажу, принимать ордера и отображать горизонтальную линию, когда задевается привязанный индикатор. Это отображение — глубина стакана: ценовая лестница, которая показывает стоящие объёмы на покупку и продажу на последовательных ценах, так что рабочий ордер можно выставить и наблюдать относительно видимой ликвидности.

Дополнительные колонки стакана могут показывать нереализованную прибыль или убыток на каждой цене относительно средней цены входа и число сделок по этой цене. Изменение размера окна меняет, сколько ценовых строк отображается.

Почему завершённый путь может отличаться

Воспроизведение исторических данных или данных той же сессии можно использовать, чтобы разобрать, почему завершённый путь сделки отличался от задуманного исполнения.

Издержки исполнения — это разрыв между задуманным экономическим результатом и итогом после выбранного пути выхода. Закрытие ещё живого опциона на рынке вместо его исполнения может сохранить оставшуюся временную стоимость. В одном разобранном примере на внутреннюю стоимость отводилось 50 пунктов, а на оставшуюся премию — 10 пунктов, так что продажа зафиксировала 60 пунктов против 50 пунктов после исполнения и фьючерсного офсета.