Skip to main content
Дорожка Rank rotation
27 / 38
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C0722-23

Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг

Рукав ранговой ротации можно ограничить пятью бумагами из списка из 30 бумаг, сделав первый срез по высокой доходности, затем второй срез по низкой цене и удерживая рукав равных сумм в течение календарного года. Редакторское прочтение: плановый пересмотр делает вход, выход и воздержание одной процедурой, а не дискреционным выбором акций.

  • Рукав ограничен пятью бумагами, отобранными из набора из 30 известных компаний США, а не из всего рынка акций.
  • Первый срез по высокой доходности отбирает десять бумаг с наибольшей доходностью; второй срез по низкой цене затем оставляет пять самых дешёвых бумаг среди этих десяти.
  • Пять бумаг покупаются как рукав равных сумм и удерживаются в течение календарного года, затем заново ранжируются на последней торговой сессии года или на первой торговой сессии нового года.
  • Отбор — это механическая процедура ранжирования, поэтому бумаги не выбираются по знакомству с продуктом или по настроению.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаRank rotation50 разборов

Рукав из пяти бумаг из фиксированного списка

Архив описывает рукав ранговой ротации: плановое повторное ранжирование фиксированного универсума, которое пересобирает удерживаемый рукав, когда наступает дата ранжирования. Рукав ограничен пятью бумагами, отобранными из набора из 30 известных компаний США, а не из всего рынка акций.

Рукав из пяти бумаг представлен как альтернатива с меньшими затратами по сравнению с удержанием всех десяти высокодоходных бумаг.

Сначала высокая доходность, затем низкая цена

Первый шаг ранжирования — первый срез по высокой доходности: десять бумаг с наибольшей дивидендной доходностью на дату ранжирования.

Второй шаг ранжирования — второй срез по низкой цене: пять самых дешёвых бумаг, оставшихся после первого среза по высокой доходности.

Отбор рассматривается как механическая процедура ранжирования, поэтому бумаги не выбираются по знакомству с продуктом или по настроению.

Равные суммы и удержание на календарный год

Пять бумаг покупаются как рукав равных сумм, то есть на одну и ту же долларовую сумму каждой отобранной бумаги, а не на одинаковое число акций. Их удерживают в течение одного календарного года, затем заново ранжируют и заменяют так, как требует новый список.

Дата ранжирования — последняя торговая сессия года или первая торговая сессия нового года. Удержание на календарный год — это заранее заданный период удержания, который длится один календарный год от даты ранжирования до следующего пересмотра.

В кейс-стади отмечается, что этот период удержания бывает трудно оставить нетронутым, когда отдельные бумаги резко растут в течение года.

Календарная доходность пятибумажного рукава «щенков», 2011-2016

Трейдер должен увидеть, что рукав из пяти бумаг с равными суммами опередил Доу в пяти годах из шести и обыгрывал исходных десятибумажных «собак» каждый год, кроме 2016, когда показал 10 процентов против 16 процентов у «собак». Годовые проценты взяты из исходной сравнительной таблицы за 2011-2016, а не сняты с графика.
Трейдер должен увидеть, что рукав из пяти бумаг с равными суммами опередил Доу в пяти годах из шести и обыгрывал исходных десятибумажных «собак» каждый год, кроме 2016, когда показал 10 процентов против 16 процентов у «собак». Годовые проценты взяты из исходной сравнительной таблицы за 2011-2016, а не сняты с графика.Calendar years 2011-2016 · 2011-01-01T00:00:00.000Z по 2016-12-31T00:00:00.000Z

Источник приводит только процентную доходность за календарный год и не указывает, включены ли дивиденды в эти цифры.

Рукав кейс-стади 2017

Рукав кейс-стади 2017, ранжированный 31 December 2016, состоял из Cisco Systems, Pfizer, Coca-Cola, Verizon и Merck.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
27 из 38 в дорожке «Rank rotation»
20187-7 с.Дальше про «Rank rotation»Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротацииК значениям подразумеваемой волатильности применяли 10-недельную скользящую среднюю, чтобы следовать тренду, а не изолированным всплескам, и читатель увидел, что ось оверлея достигала пика около 43, а не гораздо более высоких несглаженных максимумов индекса 2008 года.
Все разборы дорожки · 38 разборов
  1. 1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов
  2. 1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки
  3. 1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу
  4. 1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index
  5. 1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг
  6. 1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля
  7. 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation
  8. 1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов
  9. 1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура
  10. 1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам
  11. 1998Построение якорного моментума от центрированной средней
  12. 2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов
  13. 2003Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавов
  14. 2004Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже есть
  15. 2004Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопами
  16. 2006Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходности
  17. 2007Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем
  18. 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем
  19. 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF
  20. 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить
  21. 2012Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации
  22. 2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура
  23. 2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу тренда
  24. 2015Персистентность и сила как один close-to-close switch
  25. 2015Оценка ротации по рангу после экрана персистентности
  26. 2016Оценка годовой ротации по стоимостному рангу
  27. 2017Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг
  28. 2018Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротации
  29. 2018Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки
  30. 2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротацией
  31. 2018Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондов
  32. 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золота
  33. 2019Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексов
  34. 2020Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротации
  35. 2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акций
  36. 2020Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротация
  37. 2020Построение портфеля как задача ранжирования относительной силы
  38. 2020Двое часов для Nasdaq put/call-рукава
По областиПостроение портфеля38 разборовПо году201711 разборов
Все 50 разборов с записью «Rank rotation»
Тоже про «Rank rotation»5 разборов
1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг