Построение режимного фильтра correlation-divergence в контексте иены и Nikkei

Зачем нужна трёхрыночная конструкция

Исторический рабочий процесс — это форма intermarket-analysis. Он помещает одиночную сделку по фондовому индексу в учитывающий режим контекст, используя связанные цены валюты и фондового индекса, а не только целевой рынок.

Correlation-divergence — это остаточный осциллятор, который измеряет, насколько краткосрочная доходность одного рынка отошла от доходности, предсказанной вторым рынком. Correlation-analysis даёт скользящую связь, которая и подгоняет этот прогноз, и затем отсеивает третий рынок.

Доходности и скользящая связь

Конструкция измеряет краткосрочную процентную доходность целевого ряда и двух сопутствующих рядов, затем оценивает скользящую линейную связь между доходностью цели и доходностью второго рынка.

Скользящая связь, используемая в подгонке, — это корреляция в стиле Пирсона двух рядов, вычисляемая по суммам перекрёстных произведений и дисперсий и затем обрезаемая до интервала от минус одного до одного. Correlation-analysis — это такая скользящая связь в стиле Пирсона между двумя рядами краткосрочной доходности, используемая и для подгонки линейного прогноза, и для отсева третьего рынка.

От остатка к divergence-momentum

Из этой связи формируется прогнозируемая доходность цели и вычитается из наблюдаемой доходности цели, чтобы получить остаток. Затем этот остаток масштабируется в ограниченный осциллятор divergence-momentum.

Divergence-momentum — это масштабированное значение прогнозного остатка на окне lookback, отображённое в ограниченный осциллятор, который можно сравнивать с фиксированными верхним и нижним порогами.

Лонг- и шорт-сетапы

Лонг-сетап требует, чтобы осциллятор недавно находился выше верхнего порога, затем развернулся вниз, оставаясь выше комплементарного нижнего порога. Также требуется, чтобы корреляция цели с третьим рынком оставалась ниже фиксированного потолка.

Шорт-сетап — это зеркальное отражение. Осциллятор должен недавно находиться ниже нижнего порога, затем развернуться вверх, оставаясь ниже верхнего порога, и снова только если корреляция с третьим рынком ниже того же потолка.

Third-market-screen — это корреляционный фильтр, который удерживает двухрыночный сигнал дивергенции, когда цель остаётся слишком тесно связанной с третьим опорным рынком.

Подтверждение тренда и выходы по стоп-лоссу

На входе требуется подтверждение тренда. Лонгу также нужен неснижающийся наклон линейной регрессии или закрытие выше скользящей средней. Шорту нужна противоположная пара условий.

Открытые позиции ограничиваются отложенным начальным процентным стопом, более поздним процентным трейлинг-стопом и временным выходом через фиксированное число баров, которые закрывают и лонг-, и шорт-сделки. Стоп-лосс — это заранее заданный выход, который ограничивает убыток или экспозицию открытой сделки после минимального периода удержания, включая начальный процентный стоп, более поздний трейлинг-стоп и временной выход.