Skip to main content
Дорожка Robustness testing
47 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C0946-47

Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов

По окнам с метками 1985, 2000 и 2008 среднее всех тестов пересечения скользящих средних описано как сходное со средним всех однотрендовых тестов, поэтому остаётся решить, какой торговый профиль принять. Редакторское прочтение: оставляйте конструкцию, чья уже разумная окрестность параметров по-прежнему работает в каждом принятом окне, а медленно меняющуюся поверхность кроссовера рассматривайте как предупреждение.

  • Когда среднее всех тестов пересечения скользящих средних выглядит сходным со средним всех однотрендовых тестов, остаётся решить, какой торговый профиль принять.
  • Проверка робастности спрашивает, остаются ли три уже разумных параметра пригодными во всех оценочных окнах, которые вы принимаете как валидные.
  • Выбрать три параметра проще из однотрендовой сетки тестов из 17 тестов, чем из сетки кроссоверов из 119 тестов, а добавление параметров усложняет решение.
  • Усреднение полной сетки тестов задаёт реалистичные ожидания. Выбор краткосрочного lookback 30 или 35 дней после просмотра более крупной сетки кроссоверов ставится под вопрос как возможный шаг переоптимизации.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRobustness testing58 разборовSystem optimization85 разборовMoving-average crossover108 разборов

Сходные средние оставляют выбор торгового профиля

По трём историческим окнам с метками 1985, 2000 и 2008 среднее всех тестов пересечения скользящих средних описано как сходное со средним всех однотрендовых тестов. Остаётся решить, какой торговый профиль принять.

Однотрендовый профиль характеризуется более длительным удержанием позиций. Профиль пересечения скользящих средних характеризуется большим числом сделок с меньшими типичными прибылями и меньшими типичными убытками.

Фиксация прибыли описана как более совместимая с более высокочастотным профилем кроссовера, чем с однотрендовым профилем более длительного удержания. Её применение, как сказано, меняет профиль системы.

Средние результаты однотрендовых тестов и тестов пересечения по тестовым окнам

В каждом из окон 1985, 2000 и 2008 среднее по всем тестам пересечения скользящих средних близко к среднему по всем однотрендовым тестам, так что выбор сводится ко времени удержания против более активного торгового профиля, а не к большому разрыву в прибыли и убытке. Цифры — это трёхколоночное сравнение, приведённое как Figure 5.
В каждом из окон 1985, 2000 и 2008 среднее по всем тестам пересечения скользящих средних близко к среднему по всем однотрендовым тестам, так что выбор сводится ко времени удержания против более активного торгового профиля, а не к большому разрыву в прибыли и убытке. Цифры — это трёхколоночное сравнение, приведённое как Figure 5.Test windows labeled 1985, 2000, and 2008 · 1985-01-01T00:00:00.000Z по 2008-12-31T00:00:00.000Z

Каждая ячейка — среднее по всем тестам в данном окне, а не один лучший набор параметров. Автор отмечает убытки на тепловой карте 2008 и остаётся при однотрендовой конструкции, потому что небольшая уже приемлемая окрестность всё ещё работала в каждом окне.

Читайте полную сетку тестов, а не лучшую ячейку

Оптимизация системы представлена как визуальный инструмент оценки: судить, робастны результаты или хаотичны, сравнивать средние по системам и периодам и выявлять, держится конструкция или деградирует.

Усреднение всех тестов представлено как способ сформировать реалистичные ожидания — в отличие от выбора одной лучшей комбинации из большой батареи тестов.

Три параметра должны оставаться пригодными в каждом окне

Предложенная в материале проверка робастности — остаются ли три параметра пригодными во всех оценочных окнах. Однотрендовая конструкция описана как проходящая этот тест, а конструкция кроссовера — как медленно меняющаяся.

Выбор трёх параметров описан как более простой из однотрендовой сетки тестов из 17 тестов, чем из сетки тестов кроссовера из 119 тестов. Добавление параметров представлено как усложнение решения и приглашение к переоптимизации.

Выбор краткосрочного lookback 30 или 35 дней после просмотра более крупной сетки кроссоверов явно ставится под вопрос как возможный шаг переоптимизации.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
47 из 51 в дорожке «Robustness testing»
20188-11 с.Дальше про «Robustness testing»Вселенные point-in-time для оценки системВ первом прогоне демонстрационные правила применялись к составу Nasdaq 100, который существовал на момент теста, а не к составу, который существовал на каждую историческую дату сигнала.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1986Степени свободы в оптимизации торговой системы
  2. 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации
  3. 1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы
  4. 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами
  5. 1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками
  6. 1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг
  7. 1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа
  8. 1990Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастность
  9. 1991Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах
  10. 1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью
  11. 1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры
  12. 1992Когда стопы меняют тайминг системы
  13. 1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей
  14. 1994Walk-forward оценка генетических правил индекса
  15. 1995Прунинг входов как walk-forward оценка системы
  16. 1995Критика нейросетей как неполных торговых систем
  17. 1996Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему
  18. 1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания
  19. 1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы
  20. 1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил
  21. 1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему
  22. 1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки
  23. 1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей
  24. 1999Постоянный размер инвестиции при оценке системы на акциях
  25. 2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы
  26. 2000Робастный выбор параметров с помощью карт поверхности
  27. 2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума
  28. 2002Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правилом
  29. 2002Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворота
  30. 2003Дисконтирование спекулятивных пузырей в тестах робастности системы
  31. 2003Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятора
  32. 2003Критика проектирования механических систем после экстремальных ценовых режимов
  33. 2004Оценка трендового триггера на двух окнах
  34. 2005Оценивайте бэктестированные сигналы по holdout и плато оптимизации
  35. 2006Оценка дизайна торговой системы на резервной выборке
  36. 2006Walk-forward критика ретроспективных систем на пересечениях
  37. 2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния
  38. 2011Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессий
  39. 2012Walk-forward оценка как репетиция оператора
  40. 2013Двухоконная оценка механических торговых систем
  41. 2013Walk-forward отбор фильтра для repeated-median velocity
  42. 2014Walk-forward оценка систем fading-memory velocity
  43. 2015Проверяйте события осциллятора до настройки правил
  44. 2016Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversal
  45. 2016Walk-forward оптимизация без подгонки под кривую
  46. 2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем
  47. 2017Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов
  48. 2018Вселенные point-in-time для оценки систем
  49. 2018Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forward
  50. 2018Критика breakout-систем через тесты на робастность
  51. 2018Критика подгонки параметров при проектировании системы
По областиПроектирование систем117 разборовПо году2017100 разборов
Все 58 разборов с записью «Robustness testing»
Тоже про «Robustness testing»5 разборов
2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем1986Степени свободы в оптимизации торговой системы1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации