Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения

Фокальные точки вместо частных убеждений

Финансовое выживание на рынках формулируется как поиск фокальных точек или мест трения, а не просто выбор среди множества частных торговых убеждений. Убеждение может быть верным, а преимущество — реальным, и убытки всё равно возможны. Предлагаемый сдвиг — изучать, что думают другие участники.

После исполнения ордера последующий успех или неудача определяются дальнейшими действиями других участников.

Рынок как динамическая система

Рынок можно изобразить как динамическую систему, на вход которой поступают корпоративные и макроэкономические факты, а выходом являются сделки, которые по обратной связи влияют на последующее поведение.

Если достаточно участников действуют исходя из одной и той же интерпретации одних и тех же фактов, эта интерпретация может стать причинно связанной с последующим движением рынка.

Средневзвешенная по объёму цена как линия издержек

Средневзвешенная по объёму цена — это справочная цена, построенная по совершённым сделкам: цены сделок усредняются с весом, равным проторгованному объёму. Она рассчитывается либо по скользящему окну, либо от начала, привязанного к заметному максимуму, минимуму, дате или событию.

Объёмно-ценовой анализ читает эти совершённые цены вместе с их объёмами, чтобы на одном графике можно было отобразить издержки, участие и последующую реакцию.

Якорные окна и граница среднего держателя

Якорное окно — это расчёт средневзвешенной по объёму цены, который начинается от выбранного максимума, минимума, даты, события или точки объёма free-float, а не от скользящего окна фиксированной длины.

Альтернативная привязка отсчитывает объём назад, пока накопленный объём не сравняется с free-float, поэтому линия трактуется как граница прибыли и убытка среднего держателя.

Многогоризонтные карты и поддержка и сопротивление

Фокальная точка — это одно и то же широко используемое правило, которое одновременно появляется на нескольких таймфреймах. Такое совпадение повышает значимость сигнала и концентрирует внимание и потенциальный поток ордеров.

Линии средневзвешенной по объёму цены с нескольких горизонтов — при этом дневной горизонт считается более важным, чем одноминутный, — комбинируются, чтобы уточнить и общую карту средней цены, и уровни поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление здесь означают ценовые зоны, где построенная линия средней стоимости или широко наблюдаемый многогоризонтный сигнал могут притягивать или отталкивать последующие ордера.

Градуированный коллективный сигнал

Конструкция фильтрует одни и те же сигналы на нескольких горизонтах, назначает веса и суммирует их в одну градуированную сумму, а не в один бинарный триггер. Эта сумма — градуированный коллективный сигнал: частичная оценка вместо триггера «сработал / не сработал».

Оптимизация весов отмечается как риск подгонки кривой.