Skip to main content
Дорожка Asset allocation
18 / 26
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C0148-49

Четырёхканальная own-account-book с signal-replacement

Четырёхканальная книга поддерживается полной за счёт вечернего разбора: канал закрывается, когда срабатывает его сигнал, и в тот же день замещается рыночным ордером на следующее открытие. Редакторская интерпретация TradersWeek: механический сигнал незавершён, пока эти слоты, drawdown-buffer и диверсификация не рассматриваются как сама конструкция. Архив задаёт минимум $10,000 и трактует результат как own-account-book на личном капитале.

  • Поддерживайте четырёхканальную книгу: разбирайте каждую открытую позицию, закрывайте канал, когда срабатывает его сигнал, и в тот же день заполняйте этот слот.
  • Используйте signal-replacement: связывайте выход с рыночным ордером на открытие следующей сессии, а не оставляйте канал пустым.
  • Около $2,000, разделённых на четыре канала по $500, не оставляют значимого drawdown-buffer; задан минимум $10,000, а малое число акций при более низком уровне капитала делает комиссии существенной статьёй затрат.
  • Конструкция — это own-account-book: применяйте определённый торговый стиль, источник сигналов и диверсификацию к личному капиталу, а не к чужим деньгам.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаAsset allocation55 разборовDiversification59 разборовMechanical trading system322 разбора

Что представляет собой конструкция

Конструкция определяется как применение торговых сигналов плюс диверсификации к личному капиталу, а не как принятие чужих денег в управление. Результат — own-account-book: личный портфель из нескольких слотов, который ведётся на капитале оператора, без привлечения внешних средств.

Завершение конструкции описывается как требующее определённого торгового стиля, источника сигналов и диверсификации, используемой для снижения риска. Канал — это выделенный слот капитала, который держит одну позицию за раз и пополняется, когда эта позиция закрыта. Диверсификация распределяет экспозицию по независимым слотам, так что один выход или просадка не доминируют в книге.

Как четырёхканальная книга поддерживается полной

Четырёхканальная книга поддерживается разбором каждой открытой позиции: канал закрывается, когда срабатывает его сигнал, и этот слот в тот же день заполняется другим сигналом на покупку.

Ордера замещения в описанной процедуре — рыночные ордера, предназначенные на открытие следующей сессии. Signal-replacement — это правило того же цикла: выход из канала связывается с новым входом, а не с простоем слота.

Последовательность вечернего разбора, выхода и замещения описывается как выполнимая менее чем за 15 минут в день.

Размер канала и drawdown-buffer

Брокерские минимумы описываются как около $2,000, что разделилось бы на четыре канала по $500. Четыре канала по $500 описываются как не оставляющие значимого начального запаса на просадку.

На этом уровне капитала удержание лишь нескольких акций по многим бумагам описывается как делающее комиссии существенной статьёй затрат. Для ведения четырёхканальной конструкции указан минимальный счёт $10,000.

Drawdown-buffer — это капитал сверх разбиения по каналам, который может поглощать убытки, пока слот не станет слишком мал для торговли.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
18 из 26 в дорожке «Asset allocation»
20177-7 с.Дальше про «Asset allocation»Листинговые REIT как самостоятельный рукав портфеляАмериканские REIT появились в законодательстве 1960 года как пуловые структуры, которые покупают или финансируют недвижимость либо ипотеку и обязаны выплачивать налогооблагаемый доход в виде дивидендов.
Все разборы дорожки · 26 разборов
  1. 1990Стресс-тестирование фьючерсной части портфеля в разных режимах рынка акций
  2. 1990Поэтапные рукава из одного прогноза по акциям
  3. 1990Оцените сделку после аллокации, диверсификации и лимита просадки
  4. 1993Трёхсегментная карта режимов для акций, ставок и фьючерсов
  5. 1994Ширина рынка позднего цикла как экзамен на аллокацию
  6. 1994Пересечение MACD коэффициента как фильтр весов портфеля
  7. 1995Определение размера трендовой фьючерсной доли при сдвиге политики 1995 года
  8. 1996Кейс 1990-х о циклах ликвидности, ранговой ротации и межрыночных рукавах
  9. 1997Распределение с учетом режима против бинарного тайминга
  10. 1998Рукава хедж-фондов при жёстком лимите просадки
  11. 2010Настоящая диверсификация как построение портфеля
  12. 2012Трендовые корзины с regime-gate и послойным сайзингом
  13. 2013Оцените нагрузку издержек фонда до смеси акций и защитных вложений
  14. 2013Смесь фондов с приоритетом издержек при построении портфеля
  15. 2015Построение портфеля фондов с приоритетом издержек и соотношение акций и облигаций
  16. 2016Проведите аудит cost-stack фонда, затем задайте sleeve-mix
  17. 2016Читайте листинги фондов через издержки, затем распределение активов, затем диверсификацию
  18. 2017Четырёхканальная own-account-book с signal-replacement
  19. 2017Листинговые REIT как самостоятельный рукав портфеля
  20. 2017Построение фондов акций и облигаций по принципу cost-first
  21. 2017Смесь фондов с приоритетом издержек в диверсифицированном портфеле
  22. 2018Издержки взаимных фондов идут раньше доходности в портфельных миксах
  23. 2018Ворота издержек перед смесью фондов stock-bond-mix
  24. 2019Cost-stack и bond-equity mix вокруг сделки
  25. 2019Оценивайте диверсификацию по корреляции, а не по ярлыку смеси
  26. 2020Фондовые рукава с приоритетом издержек и смесь акций и облигаций
По областиПостроение портфеля155 разборовПо году2017182 разбора
Все 55 разборов с записью «Asset allocation»
Тоже про «Asset allocation»5 разборов
1990Оцените сделку после аллокации, диверсификации и лимита просадки1990Стресс-тестирование фьючерсной части портфеля в разных режимах рынка акций1993Трёхсегментная карта режимов для акций, ставок и фьючерсов1995Определение размера трендовой фьючерсной доли при сдвиге политики 1995 года1996Кейс 1990-х о циклах ликвидности, ранговой ротации и межрыночных рукавах