Skip to main content
Дорожка Runs test
14 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C0742-46

Звёздный рейтинг по наклону и сериям свингов

Рейтинг кейс-стади объединяет годовой наклон линейной регрессии с 12-недельными флагами более высокого максимума и более высокого минимума, отображает эти флаги на пятизвёздную шкалу и использует один порог 2.5 звезды, чтобы бумаги можно было ранжировать по одной и той же процедуре.

  • Техническому рейтингу по-прежнему нужны параметры, которые говорят, благоприятна ли бумага и насколько, чтобы любую бумагу можно было сравнить и ранжировать относительно другой.
  • Рейтинг кейс-стади объединяет годовой наклон линейной регрессии, 12-недельный флаг более высокого максимума и 12-недельный флаг более высокого минимума, затем отображает эти флаги на пятизвёздную шкалу.
  • Всё ещё положительный наклон при более высоких максимумах и более высоких минимумах читается как подтверждение восходящего тренда, а свинг против всё ещё сохранившегося противоположного наклона — как раннее предупреждение о развороте.
  • Симуляции с перестановкой весов показали, что минимумы важнее наклона, а максимумы сопоставимо важны, вопреки исходному допущению, что вес максимумов следует снижать.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRuns test19 разборовContrarian strategy26 разборовMomentum strategy103 разбора

Почему рейтинг должен ранжировать бумаги

Техническому рейтингу по-прежнему нужны параметры, которые говорят, благоприятна ли бумага и насколько, чтобы любую бумагу можно было сравнить и ранжировать относительно другой. Рейтинг кейс-стади объединяет три входа: годовой наклон линейной регрессии, 12-недельный флаг более высокого максимума и 12-недельный флаг более высокого минимума.

Годовой наклон оставляют медленным детектором тренда, чтобы обычные откаты не разворачивали трендовую компоненту, ценой лага на точках разворота. Проверки максимума и минимума — это тест серий: последовательный подсчёт более высоких максимумов или более высоких минимумов на фиксированном окне выборки, сопоставляемый по альтернативным lookback как явная количественная база.

Как читаются наклон и флаги свингов

Всё ещё положительный наклон вместе с более высокими максимумами и более высокими минимумами читается как подтверждение восходящего тренда. Такое чтение «оставаться с трендом» — это стратегия моментума: сигнал на основе рейтинга, который остаётся с преобладающим трендом, когда длинный наклон и последовательные флаги более высокого максимума или более высокого минимума согласуются.

Пока наклон остаётся положительным, более низкие максимумы читаются как раннее предупреждение о развороте. Пока наклон остаётся отрицательным, более высокие минимумы читаются как раннее предупреждение о начале восходящего тренда. Такое чтение раннего предупреждения — это контрарная стратегия: сигнал на основе рейтинга, который трактует ранний свинг против всё ещё сохранившегося противоположного наклона как предупреждение о развороте, а не ждёт, пока медленная мера тренда перевернётся.

Пятизвёздная карта и один порог

Три флага отображаются на пятизвёздную шкалу с исходными весами в две звезды за наклон, одну звезду за более высокие максимумы и две звезды за более высокие минимумы. Документированная процедура покупает, когда композит выше 2.5 звезды, и продаёт, когда он ниже 2.5 звезды, на недельных барах с января 2005 по декабрь 2016 по списку из 100 large-cap бумаг, против бенчмарка buy-and-hold широкого индекса.

Уровни триггера шагались по 0.5 звезды, и кейс-стади принял 2.5 как разумный рабочий порог после проверки соотношения прибыль/риск и процента прибыльных.

Перестановки весов и переборы lookback

Три симуляции с перестановкой весов по очереди занижали вес максимумов, наклона или минимумов. Кейс-стади показал, что минимумы важнее наклона, а максимумы сопоставимо важны, вопреки исходному допущению, что вес максимумов следует снижать.

Последовательный lookback максимума и минимума перебирался от 4 до 20 недель и достиг пика около 12 недель, что кейс-стади отмечает как равное одному кварталу. Длина наклона перебиралась от 20 до 60 недель, и 40-недельное окно рассматривалось как разумная годовая настройка.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 15 в дорожке «Runs test»
20186-7 с.Дальше про «Runs test»Режимно-зависимые шансы после направленных ценовых серийНаправленная серия сбрасывается в ноль, когда закрытие печатается противоположно предыдущему дню, и растёт только пока последующие закрытия сохраняют тот же знак.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1986Построение серий и тестов персистентности по размеченным ценам
  2. 1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма
  3. 1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая
  4. 1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон
  5. 1988Runs test как критика памяти ценового ряда
  6. 1989Оценка направления закрытия по дням недели с помощью подсчитанной базовой линии
  7. 1989Статистические окна для временных параметров индикаторов
  8. 1992Коэффициенты высоты канала для оценки тренда акций
  9. 2001Runs-test перед определением размера по волатильности и expected-value
  10. 2005Построение z-score теста серий для персистентности знаковых доходностей
  11. 2005Оценка персистентности с помощью теста серий и автокорреляции
  12. 2005Точки разворота FX по дням недели и тесты серий закрытий
  13. 2013Построение прогноза разворота на основе runs-test
  14. 2017Звёздный рейтинг по наклону и сериям свингов
  15. 2018Режимно-зависимые шансы после направленных ценовых серий
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году2017100 разборов
Все 19 разборов с записью «Runs test»
Тоже про «Runs test»5 разборов
1986Построение серий и тестов персистентности по размеченным ценам1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1986Оценка окон серийной независимости дневных цен и объёма1986Недельные ресэмплы как диагностический фильтр для статистических окон1987Оценка серийной зависимости денежной массы перед прогнозом