Рассматривайте порог zigzag как конструкционную переменную, масштабируемую волатильностью

Начинайте с правила сегмента, а не с фиксированного уровня в пипах

Новый восходящий или нисходящий сегмент zigzag объявляется только после того, как цена изменяется больше порога в пипах от максимума или минимума текущего сегмента. Средняя длина сегмента zigzag строится как выборка баров, делённая на среднее число направленных изменений, и затем используется как вход модели.

Ожидаемая средняя доходность на незавершённый сегмент сравнивается с текущим движением цены, чтобы обосновать решение войти, удерживать или развернуть позицию.

Пусть волатильность задаёт шкалу измерения

Волатильность, измеряемая как среднее абсолютное изменение от закрытия к закрытию, трактуется как обязательный вход среды, потому что она существенно меняется во времени. При выбранном пороге число направленных изменений также масштабируется вместе с волатильностью, что позволяет прогнозировать среднюю длину сегмента по текущему показанию волатильности.

Механическая модель выбирает порог zigzag по масштабирующей карте соответствия волатильности и порога, поэтому шкала измерения не является фиксированной константой в пипах.

Используйте одну шкалу для входа, трейлинг-выхода и разворота

Трейлинг-выход может быть задан пропорционально прогнозируемой средней доходности сегмента как часть того же набора правил. Правило тренда входит в лонг или шорт на первом закрытии, которое превышает порог и открывает новый сегмент, затем сверяется с ожидаемой длиной и средними значениями.

Правило разворота переворачивает позицию, когда и длина, и изменение цены всё ещё открытого сегмента превышают свои ожидаемые средние.

Держите оба примера в одной механической торговой системе

Обе примерные процедуры были закодированы как одна механическая торговая система и запущены на часовой тиковой истории евро-доллара. Архив описывает этот исторический рабочий процесс.