Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротация

Сначала оценка, затем ранг

Четырёхмерная процедура оценивает бумагу, сопоставляя её со множеством эталонных рядов, а не с одним индексом, и затем сводит баллы этих пар в один ранг.

Ранговая ротация в том смысле, в каком она используется здесь, оценивает каждого кандидата относительно общей корзины рыночных эталонов, ранжирует полученные баллы и по этому порядку решает, какие позиции удерживать, ротировать или пропускать.

Редакторская позиция TradersWeek: рассматривайте построение портфеля как эту процедуру ранжирования, а не как остаток относительно одного индекса.

Стройте каждую пару одинаково

Каждая пара формируется как закрытие кандидата, делённое на закрытие эталона, и затем пропускается через одну и ту же многогоризонтную машину состояний скользящих средних.

Машина состояний использует быструю экспоненциальную среднюю ряда пары, затем среднюю, медленную и очень медленную простые средние этой быстрой линии. Она отображает порядок четырёх линий в дискретные уровни 10, 9, 5 или 0.

Сведите корзину в один композит

Четырёхмерный балл — это многослойное состояние скользящих средних ряда ценового отношения, закодированное как дискретный уровень и затем усреднённое по множеству эталонных пар.

Композитный осциллятор — это среднее уровней пар по эталонной корзине, масштабированное и затем сглаженное. Более короткая средняя этого осциллятора строится как сигнальная линия.

Сигнальная линия отделяет сырой ранг от его недавнего тренда. Когда корзина сведена к одному числовому баллу, который можно ранжировать среди кандидатов, этот балл является индексом относительной силы: многогоризонтным сравнением ценовой траектории бумаги с несколькими эталонными рядами.

Используйте кросс-контекстную эталонную корзину

Эталонные корзины в представленных реализациях охватывают ряды большой капитализации, средней капитализации, малой капитализации, роста, стоимости, развивающихся рынков, недвижимости, золота, коммунального сектора и облигаций. Ранг — это кросс-контекстный балл, а не остаток относительно одного индекса.

Сортируйте много целей на одном листе

Лист пакетного ранжирования оценивает множество целевых символов относительно одного и того же набора бенчмарков. Он может сортировать сначала по одному композитному полю, затем по полю тай-брейка, или в обратном порядке, и всё равно давать тот же порядок.

Держите все ряды на одну и ту же дату

Цены целевых бумаг и бенчмарков должны извлекаться на одну и ту же дату. Иначе ранги смешивают несопоставимые наблюдения.

Оценка на общую дату означает извлечение каждого целевого ряда и каждого бенчмарка на одну и ту же календарную дату, чтобы ранги сравнивали однотипные наблюдения.

Историю бенчмарков достаточно загружать один раз на день оценки, если состав эталонов не меняется. Последующая посимвольная оценка считается недорогой.