Skip to main content
Дорожка Walk-forward analysis
50 / 50
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C0345

Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forward

Повторяемая последовательность разработки полезна, потому что смена способа оценки кандидатов делает последующие результаты плохо сопоставимыми. Согласованности процесса всё ещё недостаточно, если та же процедура не показала приемлемые результаты в реальном времени. Редакторская позиция: чистый исторический путь первого прохода — повод проверить walk-forward анализ и оптимизацию системы, а не повод отключить эти фильтры.

  • Повторяемая последовательность разработки полезна, потому что смена способа оценки кандидатов делает последующие результаты плохо сопоставимыми.
  • Согласованности процесса недостаточно; та же процедура должна также показать приемлемые результаты в реальном времени.
  • Механический кандидат первого прохода, который пропускает обычные шаги walk-forward и явной настройки, по-прежнему не имеет сравнения, кроме собственного исторического теста.
  • После того как протестировано больше одного кандидата и оставлен лучший, сам этот выбор считается оптимизацией системы, даже если ни один параметр не настраивался.
Записи этого разбора3 записи
System optimization85 разборовТекущая дорожкаWalk-forward analysis95 разборовMechanical trading system158 разборов

Механическая система — это одна процедура

Механическая торговая система — это полный набор правил входа, выхода и воздержания, который нужно применять как одну процедуру на периоде удержания.

Walk-forward анализ — это последовательная проверка, которая оценивает правила на более ранних данных и проверяет ту же процедуру на более поздних невидимых периодах. Оптимизация системы — любой поиск, который предпочитает один набор правил другому, включая неформальный выбор среди кандидатов.

Редакторская позиция: относитесь к проектированию механической системы как к заводскому контролю качества. Чистый исторический путь первого прохода — это входной контроль, а не готовый релиз.

Согласованность процесса — не живой результат

Согласованность процесса означает использование одной и той же последовательности разработки для каждого кандидата, чтобы последующие живые результаты можно было сравнивать.

Повторяемая последовательность разработки полезна, потому что смена способа оценки кандидатов делает последующие результаты плохо сопоставимыми.

Согласованности процесса недостаточно. Та же процедура должна также показать приемлемые результаты в реальном времени.

Пропущенный фильтр оставляет только одно сравнение

Механический кандидат первого прохода, который пропускает обычные шаги walk-forward и явной настройки, по-прежнему не имеет сравнения, кроме собственного исторического теста.

Выбор лучшего кандидата всё равно остаётся оптимизацией

Скрытая оптимизация — это смещение, которое возникает, когда тестируют больше одного кандидата и оставляют более привлекательный результат.

После того как протестировано больше одного кандидата и оставлен лучший, сам этот выбор считается оптимизацией системы, даже если ни один параметр не настраивался.

Нерегулярным путям нужен больший набор или живое время

Чтобы статистически судить о нестандартном пути разработки, нужен большой набор сходным образом полученных стратегий, порядка от 50 до 100.

Одна альтернатива тому, чтобы считать нерегулярного кандидата подтверждённым, — наблюдать его в реальном времени от трёх до шести месяцев или дольше.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
50 из 50 в дорожке «Walk-forward analysis»
1991Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Adaptive moving averageПостроение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены48 разборов
Все разборы дорожки · 50 разборов
  1. 1990Трёхоконная walk-forward оценка системы
  2. 1990Построение конструкционного слоя механической торговой системы
  3. 1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правил
  4. 1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forward
  5. 1992Walk-forward оценка стоп-оверлеев на пересечениях средних
  6. 1992Аудируйте тесты механических систем на исполнения и режимы
  7. 1993Walk-forward-оценка прогнозов месячной доходности и реальных ставок
  8. 1993Построение walk-forward прогнозов с базовыми моделями линейной регрессии и скользящих средних
  9. 1993Walk-forward гибридные правила для межрыночных стеков прогноза
  10. 1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системы
  11. 1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системы
  12. 1996Недельная ширина рынка как одна процедура на неиспользованном окне
  13. 1996Walk-forward оценка правил облигационного фонда по золотому индексу
  14. 1996Оценка фильтров weekday-in-month для дневных сделок по индексу
  15. 1996Требуйте и трендовый фильтр, и циклический осциллятор перед входом
  16. 1997Окна walk-forward как диагностика нестабильности параметров
  17. 1997Walk-forward валидация правила тайминга по ширине рынка
  18. 1997Всплески солнечных пятен и walk-forward оценка адаптивного циклического правила
  19. 1997Walk-forward проверка тайминга по облигациям и ширине рынка
  20. 1998Walk-forward-аудит регрессионных прогнозов тренда
  21. 1998Оценка кубического валютного тренда методом наименьших квадратов на walk-forward сегментах
  22. 1998Walk-forward оценка рекурсивных трендовых сигналов по иене
  23. 1999Проектирование личной системы в условиях психологии толпы
  24. 1999Walk-forward оценка полиномиального прогноза цены
  25. 2000Walk-forward оптимизация правил на угле наклона регрессии
  26. 2001Сконструируйте зимнее сезонное окно как одну процедуру
  27. 2001Проверяемые правила, когда описания систем иссякают
  28. 2002Оценка механических систем до определения размера позиции
  29. 2003Walk-forward построение систем рыночной позиции на основе правил
  30. 2007Оценка сезонных окон металлов в разных режимах
  31. 2007Оценка механических систем тайминга относительно базовых линий удержания
  32. 2011Walk-forward реоптимизация как шлюз проектирования системы
  33. 2011Оценивайте сгенерированные системы на отложенных выборках, затем добавляйте стопы
  34. 2012Walk-forward analysis и out-of-sample тесты механической торговой системы
  35. 2012Проектирование торговой системы с опорой на личность
  36. 2012Построение механической системы, начиная со scorecard
  37. 2012Построение скользящей средней advancer-decliner для ширины рынка
  38. 2012Поиск формулы как построение механической системы
  39. 2013Построение системы начиная с идентичности
  40. 2013Постройте свинг-систему от правил trading-bias до walk-forward
  41. 2014Оценивайте механические системы по акциям со стопами и walk-forward
  42. 2014Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендах
  43. 2015Event-predictability против правил с позиционными ограничениями
  44. 2015Построение механических систем для walk-forward тестов
  45. 2016Когда протестированную систему нужно вывести из работы
  46. 2016Walk-forward фильтры по метрикам и проверки на уровне случайности для выбранных входов
  47. 2018Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталога
  48. 2019Поэтапное построение стопа от риска на входе до трейлинг-выхода
  49. 2020Накопление простых идей для построения механической системы
  50. 2020Красивый первый черновик — не освобождение от walk-forward
По областиПроектирование систем117 разборовПо году202085 разборов
Все 95 разборов с записью «Walk-forward analysis»
Тоже про «Walk-forward analysis»5 разборов
1990Построение конструкционного слоя механической торговой системыSystem optimization1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forwardSystem optimization1991Построение walk-forward нейросетевых торговых правилSystem optimization1994Построение нейронной сети как задача механической торговой системыSystem optimization1995Построение межрыночной нейросетевой торговой системыSystem optimization