2020выпуск C0822-26
Поздние входы в двойное дно после throwback
Двойное дно становится гипотезой на покупку только после закрытия выше линии пробоя. Это архивное сравнение ранжировало стандартный случай входа на следующем открытии против более поздних покупок после повторного пробоя линии, включая throwback длительностью более пяти торговых дней.
- Двойное дно считается подтверждённым только после закрытия выше линии пробоя. Гипотеза стандартного случая затем покупает на следующем открытии, со стопом на несколько центов ниже нижнего дна.
- Более поздние покупки после одного или двух закрытий обратно ниже линии пробоя ранжировались слабее стандартного случая и по бумагам S&P 500, и по бумагам Russell 3000.
- Throwback длительностью более пяти торговых дней до закрытия обратно под линию оказался самым сильным фильтром позднего входа, хотя таких случаев по S&P 500 было только 144.
- Критерий Келли ранжировал каждое правило, объединяя долю прибыльных сделок с соотношением выигрыш/проигрыш, поэтому более дешёвая поздняя цена не считалась автоматическим улучшением.
Гипотеза стандартного случая
Двойное дно — ценовая структура из двух впадин. Оно рассматривается как гипотеза на покупку только после закрытия выше промежуточного пика, линии пробоя.
Правило стандартного случая покупает на следующем открытии после этого подтверждающего закрытия. Стоп стоит на несколько центов ниже нижнего дна, а цель по прибыли использует правило измерения — расстояние, равное высоте завершённого паттерна.
Поздние входы после повторного пробоя линии
Оценка сравнивала этот вход стандартного случая с более поздними покупками после одного или двух закрытий обратно ниже линии пробоя. В эти случаи входит throwback: возврат цены к недавно пробитой линии пробоя или сквозь неё после подтверждения.
Здесь throwback — это фильтр позднего входа, а не автоматическая покупка. Одна версия требовала, чтобы throwback длился более пяти торговых дней до закрытия обратно под линию пробоя.
Как был ограничен скан
Тот же набор правил сканировался по бумагам S&P 500 и Russell 3000 с January 1, 2000 по September 1, 2019, исключая периоды, когда 100-дневная SMA SPY была ниже своей 400-дневной SMA.
Фильтры универсума требовали цены акций от $20 до $500 и объёма в день пробоя не менее 100,000 акций. Предполагаемая позиция была около $10,000.
Что показал рейтинг
По бумагам S&P 500 стандартный случай дал 909 сделок с 64.7% прибыльных, средней сделкой 1.36% и баллом Келли 0.217. Одно закрытие ниже линии пробоя снизило эти цифры до 701 сделки, 47.2% прибыльных, средней сделки 0.69% и балла Келли 0.092.
Результаты по Russell 3000 были слабее набора S&P 500. Стандартный случай дал 2,311 сделок с 58.4% прибыльных, средней сделкой 0.54% и баллом Келли 0.064, и цифры падали дальше после одного или двух закрытий ниже линии.
Throwback длительностью более пяти торговых дней до закрытия обратно под линию пробоя оказался самым сильным фильтром позднего входа: балл Келли 0.233 по бумагам S&P 500 и средняя сделка 2.07%, хотя таких случаев появилось только 144.
Покупать дешевле после повторного пробоя линии может выглядеть привлекательно относительно трейдеров, которые уже в лонге, но это также рискует принять неудавшееся подтверждение за выгодную цену. Тесты рассматривают этот поздний откат как отдельное фальсифицируемое правило входа, а не как автоматическое улучшение.
Все разборы дорожки · 10 разборов
- 1991Смена ролей поддержки и сопротивления на GM
- 2002Оценка throwback и pullback после пробоев треугольников
- 2002Шиповидные двойные днища как трёхворотное упражнение по графику
- 2003Построение бычьих моделей дна по структуре и подтверждению
- 2003Классификация гэпов пробоя по скорости закрытия и throwback
- 2006J-hook как двое ворот: округлый откат и пробой предыдущего максимума
- 2006Оценка двойных вершин с часами throwback
- 2007Проверьте длительность, метки пробоя и тайминг throwback до правил измерения прямоугольника
- 2016Подтверждённое двойное дно, последующий вымпел и throwback как отдельные контрольные точки
- 2020Поздние входы в двойное дно после throwback