Вход на возврате после восьмибарной паузы и сетка стоп-цель

Трехслойный контракт

Редакторский взгляд: объясняйте эту идею продолжения как трехслойный контракт, а не как одну свечу. Первый слой — возврат в стиле поглощения после измеренной паузы. Второй — increment-entry на следующем баре, который можно отклонить. Третий — stop-target-grid, которая превращает каждый выбор выхода в сопоставимый эксперимент.

Факты архива описывают только исторический рабочий процесс. Они не ранжируют слои и не рекомендуют живую настройку.

Как определяется eight-bar-pause

Eight-bar-pause — это последовательность из восьми сессий, в которой за недавним экстремумом следует короткое контрдвижение, а затем возврат.

Лонг-сетап определяется на восьми подряд идущих барах, где первый бар печатает 60-дневный максимум и этот максимум также является самым высоким среди следующих шести баров. Этот максимум первого бара — sixty-day-extreme: он превышает предыдущие 59 сессий и остается экстремумом первых семи баров.

Тот же лонг-сетап также требует measured-pullback: снижение не менее чем на 3 процента от максимума первого бара до минимума шестого бара, и этот шестой бар должен быть самым низким из первых семи баров. Шорт-сетап инвертирует эти четыре условия.

Reclaim-bar — это седьмой бар, рассматриваемый как условие продолжения в стиле поглощения. В лонг-сетапе он должен пробить максимум шестого бара. В шорт-сетапе он должен пробить минимум шестого бара.

Increment-entry, который можно отклонить

Increment-entry — это стоп следующей сессии, выставленный чуть за reclaim-bar, чтобы сделка бралась только при подтверждении ценой. Для лонг-сетапа вход — buy-stop на восьмом баре на максимуме седьмого бара плюс небольшой инкремент.

Если восьмой бар так и не достигает этого стопа, процедура воздерживается. Редакторский взгляд: отказ — часть правила, а не пропущенная сделка.

Цвет свечи не является обязательным фильтром, хотя два бара с более высоким закрытием непосредственно перед баром входа описывались как возможное усиливающее условие для сигнала.

Что охватывало историческое сканирование

Историческая выборка охватывала 171 активно торгуемую листинговую акцию и 67 биржевых фондов после исключения дублирующих листингов и любых рядов с историей короче четырех лет и использовала цены с 2006 по 2017 год или с момента запуска, если ряд короче.

Сканирование дало 3,522 сетапа по акциям и 1,134 сетапа по фондам, или 4,656 сделок в сумме, из которых 2,715 были лонг и 1,941 были шорт. Частота различалась по типу инструмента: около 20.5 сетапа на акцию против 16.9 на фонд, поэтому совокупные средние смещены в сторону рукава акций.

Как используется stop-target-grid

Оценка провела каждую пару дистанций стоп-лосса и цели в 1 процент, 2 процента, 5 процентов и 10 процентов, всего 16 комбинаций, и также проверила выход на закрытии той же сессии, закодированный как нулевой стоп и нулевая цель.

Same-session-close-exit — это теоретический выход по цене закрытия того дня, записанный в сетке как нулевой стоп и нулевая цель. Редакторский взгляд: сетка нужна, чтобы каждую границу риска можно было сравнить, не переписывая правило входа.

Число лонгов и шортов

Результаты лонгов и шортов приводились отдельно и как взвешенные средние по акциям и фондам. Относительное число лонг- и шорт-сетапов предложено как грубое прочтение более широкой рыночной фазы.