Построение первого и второго входов по пересечению тренда

moving-average-oscillator и oscillator-trend-line

Одна конструкция вычитает более медленную скользящую среднюю из более быстрой и формирует moving-average-oscillator. Этот ряд затем усредняется, чтобы получить oscillator-trend-line, а пересечения осциллятора с этой линией используются как сигналы тренда.

Одновременное и отложенное подтверждение ценой

simultaneous-price-confirmation — это фильтр на том же баре. Покупка требует, чтобы moving-average-oscillator пересёк свою oscillator-trend-line снизу вверх на баре, минимум которого выше предыдущего минимума. Соответствующий шорт требует пересечения этой линии сверху вниз на баре, который формирует более низкий максимум.

delayed-price-confirmation ждёт первый подходящий более высокий минимум или более низкий максимум после того, как тренд уже развернулся. Одна заданная лонг-форма сначала ждёт, пока быстрая средняя пересечёт медленную снизу вверх, затем покупает на первом последующем баре, который формирует более высокий минимум.

Выборочные тесты обоих вариантов времени подтверждения использовали фьючерсы S&P и связанный биржевой фонд. Близкие длины быстрой, медленной и oscillator-average средних выбирались отдельно по рынку.

first-allowed-event и later-allowed-event

Применение slow-K stochastic к moving-average-oscillator даёт momentum-stochastic. Показание остаётся между нулём и ста, поэтому внутри одного тренда может произойти больше одного события перекупленности или перепроданности.

Полосная процедура first-event берёт только first-allowed-event — первое подходящее показание momentum-stochastic после вновь распознанного тренда. Эта сделка может выйти, когда показание достигает противоположной крайности.

Пороги входа и выхода можно задавать независимо по сторонам. Один проиллюстрированный набор использовал лонг-пару 20 и 80 и более требовательный шорт-вход 85 с выходом на 20.

later-allowed-event — последующий сигнал momentum-stochastic, который действителен только после того, как first-allowed-event в том же тренде завершился.

Одна лонг-последовательность later-event выглядит так. Тренд разворачивается вверх, momentum-stochastic падает ниже 50, затем поднимается выше 50, затем позднее падает ниже 20. Сделка завершается, если momentum-stochastic превышает 95 или тренд разворачивается.

Шорты later-event использовали более быструю пару: вход, когда momentum-stochastic поднимается выше 60, и выход, когда он падает ниже 45 или тренд разворачивается. Не каждый тренд даёт второе подходящее событие.