Накопление простых идей для построения механической системы

Когда очередь идей пуста

Построение механической системы останавливается, когда не остаётся новых идей-кандидатов для оценки, потому что идеи — это исходный материал готовой стратегии.

Механическая торговая система — это одна проверяемая процедура, которая сопоставляет входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения с сигналами входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы. Механической системе не нужна одна всеобъемлющая теория рынка.

Простые концепции, а не одно объяснение рынка

Практический путь построения — собрать много простых проверяемых концепций, а не кодировать одно всеобъемлющее объяснение рынка. Крупные объяснительные модели обычно порождают чрезмерно сложные правила и повышают риск переобучения.

Риск переобучения — это склонность крупных, перегруженных теорией моделей порождать сложные правила, которые подгоняются под историю, а не образуют устойчивую процедуру. Запас идей — это поддерживаемый инвентарь простых непроверенных торговых концепций, достаточно большой, чтобы построение стратегии не останавливалось.

Издержки, более поздние данные и контролируемые варианты

После включения комиссий и проскальзывания большинство идей-кандидатов недостаточно сильны, чтобы остаться жизнеспособными процедурами. Фильтр издержек исполнения включает эти издержки при решении, остаётся ли бэктестированная идея жизнеспособной процедурой. Предварительное убеждение об идее не должно подменять объективное бэктестирование полной процедуры входа, выхода и воздержания.

Ранее опубликованную идею можно повторно протестировать с её исходной даты по более поздние данные. Такой walk-forward анализ проверяет, дают ли те же заданные правила по-прежнему пригодные сигналы после исходного периода.

Ту же идею можно проверить на других рынках или после консервативных изменений. Оптимизация системы — это контролируемое варьирование по рынкам, размерам или типам баров и консервативным изменениям правил, чтобы одну и ту же процедуру можно было измерить при разных ограничениях. Каждая комбинация рынка и размера или типа бара увеличивает нагрузку оптимизации и тестирования.

Больший запас для диверсифицированного набора

Консервативный подсчёт из трёх проверяемых идей на выпуск за 36 лет архивов даёт больше тысячи кандидатов ещё до добавления вариантов рынка и размера бара. Большинство идей не выдерживает проверки. Лишь меньшинство сохраняется как готовые системы, поэтому больший запас идей — практический путь к нескольким диверсифицированным механическим процедурам.