Skip to main content
Дорожка Rank rotation
37 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C098-16

Построение портфеля как задача ранжирования относительной силы

Показание относительной силы — это отношение, а не оценка. Архив сжимает это отношение через наложенные lookback-периоды, адаптивный делитель и ранг от 1 до 100, чтобы множество бумаг можно было упорядочить на одной шкале.

  • Показание относительной силы — это отношение одной бумаги к другой бумаге или индексу, и оно имеет смысл только в сопоставлении с более ранними значениями того же ряда.
  • RS2t накладывает четыре средние на это отношение, так что краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную силу можно читать по тому, остаётся ли каждая линия выше следующей, более медленной.
  • Фиксированный делитель может перевернуть обусловленную временем оценку при ротации лидерства, поэтому RS3x позволяет компаратору меняться до того, как RS4r ранжирует бумаги по шкале от 1 до 100.
  • Высокий ранг на падающей ленте всё ещё может означать лишь опережение снижения, если и числитель, и знаменатель не демонстрируют видимой силы.
Записи этого разбора2 записи
Relative Strength Index28 разборовТекущая дорожкаRank rotation51 разбор

Отношение имеет смысл только относительно самого себя

Показание относительной силы — это отношение одной бумаги к другой бумаге или индексу. У него нет самостоятельного смысла, кроме как в сопоставлении с более ранними значениями того же ряда.

В этом архивном употреблении выражение relative-strength-index обозначает это отношение, а не осциллятор Уайлдера. Четырёхслойная конструкция превращает отношение в ранжированную оценку.

Наложите четыре средние, чтобы отметить три временные зоны

Первый слой, RS1, — это сырое отношение относительной силы, полученное делением кандидата на вторую бумагу или индекс.

Второй слой, RS2t, сжимает три lookback-зоны на этом сыром отношении, накладывая четыре средние: 10-периодную экспоненциальную среднюю RS1, 7-периодную простую среднюю этой быстрой линии, 15-периодную простую среднюю той же быстрой линии и 30-периодную простую среднюю медленной линии.

Эти четыре средние задают fast-medium-slow-zones. Краткосрочная сила присутствует, когда быстрая линия выше средней. Среднесрочная сила присутствует, когда средняя выше медленной. Долгосрочная сила присутствует, когда медленная выше очень медленной.

Позвольте делителю меняться, затем ранжируйте на одной шкале

Делитель по одному индексу может перевернуть смысл обусловленной временем оценки при ротации лидерства. Третий слой, RS3x, должен позволить компаратору адаптироваться, а не оставаться фиксированным.

Четвёртый слой, RS4r, перемасштабирует предшествующие меры на общий ранг от 1 до 100, чтобы две сильные бумаги можно было упорядочить и чтобы сотни акций можно было сравнить без визуального осмотра.

Ротация ранга, как этот термин используется здесь, — это правило отбора, которое упорядочивает универсум по этому сжатому целому числу RS4r и предпочитает бумаги, которые остаются высокими при изменении и lookback-периодов, и делителей.

Баллы RS2t двух фондов против одиннадцати рыночных индексов

10 против S&P 500 означает разное для двух фондов. Фонд A держит 10 против десяти из одиннадцати индексов сравнения и лишь против Nasdaq 100 опускается до 5, тогда как фонд B сохраняет 10 только против S&P 500, крупной стоимости, золота, коммунального сектора и облигаций и падает до 0 против Nasdaq и недвижимости. Столбцы — точная таблица Figure 2 из статьи, поэтому одинаковые баллы против S&P после суммирования и масштабирования одиннадцати ячеек всё равно дают ранги RS4r 95 против 64.
10 против S&P 500 означает разное для двух фондов. Фонд A держит 10 против десяти из одиннадцати индексов сравнения и лишь против Nasdaq 100 опускается до 5, тогда как фонд B сохраняет 10 только против S&P 500, крупной стоимости, золота, коммунального сектора и облигаций и падает до 0 против Nasdaq и недвижимости. Столбцы — точная таблица Figure 2 из статьи, поэтому одинаковые баллы против S&P после суммирования и масштабирования одиннадцати ячеек всё равно дают ранги RS4r 95 против 64.Hypothetical Fidelity sector funds A and B

Каждая ячейка — одно дискретное значение RS2t (10, 9, 5 или 0) против одного индексного прокси Fidelity, а не сумма условий. Затем статья складывает одиннадцать ячеек в RS3x (105 против 70) и ранжирует их как RS4r = (RS3x / 11) × 10, округляя до 95 против 64.

Опубликованный график удерживаемого высокого ранга

В опубликованном примере China-region против S&P оценка 10 возникает, когда каждая сигнальная линия находится выше своей более медленной средней в начале, середине и конце графика, а цветовые полосы отмечают оценки 10, 9, 5 и 0.

Построение ранжированного значения в виде осциллятора от 0 до 100 с отсечкой на 80 используется, чтобы отмечать отрезки удерживаемого высокого ранга, включая три помеченных эпизода gold-fund в 2019 Q1, 2019 Q3 и 2020 Q1.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
37 из 39 в дорожке «Rank rotation»
202034-39 с.Дальше про «Rank rotation»Двое часов для Nasdaq put/call-рукаваПишите индексные put/call-правила как расстояние от дрейфующей 200-дневной средней, а не как фиксированные абсолютные уровни: колебание в несколько дней лежит на более медленном многомесячном дрейфе.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов
  2. 1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки
  3. 1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу
  4. 1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index
  5. 1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг
  6. 1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля
  7. 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation
  8. 1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов
  9. 1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура
  10. 1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам
  11. 1998Построение якорного моментума от центрированной средней
  12. 2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов
  13. 2003Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавов
  14. 2004Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже есть
  15. 2004Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопами
  16. 2006Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходности
  17. 2007Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем
  18. 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем
  19. 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF
  20. 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить
  21. 2012Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации
  22. 2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура
  23. 2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу тренда
  24. 2015Персистентность и сила как один close-to-close switch
  25. 2015Оценка ротации по рангу после экрана персистентности
  26. 2016Оценка годовой ротации по стоимостному рангу
  27. 2017Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг
  28. 2018Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротации
  29. 2018Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки
  30. 2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротацией
  31. 2018Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондов
  32. 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золота
  33. 2019Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексов
  34. 2020Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротации
  35. 2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акций
  36. 2020Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротация
  37. 2020Построение портфеля как задача ранжирования относительной силы
  38. 2020Двое часов для Nasdaq put/call-рукава
  39. 2020Ранжировать, фильтровать и стопить хедж-рукав как одну процедуру
По областиПостроение портфеля38 разборовПо году202013 разборов
Все 51 разбор с записью «Rank rotation»
Тоже про «Rank rotation»5 разборов
1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-indexRelative Strength Index1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных ранговRelative Strength Index2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондовRelative Strength Index2014Рабочий процесс ранжирования, в котором секторная ротация рассматривалась как процедура воздержанияRelative Strength Index2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедураRelative Strength Index