Свяжите медленный период с настройками стоп-лосса и трейлинг-стопа

Пересечение открывает сегмент

Сделку по пересечению скользящих средних часто открывают, когда средняя с коротким периодом или цена закрытия пересекает сверху или снизу среднюю с более длинным периодом. Это пересечение — сигнал. Оно открывает сегмент баров, который длится до следующего противоположного пересечения.

Медленный период — это длина окна расчёта более медленной средней. Его обычно держат фиксированным, а длину в 200 дней приводят как типичное значение по умолчанию. Фиксированная длина обращается с условием на графике так, будто масштаб рынка никогда не менялся.

Что может фиксировать сегмент

Каждый паттерн пересечения разделяют на сегменты пересечения вверх и пересечения вниз. Сегмент — это все бары между последовательными противоположными пересечениями.

Сегмент можно описать ценовым перелётом, числом баров до перелёта, ценовым недолётом, числом баров до недолёта, длиной сегмента и доходностью сегмента. Эти описательные меры — исходный материал для выбора рабочего медленного периода.

Торговая оценка сегмента также зависит от входных параметров исполнения, таких как лимиты стоп-лосса и тейк-профита. Показатели вроде средней прибыли и профит-фактора используют как меры торговой результативности, а медленный период при пиковом профит-факторе считают обычным наилучшим выбором.

Наилучший медленный период не стабилен

Медленный период, который лучше всего проходит тесты, описывается как меняющийся во времени вместе с волатильностью и с тем, находится ли рынок в тренде или во флэте. Некоторые отрезки дают плохие результаты для любого медленного периода, потому что цена многократно пересекает медленную среднюю во флэте.

Средняя длина сегмента, по описанию, масштабируется с медленным периодом и также показывает долгосрочную помесячную вариацию. Одно общепринятое значение, включая значение по умолчанию в 200 дней, не может оставаться согласованным с обоими этими движениями.

Волатильность и тренд — совместные входы

Архивный анализ использует часовой EURUSD с 2004 по 2020 год. Там волатильность определена как среднее абсолютное close-minus-open каждого бара и показано, что у неё есть долгосрочная временная вариация.

Статистику сегментов рассматривают как зависящую от быстрого и медленного периодов, типа средней, показаний волатильности, таких как ATR или ширина полос, и показаний тренда, таких как ADX, RSI, стохастический осциллятор, корреляция тренда или наклон SMA.

Одной волатильности, как сказано, недостаточно, чтобы объяснить прибыль от пересечения, поэтому требуется ещё хотя бы одна мера тренда. Динамический оптимальный медленный период — это длина медленной средней, выбранная по текущим показаниям тренда и волатильности, а не одно общепринятое значение вроде 200 дней.

Законы масштабирования связывают период, волатильность и выходы

Средняя длина сегмента описывается как масштабирующаяся с волатильностью как шкалой наблюдения и следующая степенной форме, в которой логарифм средней описательной меры линеен по логарифму входа шкалы. Эта регулярная зависимость — закон масштабирования: средняя статистика сегмента меняется как степень входа, такого как волатильность или медленный период, поэтому эти средние можно предсказывать по текущей шкале.

Анализ заключает, что сочетание динамического медленного периода с динамическими настройками стоп-лосса, тейк-профита или трейлинг-стопа превосходит версии с фиксированными параметрами. Если медленную среднюю делают динамической, стоп и цель тоже следует сделать динамическими, используя законы масштабирования и тренд, и волатильность, чтобы выбирать период по мерам результативности на основе сегментов.

Стоп-лосс — это заранее заданная граница убытка, которую ставят до сделки или во время неё, чтобы ограничить негативную сторону сегмента пересечения, а не оставлять её открытой. Трейлинг-стоп движется вместе с благоприятной ценой, чтобы оставшийся риск оставался ограниченным после того, как вход по пересечению уже ушёл в пользу сделки.