Skip to main content
Дорожка Robustness testing
55 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C0348-55

Скрытая оптимизация в портированных системах относительной силы

Платформенный перенос удержания по пересечению нуля относительной силы уже является новой процедурой, если в него добавляют выходы, заимствованные значения по умолчанию или внутривыборочные настройки. Такие изменения — это оптимизация системы, поэтому тестирование робастности и walk-forward анализ по-прежнему должны входить в рабочий процесс, прежде чем правила преподают как один метод.

  • Вход, выход и воздержание от сделки используют вторую рыночную серию, поэтому опубликованный сигнал — это правило относительной силы, а не ценовое правило одного инструмента.
  • Замена фиксированного удержания выходами по осциллятору или открытие тех же входных параметров правила для внутривыборочного поиска превращает порт в новую поверхность оптимизации.
  • Сопутствующая критика рассматривает скрытые значения по умолчанию как более раннюю оптимизацию системы и утверждает, что нетронутый набор значений по умолчанию не является автоматически более надёжным, чем более поздняя версия.
  • Редакторское прочтение: сохраняйте исходную версию для исследования, затем проводите более поздние версии через тестирование робастности и walk-forward анализ, прежде чем считать будущее применение лучше обоснованным.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRobustness testing67 разборовSystem optimization91 разборWalk-forward analysis99 разборов

Что вычисляют порты

Несколько реализаций вычисляют осциллятор как 100, умноженное на экспоненциальное среднее изменения логарифмического отношения закрытия к эталонной серии, с разностью в 90 баров и сглаживанием в 3 бара.

Базовая процедура только лонг покупает, когда этот осциллятор пересекает ноль снизу вверх, и выходит после фиксированного удержания. В одних портах удержание записано как 180 баров. В других — как девять 21-баровых месяцев.

Вход, выход и воздержание от сделки требуют вторую рыночную серию как вход сравнения, поэтому сигнал — это правило относительной силы, а не ценовое правило одного инструмента.

RSMK по AMZN из порта TradersStudio, 2009–2013

Трейдер, работающий по этому порту, по-прежнему ставит на пересечение нуля: RSMK по AMZN большую часть 2009–2011 держался выше нуля, затем в середине 2012 просел до нижней границы шкалы и в 2013 снова пересёк ноль сверху вниз. Числа сняты с построенного осциллятора на скриншоте TradersStudio по подписанной шкале RSMK, а не из опубликованной таблицы.
Трейдер, работающий по этому порту, по-прежнему ставит на пересечение нуля: RSMK по AMZN большую часть 2009–2011 держался выше нуля, затем в середине 2012 просел до нижней границы шкалы и в 2013 снова пересёк ноль сверху вниз. Числа сняты с построенного осциллятора на скриншоте TradersStudio по подписанной шкале RSMK, а не из опубликованной таблицы.AMZN · daily · 2009-01-01T00:00:00.000Z по 2013-08-31T00:00:00.000Z

В опубликованном порте используются окно 90 баров и 3-барная экспоненциальная скользящая средняя относительно эталонного ряда. Оцифрованные отсчёты приблизительны с точностью до нескольких пунктов индикатора; панель не даёт более тонкой точности.

Когда порт становится поиском

Один перенос заменяет календарное удержание тремя выходами по осциллятору: падением на 20 пунктов от 20-дневного максимума, пересечением ниже 20-дневного экспоненциального среднего и возвратом через ноль. Периоды и пороговые значения в пунктах помечены как входы поиска.

Как минимум два порта предлагают внутривыборочный поиск по тем же входным параметрам правила, что превращает опубликованные значения по умолчанию в поверхность оптимизации, а не в фиксированную процедуру.

Скрытые значения по умолчанию и более поздние версии

Сопутствующая критика утверждает, что почти каждая стратегия в той или иной степени оптимизирована, включая скрытые значения по умолчанию, такие как длина ADX 14 и порог тренда 20, которые сами были выбраны после более раннего исследования.

Эта критика исходит из того, что небольшое изменение правила означает, что процедура уже не является исходной версией, и что внешне нетронутый набор значений по умолчанию не следует считать более надёжным, чем более позднюю версию.

Предписанный ответ — сохранять исходную версию для исследования, всё равно проводить более поздние версии через ранее проверенный процесс разработки и только после этого считать будущее применение лучше обоснованным.

Почему более поздние проверки по-прежнему нужны

Редакторское прочтение: дополнительные выходы, заимствованные значения по умолчанию и внутривыборочные настройки уже считаются оптимизацией системы. Поэтому перенос — это новая процедура, а не нейтральная копия исходной версии.

Те же тестирование робастности и walk-forward анализ, которые применяют к только что спроектированной системе, по-прежнему обязательны. Эти проверки делают правила входа, выхода и воздержания проверяемыми как одну процедуру, прежде чем перенос преподают как метод.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
55 из 57 в дорожке «Robustness testing»
202041-41 с.Дальше про «Robustness testing»Когда механические исторические тесты деградируют после оптимизацииБлагоприятные исторические результаты механической процедуры сами по себе не являются надёжным основанием ожидать, что та же процедура продолжит давать благоприятные результаты после перехода к реальной торговле.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1986Степени свободы в оптимизации торговой системы
  2. 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации
  3. 1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы
  4. 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами
  5. 1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками
  6. 1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг
  7. 1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа
  8. 1990Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастность
  9. 1991Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах
  10. 1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью
  11. 1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры
  12. 1992Когда стопы меняют тайминг системы
  13. 1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей
  14. 1994Walk-forward оценка генетических правил индекса
  15. 1995Прунинг входов как walk-forward оценка системы
  16. 1995Критика нейросетей как неполных торговых систем
  17. 1996Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему
  18. 1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания
  19. 1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы
  20. 1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил
  21. 1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему
  22. 1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки
  23. 1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей
  24. 1999Постоянный размер инвестиции при оценке системы на акциях
  25. 2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы
  26. 2000Робастный выбор параметров с помощью карт поверхности
  27. 2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума
  28. 2002Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правилом
  29. 2002Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворота
  30. 2003Дисконтирование спекулятивных пузырей в тестах робастности системы
  31. 2003Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятора
  32. 2003Критика проектирования механических систем после экстремальных ценовых режимов
  33. 2004Оценка трендового триггера на двух окнах
  34. 2005Оценивайте бэктестированные сигналы по holdout и плато оптимизации
  35. 2006Оценка дизайна торговой системы на резервной выборке
  36. 2006Walk-forward критика ретроспективных систем на пересечениях
  37. 2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния
  38. 2011Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессий
  39. 2012Walk-forward оценка как репетиция оператора
  40. 2013Двухоконная оценка механических торговых систем
  41. 2013Walk-forward отбор фильтра для repeated-median velocity
  42. 2014Walk-forward оценка систем fading-memory velocity
  43. 2015Проверяйте события осциллятора до настройки правил
  44. 2016Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversal
  45. 2016Walk-forward оптимизация без подгонки под кривую
  46. 2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем
  47. 2017Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов
  48. 2018Вселенные point-in-time для оценки систем
  49. 2018Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forward
  50. 2018Критика breakout-систем через тесты на робастность
  51. 2018Критика подгонки параметров при проектировании системы
  52. 2019Правила, подобранные под класс шума, по-прежнему нуждаются в трендовых фильтрах и тестах на робастность
  53. 2019Три гейта оценки торговой системы
  54. 2020Построение данных как вход механической системы
  55. 2020Скрытая оптимизация в портированных системах относительной силы
  56. 2020Когда механические исторические тесты деградируют после оптимизации
  57. 2025Добавьте вторую процедуру, прежде чем перенастраивать первую
По областиПроектирование систем128 разборовПо году202091 разбор
Все 67 разборов с записью «Robustness testing»
Тоже про «Robustness testing»5 разборов
1986Степени свободы в оптимизации торговой системы1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей