Построить вход на втором откате после moving-average-crossover

Отделить смену режима от заявки

Архивный процесс начинается с moving-average-crossover и придерживает заявку. Когда более короткая средняя пересекает более длинную, процедура лишь назначает состояние тренда и сбрасывает флаги. Редакционное прочтение: считать это событие сменой режима, а не rule-based-entry.

На следующем этапе ожидается откат по spread-stochastic. Только после этого второго условия rule-based-entry может стать допустимым, а выходы прописаны в той же процедуре.

Построить average-spread и spread-stochastic

Ряд моментума, average-spread, можно сформировать как разность более короткой скользящей средней и более длинной скользящей средней цены закрытия.

Этот ряд разностей преобразуется стохастическим осциллятором: текущее значение помещается между наименьшим и наибольшим значениями того же ряда на lookback, затем полученное отношение усредняется по трём барам. Результат — spread-stochastic: ограниченное отображение average-spread.

В проиллюстрированной конструкции используются 10-баровая более короткая средняя, 40-баровая более длинная средняя и 5-баровый lookback для стохастического осциллятора average-spread.

Сбрасывать флаги на каждом пересечении

Когда более короткая средняя пересекает более длинную снизу вверх, процедура задаёт состояние восходящего тренда, включает first-cross-state и выключает second-cross-state.

Когда более короткая средняя пересекает более длинную сверху вниз, процедура задаёт состояние нисходящего тренда и применяет тот же сброс: first-cross-state включён, second-cross-state выключен.

Взводить откат только после повторного пересечения середины

Пока first-cross-state включён, более позднее пересечение spread-stochastic уровня 50 в направлении нового тренда выключает first-cross-state и включает second-cross-state. До этого повторного пересечения rule-based-entry остаётся недопустимым.

Запускать rule-based-entry на соответствующем экстремуме

Когда second-cross-state включён, длинный rule-based-entry допустим только если состояние тренда восходящее и spread-stochastic ниже нижнего порога, показанного как 10.

Когда second-cross-state включён, короткий rule-based-entry допустим только если состояние тренда нисходящее и spread-stochastic выше верхнего порога, показанного как 90.

Закрывать той же парой правил выхода

Открытая длинная позиция закрывается по trend-reversal-exit, если состояние тренда скользящих средних становится нисходящим, или по mid-band-target-exit, если spread-stochastic поднимается через внутреннюю цель, показанную как 50, пока восходящий тренд сохраняется.

Короткая сторона использует противоположную пару правил. Редакционное прочтение: закрывать короткую позицию по trend-reversal-exit, когда состояние тренда становится восходящим, или по mid-band-target-exit, когда spread-stochastic опускается через ту же внутреннюю цель, пока нисходящий тренд сохраняется.