Skip to main content
Дорожка Trend filter
32 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C0134-41

Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором

Долгосрочная скользящая средняя может служить трендовым фильтром, чтобы сделки на возврат к среднему оставались согласованными с более крупным направлением цены. Стохастический осциллятор затем выбирает моменты входа и выхода внутри этого отфильтрованного тренда, отмечая краткосрочные участки перекупленности и перепроданности.

  • Долгосрочная скользящая средняя может служить трендовым фильтром, который удерживает сделки на возврат к среднему в согласии с более крупным направлением цены, а не против него.
  • Наклон скользящей средней или её положение относительно цены могут определить, находится ли рынок в бычьем или медвежьем режиме, до того как будет принят какой-либо сигнал осциллятора.
  • Стохастический осциллятор может выбирать моменты входа и выхода внутри отфильтрованного тренда, отмечая краткосрочные участки перекупленности и перепроданности.
  • Сочетание медленного трендового фильтра с более быстрым осциллятором принимает лаг на крупных разворотах в обмен на меньшее число контртрендовых сделок во время устойчивых движений.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаTrend filter137 разборовStochastic oscillator170 разборовMoving average449 разборов

Как три инструмента работают вместе

Долгосрочная скользящая средняя может служить трендовым фильтром, который удерживает сделки на возврат к среднему в согласии с более крупным направлением цены, а не против него.

Наклон скользящей средней или её положение относительно цены могут определить, находится ли рынок в бычьем или медвежьем режиме, до того как будет принят какой-либо сигнал осциллятора.

Стохастический осциллятор можно использовать для выбора моментов входа и выхода внутри отфильтрованного тренда, отмечая краткосрочные участки перекупленности и перепроданности.

Скорректированный на дивиденды SPY и скользящий фильтр, 1995–2019

Трейдеру следует увидеть снижения 2000–02 и 2008–09 на фоне долгого роста 2009–19 и то, что ступенчатое наложение запаздывает и при уходе с максимума 2007 года, и при повторном входе после минимума 2009 года — то запаздывание, которое Колби описывает для медленных механических трендовых фильтров. Долларовые отсчёты сняты с подписанной шкалы скорректированного на дивиденды SPY на нижней панели опубликованного графика MetaStock.
Трейдеру следует увидеть снижения 2000–02 и 2008–09 на фоне долгого роста 2009–19 и то, что ступенчатое наложение запаздывает и при уходе с максимума 2007 года, и при повторном входе после минимума 2009 года — то запаздывание, которое Колби описывает для медленных механических трендовых фильтров. Долларовые отсчёты сняты с подписанной шкалы скорректированного на дивиденды SPY на нижней панели опубликованного графика MetaStock.SPY · daily · 1995-01-01T00:00:00.000Z по 2019-12-31T00:00:00.000Z

Линии PPO на верхней панели лежат на отдельной вертикальной шкале, подписи делений которой на этом растре не читаются, поэтому эти осцилляторы опущены. Отсчёты приблизительны с округлением до ближайших пяти долларов.

Лаг, персистентность и настройки, специфичные для рынка

Сочетание медленного трендового фильтра с более быстрым осциллятором принимает лаг на крупных разворотах в обмен на меньшее число контртрендовых сделок во время устойчивых движений.

Параметры фильтра, средней и осциллятора специфичны для рынка и их следует проверять с помощью walk-forward тестирования, а не рассматривать как универсальные значения по умолчанию.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
32 из 33 в дорожке «Trend filter»
202048-53 с.Дальше про «Trend filter»Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreementНа первом этапе формируется осциллятор относительной силы по накопленным приростам и снижениям закрытия к закрытию за заданный период.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
  2. 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
  3. 1992Построение трендового фильтра damping-index
  4. 1992Построение трендового фильтра random walk index
  5. 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
  6. 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
  7. 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
  8. 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
  9. 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
  10. 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
  11. 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
  12. 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
  13. 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
  14. 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
  15. 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
  16. 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
  17. 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
  18. 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
  19. 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
  20. 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
  21. 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
  22. 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
  23. 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
  24. 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
  25. 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
  26. 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
  27. 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
  28. 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
  29. 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
  30. 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
  31. 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
  32. 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
  33. 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году202085 разборов
Все 137 разборов с записью «Trend filter»
Тоже про «Trend filter»5 разборов
2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmoother2020Гейтирование дивергенций волатильности и моментума фильтром Trend1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла