Двухнедельные парные стопы с фильтром по опционному потоку

Четыре измерения, а не только паттерны

Рынок можно читать по четырём измерениям — цене, времени, импульсу и настроению, а не только по ценовым паттернам.

Инструменты настроения делятся на две группы. Одна опрашивает мнение трейдеров и аналитиков. Другая измеряет, как эти участники реально торгуют или позиционируются.

Опросы мнений и отчёты о позиционировании

Экстремальные показания опросов мнения трактуются как возможные точки разворота. Доля, которая считается экстремальной, зависит от рынка. Для одного фьючерса на фондовый индекс диапазон указан как 65% to 75%. Энергетический рынок описан как способный печатать выше 90%.

Более слабое показание опроса на более высоком ценовом максимуме или более слабое показание на более высоком ценовом минимуме трактуется как дивергенция. Такая дивергенция может говорить против простого продолжения предыдущего колебания.

Коммерческое позиционирование на фьючерсах используется как сигнал разворота, который может разрешаться несколько недель. Тот же отчёт описан как слабый инструмент тайминга для одного контракта на фондовый индекс. Он описан как более полезный по сое, где длинная книга около 100,000 контрактов трактуется как сигнал зоны дна.

Письменная карточка парных стопов

Одна письменная процедура выставляет и бай-стоп, и селл-стоп. После первого исполнения она снимает неисполненную сторону. Она ставит стоп в 40,000 пунктов от входа. Она не задаёт цель тейк-профит. Она закрывает позицию через две недели.

Эта процедура задаёт размер позиции 0.02 на 5,000 единиц капитала счёта, 0.04 при 10,000 и 0.08 при 20,000.

Карточка — это rule-based entry: она указывает, когда выставлять, исполнять, снимать или стоять в стороне, так что вход, выход и воздержание можно проверить как одну последовательность. Стоп в 40,000 пунктов — заранее заданная дистанция, которая ограничивает убыток и экспозицию до того, как любая отложенная заявка станет активной, и пока позиция удерживается.

Голос пут против колл по удержанию

Краткосрочное противоположное опционное показание сравнивает объём путов с объёмом коллов. Отпечаток с преобладанием путов трактуется как возможный минимум. Отпечаток с преобладанием коллов трактуется как возможный максимум. То же показание описано как более эффективное на доньях, чем на вершинах.

Редакторская интерпретация: этот дисбаланс пут против колл фиксируется как сигнал option-spread на периоде удержания системы, а не как отдельный прогноз. Это голос опционного рынка на том же двухнедельном горизонте. Он может подтвердить исполнение или оставить книгу плоской. Архивный случай не привязывал заявленное направленное мнение к отложенным заявкам.

Исполнение в мае 2018

В случае мая 2018 обе отложенные заявки были выставлены без заявленного направленного мнения. Селл-стоп исполнился на следующий день по 9,150.00. Бай-стоп был сразу снят. Защитный стоп стоял на 9,550.00. Сделка была закрыта через две недели по 8,350.00.

Исполнение, снятый противоположный стоп, защитный стоп и закрытие через две недели можно сверить с письменной карточкой. Архивная заметка не утверждает, что опционный отпечаток требовался до выставления этих заявок.