Skip to main content
Дорожка Spectral analysis
21 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C0649-56

Построение движка рыночного состояния на основе корреляционного цикла

Окно ретроспекции цены коррелируется с косинусом и отрицательным синусом выбранного периода, преобразуется в ограниченный фазовый угол и затем классифицируется как восходящий тренд, нисходящий тренд или циклический режим. Эта архивная статья показывает, как эти элементы образуют одно переключаемое показание рыночного состояния, которое можно воспроизвести и проверить на явном вневыборочном графике.

  • Показание корреляционного цикла коррелирует окно ретроспекции цены с косинусом и отрицательным синусом выбранного пользователем периода и вычисляет эти действительную и мнимую части только когда оба знаменателя корреляции положительны.
  • Фазовый угол равен 90 градусам плюс арктангенс отношения действительной части к мнимой, когда мнимая часть ненулевая, затем сдвигается на минус 180 градусов, когда мнимая часть положительна, и удерживается на предыдущем значении, когда иначе угол снизился бы менее чем на 270 градусов.
  • Рыночное состояние — нисходящий тренд, когда абсолютное изменение угла от бара к бару меньше 9 градусов и угол отрицательный; восходящий тренд, когда это изменение меньше 9 градусов и угол неотрицательный; иначе — циклический режим.
  • Иллюстрация переключения режимов удерживает два последовательных бара одного и того же трендового состояния, затем применяет правила пробоя канала в трендовых режимах и лимитную покупку на просадке в циклическом режиме, которые студенты могут сравнить с явным вневыборочным графиком.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSpectral analysis63 разбораDominant cycle detection180 разборовTrend filter184 разбора

Циклический компаньон, который может переключать режимы

Исторический рабочий процесс строит циклический компаньон к трендовому индикатору предыдущего месяца, коррелируя окно ретроспекции цены с косинусом и отрицательным синусом выбранного пользователем периода.

Выбранный период — оценка доминирующего цикла. Он одновременно является окном корреляции и периодом пары опорных волн.

Редакторское прочтение: TradersWeek рассматривает эти элементы как один переключаемый движок рыночного состояния. Воспроизведите корреляцию, фазовый угол и трендовый фильтр по отдельности, затем сравните комбинированный режим с явным вневыборочным графиком, прежде чем трактовать его как прогноз.

Соберите действительную и мнимую части

В конструкции EasyLanguage длина корреляции по умолчанию равна выбранному периоду. Close — ценовой вход, если только input-period-override не заменяет цену сгенерированным синусом заданного периода, чтобы механизм корреляции можно было проверить на известной волновой форме.

Действительная часть — корреляция недавней цены с косинусной опорной волной. Мнимая часть — корреляция с опорной волной отрицательного синуса того же периода. Действительная и мнимая части вычисляются только когда оба знаменателя корреляции положительны.

Преобразуйте пару в фазовый угол

Спектральный анализ в этой конструкции означает формирование этих действительной и мнимой корреляционных компонент относительно тригонометрических волн фиксированного периода, затем преобразование пары в фазовый угол.

Когда мнимая часть ненулевая, угол равен 90 градусам плюс арктангенс отношения действительной части к мнимой. Если мнимая часть положительна, этот угол затем сдвигается на минус 180 градусов.

Если новый угол снизился бы менее чем на 270 градусов, вместо этого удерживается предыдущее значение. Это ограничение не даёт фазовому углу уменьшаться, кроме как при большом обороте.

Отфильтруйте тренд от цикла

Трендовый фильтр классифицирует каждый бар по изменению фазового угла от бара к бару относительно порога в градусах.

Рыночное состояние задаётся как нисходящий тренд, когда абсолютное изменение угла от бара к бару меньше 9 градусов и угол отрицательный. Оно задаётся как восходящий тренд, когда это изменение меньше 9 градусов и угол неотрицательный. В противном случае бар остаётся в циклическом режиме.

Прочитайте иллюстрацию переключения режимов

Иллюстрация системы переключения режимов трактует два последовательных бара состояния 1 как восходящий тренд и два последовательных бара состояния минус 1 как нисходящий тренд. Затем она использует пробои канала в этих трендовых режимах и лимитную покупку на просадке, когда ни один из трендов не присутствует.

Заявленные правила иллюстрации включают бай-стоп следующего дня через 20-дневный максимум в восходящем тренде, шорт-стоп следующего дня через 10-дневный минимум в нисходящем тренде, когда шорты разрешены, бай-лимит следующего дня на 5 процентов ниже текущего минимума в циклическом режиме, стоп-лосс минус 10 процентов, а также выходы или покрытия при смене тренда либо по 10-дневным канальным стопам.

Редакторское примечание: эти правила показывают, как устойчивое показание рыночного состояния может выбирать между шаблонами. Они не являются актуальной торговой рекомендацией.

Воспроизведите и сравните на графике

Платформенные реконструкции применяют то же исследование корреляционного цикла к дневным графикам, включая Apple Inc. в примерах TradeStation и Wealth-Lab и однолетний график SPY в thinkorswim.

Реконструкция в Excel выводит порог 9 градусов «тренд против цикла» как элемент управления. В ней отмечается, что опубликованные рисунки сначала используют базовый цикл 20 баров, а позднее — базовый цикл 14 баров.

Дневное закрытие SPY на графике 14-барного цикла корреляции

Трейдер должен увидеть затяжной рост SPY в 2019 году, пик February 2020 чуть ниже 340, затем обвал March в район low 220s и отскок к последней отметке 270.2. Точки сняты с дневного графика SPY в Zorro, где на последнем баре также напечатаны корреляция 14-барного цикла 0.096 и её компаньон с отрицательным синусом -0.263. Эти осцилляторные линии лежат в диапазоне от -1 до +1, но на растре слишком сжаты, чтобы снимать значения бар за баром, поэтому восстановлена только линия цены.
Трейдер должен увидеть затяжной рост SPY в 2019 году, пик February 2020 чуть ниже 340, затем обвал March в район low 220s и отскок к последней отметке 270.2. Точки сняты с дневного графика SPY в Zorro, где на последнем баре также напечатаны корреляция 14-барного цикла 0.096 и её компаньон с отрицательным синусом -0.263. Эти осцилляторные линии лежат в диапазоне от -1 до +1, но на растре слишком сжаты, чтобы снимать значения бар за баром, поэтому восстановлена только линия цены.SPY · Daily · 2019-01-02T00:00:00.000Z по 2020-03-31T00:00:00.000Z

В источнике длина корреляции зафиксирована на 14 барах. Ценовые отсчёты приблизительны до ближайшего доллара, за исключением последнего закрытия 270.2, которое напечатано на графике.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
21 из 21 в дорожке «Spectral analysis»
1982Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Swing chartПостроение диапазонного сопротивления по гармоническим делениям свинга60 разборов
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1982Построение трендовых фильтров на скользящих средних, начиная со спектра
  2. 1990Вопросы толпы, которые переключают циклические режимы
  3. 1993Антитетические близнецы для компенсации смещения прогноза, связанного с началом отсчёта
  4. 1994Построение частотной характеристики по каскаду из трёх фильтров
  5. 1994Стендовая проверка сглаживателей по фазе и мощности цикла
  6. 1995Построение минимальных торгуемых циклов из спектрального шума
  7. 1995Спектральные пределы випсау для средней, пересекающей цену
  8. 1996Построение рыночной фазы из компонент dominant-cycle
  9. 2000Построение Hilbert-сквелч вентиля доминирующего цикла
  10. 2007Когда циклический режим не срабатывает: режимные гейты для спектральных сделок
  11. 2008Построение прогнозных базовых линий сингулярного спектра
  12. 2008Наслоение циклического гейта средней полосы на трендовый фильтр с короткой памятью
  13. 2011Инженерное спектральное обнаружение циклов и гармония скользящих средних
  14. 2011Оценка фиксированных осцилляторов относительно подвижного доминантного цикла
  15. 2011Чек-лист построения синусоиды доминирующего цикла
  16. 2012Сборка тепловой карты режима рынка из последовательных полосовых фильтров
  17. 2012Адаптивное выявление тренда по спектрам доминантного цикла
  18. 2015Построение ценовых траекторий из циклов и поддержки
  19. 2018Форма распределения осциллятора для фильтров возврата к среднему
  20. 2020Построение цикла по косинусной корреляции и трендового фильтра на фазоре
  21. 2020Построение движка рыночного состояния на основе корреляционного цикла
По областиЦиклы и спектральный анализ129 разборовПо году2020165 разборов
Все 63 разбора с записью «Spectral analysis»
Тоже про «Spectral analysis»5 разборов
2007Когда циклический режим не срабатывает: режимные гейты для спектральных сделок2008Наслоение циклического гейта средней полосы на трендовый фильтр с короткой памятью2020Построение цикла по косинусной корреляции и трендового фильтра на фазоре1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии1984Построение спектральных прогнозов циклов на скользящем окне