202040-43
Когда пробой срывается на одну клетку, рассматривайте это как фильтр режима
Окно FB в архиве показывает продажу по двойному дну, которая развернулась ровно после одной дополнительной клетки. Редакторская трактовка TradersWeek состоит в том, что задача не в том, чтобы назвать медвежью ловушку, а в том, чтобы выбрать между проверкой режима на горизонте от недель до месяцев, процедурой отложенного выхода и вето подтверждения.
- Трактовка медвежьей ловушки допустима только тогда, когда столбец пробоя из O уходит ровно на одну клетку ниже предыдущего столбца O и затем разворачивается в X.
- Сезонный анализ рассматривает этот срыв как проверку рыночного режима: устойчивый сдвиг на горизонте от недель до месяцев против краткой ловушки вокруг одного имени.
- Если сигнал на продажу принят, правило отложенного выхода ждет более позднего сигнала на покупку, потому что заранее неизвестно, развернется ли второй столбец O.
- Вето подтверждения на перекрывающемся дневном свечном окне может отставить разворот point-and-figure, когда восходящее продолжение выглядит слабым.
Работа — это выбор, а не название
Когда пробой двойного дна срывается после одной дополнительной клетки, архивный метод может пометить это как медвежью ловушку. Редакторская трактовка TradersWeek состоит в том, что ярлык — это не решение. Тот же срыв на одну клетку может проверить режимную трактовку на горизонте от недель до месяцев, запустить процедуру отложенного выхода или быть отставленным, когда второй масштаб графика не подтверждает.
Как архив определяет сигналы
В иллюстрированном методе point-and-figure пробой двойной вершины возникает, когда столбец X превышает максимум предыдущего столбца X, а между ними находится столбец O. Пробой двойного дна возникает, когда столбец O уходит ниже предыдущего столбца O, а между ними находится столбец X, и трактуется как сигнал на продажу.
Медвежья ловушка задается только тогда, когда этот пробой уходит ровно на одну клетку ниже предыдущего столбца O и затем разворачивается в X. Более глубокое продление отменяет трактовку ловушки. По правилу одной клетки только такая точная глубина допускает интерпретацию несработавшего пробоя.
Окно FB осенью 2019
Случай FB отнесен к осени 2019 и показывает столбец O на одну клетку ниже предыдущего столбца O с последующим разворотом вверх в X. На той же иллюстрации бычье продолжение отмечено, когда последний столбец X закрылся выше предыдущего столбца X.
Если более поздний столбец O затем пробивает предыдущий столбец O вниз, может сформироваться катапульта, и трактовка медвежьей ловушки снимается. Этот более поздний пробой и есть инвалидация катапультой интерпретации несработавшего пробоя.
Читайте эпизод как проверку режима
Сезонный анализ в том смысле, в каком он используется здесь, читает эпизод несработавшего пробоя как проверку рыночного режима. Вопрос в том, является ли ближайшее ценовое движение устойчивым сдвигом на горизонте от недель до месяцев или лишь краткой ловушкой вокруг одного имени. Редакторская позиция TradersWeek состоит в том, что выполнение правила одной клетки само по себе не повышает режим. Оно лишь допускает эпизод к этой проверке.
Закодируйте продажу, ожидание и воздержание как одну процедуру
Поскольку заранее нельзя знать, что второй столбец O развернется, описанная процедура может принять сигнал на продажу и ждать более позднего сигнала на покупку перед выходом. Сезонная торговля кодирует этот сигнал на продажу, более поздний выход по противоположному сигналу и воздержание при слабом подтверждении как одну процедуру, чей период удержания задается системой, а не задним числом.
Правило отложенного выхода следует из этого ограничения. Если сигнал пробоя принят, шорт не считается ловушкой, пока не появится более поздний сигнал на покупку, потому что разворот нельзя знать в реальном времени.
Проверьте то же окно на втором масштабе
Работа с сезонными графическими моделями задает срыв двойного дна на одну клетку на сетке point-and-figure, затем проверяет то же окно на свечном масштабе OHLC, чтобы модель можно было оставить или отбросить. Перекрывающееся дневное свечное окно FB показало пробой двух предыдущих минимумов, который развернулся обратно выше поддержки и затем встретил сопротивление на 50-дневной скользящей средней.
Эта проверка на втором масштабе использовалась, чтобы считать сигналы point-and-figure слабыми и предпочесть ожидание или пребывание в стороне, пока структура не станет более согласованной. Это и есть вето подтверждения: оставайтесь в стороне, когда разворот point-and-figure присутствует, но восходящее продолжение выглядит неубедительно.
Цена акций Facebook около ложного пробоя August 2019
Оцифровано с растра, поэтому цены приблизительны с точностью около одного доллара. 50-дневная скользящая средняя — это наложение на исходной панели; горизонтальная полка — направляющая, проведённая через августовские минимумы, которую отмечает зелёная стрелка пробоя.
Все разборы дорожки · 16 разборов
- 1989Ценовые траектории по дням недели зависят от режима
- 1990Январский барометр как задача оценки остатка года
- 1990Календарные окна как проверяемые процедуры на индексных фьючерсах
- 1991Проверка летнего ралли июля-августа как подсчёта частоты
- 1996Вложенные календарные часы во фьючерсах на долгосрочные облигации
- 2006Наложение односессионных календарных фильтров на режимы индекса
- 2008Январский эффект как короткое окно против месяца
- 2012Сезонное окно по-прежнему нуждается в подтверждении режима и графика
- 2013Календарная сезонность как фильтр режима, а не самостоятельный сигнал
- 2016Месячная сезонная тепловая карта как режимный фильтр из трёх ворот
- 2016Окна payroll и режимы расчётов
- 2017Сезонные окна Memorial Day по акциям, ставкам и евро
- 2018Окно смены месяца, поза и меню открытия
- 2019Месячные FX-режимы как установки с тремя состояниями
- 2019Сезонные окна внутри режимов издержек возобновляемой энергетики
- 2020Когда пробой срывается на одну клетку, рассматривайте это как фильтр режима