Skip to main content
Дорожка Mechanical trading system
22 / 22
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C0947

Комфорт, а не теория, удерживает механические правила в работе

mechanical-trading-system может начинаться с underlying-theory или с правил без истории. Проблема последующего исполнения в том, остаются ли сигналы входа, выхода и воздержания проверяемыми как одна процедура и способен ли трейдер по-прежнему принимать их в последующих просадках.

  • И заранее сформулированная underlying-theory, и набор правил без истории рассматриваются как допустимые способы задать mechanical-trading-system.
  • underlying-theory принадлежит idea-generation до тестирования. after-the-fact-explanation рассматривается как легко конструируемое и малополезное для решений по правилам в реальном времени.
  • drawdown-abandonment — это остановка всё ещё целостной процедуры, потому что исполнение прекращает дискомфорт, а не сломанный набор правил.
  • После исторически благоприятного теста последующий успех или неудача в реальной торговле могут наступить как при наличии теории, так и при полном её отсутствии.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаMechanical trading system322 разбораTrading psychology process376 разборов

Два допустимых пути проектирования

mechanical-trading-system — это единая проверяемая процедура, которая превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы. Эта процедура может быть задана из underlying-theory — рыночной истории, сформулированной до тестирования и используемой, чтобы обосновать, почему правило должно существовать. Она также может быть задана из правил, у которых такой истории нет. Оба пути проектирования рассматриваются как допустимые.

idea-generation — это шаг до теста, который превращает теорию или необъяснённый паттерн в правила, которые можно оценить вместе. Любая underlying-theory, используемая в проектировании, должна быть сформулирована до тестирования, а не изобретена после того, как результаты уже известны.

Истории, которые приходят слишком поздно

after-the-fact-explanation — это причина, изобретённая после движения цены и не входившая в исходную проверяемую процедуру. Рыночные нарративы задним числом рассматриваются как легко конструируемые и малополезные для решений по правилам в реальном времени.

Если трейдер уже опирается на фундаментальные критерии, эти критерии могут оставаться внутри idea-generation, потому что они поддерживают готовность следовать последующей процедуре.

30-минутная нефть WTI на примере шорта в воскресенье вечером

Трейдер должен увидеть, как нефть снижается примерно с $42 до mid-$36s, с отскоком около $40.50 в середине окна — это лента, на которой показан шорт Davey в воскресенье вечером, построенный на истории о шоке выходных. Приблизительные закрытия сняты с напечатанных 30-минутных свечей TradeStation; журнал не публиковал таблицу цен.
Трейдер должен увидеть, как нефть снижается примерно с $42 до mid-$36s, с отскоком около $40.50 в середине окна — это лента, на которой показан шорт Davey в воскресенье вечером, построенный на истории о шоке выходных. Приблизительные закрытия сняты с напечатанных 30-минутных свечей TradeStation; журнал не публиковал таблицу цен.NYMEX crude oil continuous (@CL Aug20) · 30-minute bars

Закрытия считывались на глаз с 30-минутных свечей на ценовой сетке $1, поэтому значения приблизительны с погрешностью около 0.2 долларов. Метки времени сессий на оси x были нечитаемы; x — порядок баров слева направо в напечатанном окне, а не календарное время.

Комфорт — часть того, чтобы оставаться при сигналах

trading-psychology-process — это набор проверок комфорта и уверенности, которые решают, может ли трейдер продолжать следовать той же процедуре сигналов, когда результаты становятся неблагоприятными. Комфорт с торгуемыми правилами выделен как пренебрегаемая часть алгоритмического принятия решений и как особенно значимый во время длинных просадок.

Недостаточный комфорт с механической процедурой описан как причина, по которой трейдер может перестать ею пользоваться во время просадки, даже если сама процедура не отказала. Эта остановка — drawdown-abandonment: остановка всё ещё целостной процедуры, потому что исполнение прекращает дискомфорт, а не сломанный набор правил.

Что благоприятный тест всё ещё оставляет открытым

После исторически благоприятного теста перечислены четыре комбинации: теория присутствует или отсутствует, каждая в паре с последующим успехом в реальной торговле или последующей неудачей в реальной торговле. Теория до теста может не дать пригодного правила на одной гипотетической стороне движения и при этом всё ещё поддерживать правило на другой стороне.

Идеи, которые сначала кажутся неправдоподобными, всё ещё могут стать пригодными процедурами, а предпочитаемые теории могут не сработать после тестирования.

Редакторское прочтение задачи проектирования

Редакторская заметка: пригодная mechanical-trading-system всё ещё незавершена, если трейдер не может с ней остаться. Открытый шаг проектирования — нужна ли какая-либо underlying-theory для комфорта, а не можно ли позже написать after-the-fact-explanation.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
22 из 22 в дорожке «Mechanical trading system»
1984Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Momentum strategyПолуцикловое дифференцирование для сигналов моментума102 разбора
Все разборы дорожки · 22 разбора
  1. 1985Рассматривайте общую механическую распечатку как публичный сценарий
  2. 1988Пессимистический рейтинг по марже для механических систем
  3. 1991От наброска разностной средней к закодированным правилам
  4. 2003Сырьевой энтузиазм — ещё не полная система
  5. 2005Опросы читателей как чек-листы оценки системы
  6. 2008Критика неизменных механических сигналов на меняющихся рынках
  7. 2010Читайте каталог механических торговых систем как чек-лист спецификации
  8. 2011Сформулируйте сигналы механической системы как одну проверяемую процедуру
  9. 2012Рассматривайте готовую механическую систему как одну проверяемую процедуру
  10. 2013Механические торговые системы как полные процедуры сигналов
  11. 2013Проверяемые циклические правила как одна процедура
  12. 2014Оценивайте механические торговые системы как одну процедуру
  13. 2015Механические торговые системы как одна проверяемая процедура
  14. 2016Оценка механических торговых систем как проверяемых процедур
  15. 2016Чтение каталога систем как одной механической процедуры
  16. 2018Механические системы как проверяемые сигнальные процедуры
  17. 2019Рассматривайте листинги механических систем как аудиты спецификации
  18. 2019Согласуйте стек автоматизации с ограничениями механической системы
  19. 2019Размер бара как ограничение при построении механической системы
  20. 2020Проверка карточек механических систем как одной процедуры
  21. 2020Механическим системам по-прежнему нужны правила для эмоций
  22. 2020Комфорт, а не теория, удерживает механические правила в работе
По областиПроцесс принятия решений416 разборовПо году2020165 разборов
Все 322 разбора с записью «Mechanical trading system»
Тоже про «Mechanical trading system»5 разборов
1985Рассматривайте общую механическую распечатку как публичный сценарий1987Проверка оператора, когда две системы конфликтуют1987Когда прибыль ломает торговый процесс1990Кодирование экспертных догадок в механический торговый цикл1993Построение торговой системы из четырёх подсистем