Построение данных как вход механической системы

Файл — это вход правила

Механическая торговая система — это полностью заданная процедура, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы.

В историческом рабочем процессе принимать ленту данных как данность, не проверяя, как построен ряд, — привычка, которая подрывает последующие проверки механической системы.

Сплиты, дивиденды и соединённые контракты

Исторические ряды акций могут включать эффекты дивидендов или опускать их, и любая конструкция пригодна только если тестировщик знает, какая конвенция построила файл, и кодирует механические правила соответственно.

Учёт сплитов и дивидендов в историческом файле должен быть известен до теста механической стратегии, потому что один и тот же ценовой путь можно собрать более чем одним согласованным способом. Построение ряда — это набор конвенций, которыми в ценовую историю включают или из неё исключают сплиты, дивиденды и соединения контрактов.

Состав в течение окна, а не после него

Типичный год может увидеть замену от 10 до 30 акций в широком индексе акций large-cap. Имена часто исключают из этого индекса после слабых результатов, в том числе после банкротства, поэтому тест, который оставляет только имена, всё ещё входящие в список в конце, может опустить убыточные пути, которые взяло бы живое правило членства.

Ошибка выжившего — это построение тестовой вселенной из имён, которые остаются в индексе в конце выборки, что отбрасывает имена, ушедшие после слабых результатов. Исторический тест, который претендует на покрытие каждого члена индекса в течение окна, нуждается в именах, которые принадлежали индексу в течение этого окна, а не только в именах, присутствующих после него.

Исключение ушедших имён может смещать диверсифицированный бэктест по составу в сторону чрезмерно оптимистичных выводов о механических правилах.

Перенесённые фьючерсы и брокерские котировки

Истории фьючерсов вводят выборы конструкции ролловера контрактов, которые механическая процедура должна закодировать, если тестируемый сигнал должен соответствовать торгуемому ряду.

Валютные ряды могут различаться у брокеров, поэтому механический тест на котировках, которые не совпадают с данными исполняющего брокера, не является тестом живого входного потока. Несовпадение котировок площадки — это тест на ряде, который не совпадает с котировками брокера или площадки, которая будет исполнять живые ордера.

Поздние окна по-прежнему нуждаются в той же конструкции

Walk-forward анализ — это последовательная вневыборочная проверка, которая повторно запускает ту же механическую процедуру на более поздних невиданных окнах, чтобы правила входа, выхода и воздержания оставались проверяемыми как единый процесс. Тестирование робастности нагружает ту же процедуру на альтернативных вселенных и вариантах построения данных, чтобы увидеть, зависит ли сигнал от одного исторического артефакта.

Редакторская интерпретация: эти проверки не чинят незаданный файл. Они делают полную процедуру входа, выхода и воздержания проверяемой как единый процесс только после того, как живая обработка дивидендов, состава, ролловеров и котировок уже записана во вход.