Построение двойных тренд-полос Donchian в стиле Turtle

Многоразовый шаблон turtle-trading

Метод turtle-trading задан как основанная на правилах система следования за трендом, которую можно собрать как многоразовый шаблон электронной таблицы. Правила мани-менеджмента оставлены вне этого шаблона.

Редакторское: TradersWeek рассматривает два вложенных окна Donchian как верстак сборки. Решение в стиле Turtle — long, short или остаться в стороне — считается завершённым только когда оно вытекает из сопоставимых разрывов канала. Та же рабочая книга всё равно должна честно отказать, когда news-event-hazard обрывает тренд.

Ценовой блок и variable-range-lookback

Построение начинается со 100 дней исторических ценовых полей, размещённых в непрерывном блоке из пяти столбцов, чтобы последующие формулы диапазона имели полную выборку для сканирования.

Более медленная пара тренд-полос следует конструкции donchian-breakout: скользящий максимум максимумов и скользящий минимум минимумов. variable-range-lookback задан равным 5 в разобранном примере и затем скопирован на остальную часть выборки.

Более быстрая пара использует ту же конструкцию high-max и low-min с отдельным variable-range-lookback, заданным равным 2 в разобранном примере. Две скорости остаются различными параметрами, а не одним общим окном.

От тренд-полос к channel-gap-signal

Входы сигнала — это медленная верхняя полоса минус быстрая верхняя полоса и быстрая нижняя полоса минус медленная нижняя полоса. Эти расстояния и есть сопоставимые разрывы канала в этой рабочей книге.

Метка buy записывается, когда разность нижней полосы превышает разность верхней полосы. Метка sell записывается, когда это неравенство меняется на обратное. Обе формулы могут вернуть пустую ячейку, чтобы процедура могла воздержаться. Эта метка buy, sell или пустая и есть channel-gap-signal.

Проиллюстрированные дневные ряды

Та же конструкция тренд-полос проиллюстрирована на дневных рядах с метками SPY, QQQ, BA, CSC, HAL и PG. Архив использует эти метки, чтобы показать, как рабочая книга повторяется, а не чтобы ранжировать ряды.

Когда news-event-hazard обрывает тренд

Неожиданные новости названы основной угрозой для моделей следования за трендом, потому что они могут резко оборвать тренд. Месячные графики полос SPY и IBM используются как примеры такого разрыва.

После новостного срыва тренда диверсификация и конструкция мани-менеджмента поручаются пользователю системы, а не кодируются в сигнальной рабочей книге. Редакторское: шаблон всё равно выполняет свою работу, когда channel-gap-signal не может сохранить оборванный тренд целым.