Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятора

Полная процедура, а не изолированное показание

Архивные рекомендации по оценке систем построены вокруг проектирования или тестирования торговой системы как полной процедуры, а не как изолированного показания индикатора.

Предложенная таксономия рассматривает стохастический осциллятор как количественную модель, чей выход — прогноз по упорядоченным наблюдениям цены, объёма или ширины рынка на заданном интервале выборки и lookback.

Здесь этот осциллятор — явный количественный базис: ограниченный осциллятор, построенный по упорядоченным наблюдениям цены на заданном lookback, чьи прогнозоподобные показания сравниваются с более поздними out-of-sample результатами.

Перенесите зафиксированные правила на более поздние окна

Walk-forward анализ задан как процедура торговой системы, чей выход — сигнал, а горизонт — период удержания позиции системы.

Это последовательная процедура оценки, которая повторно оценивает или повторно применяет зафиксированный набор правил на последовательных out-of-sample окнах, так что вход, выход и воздержание остаются одной проверяемой системой.

Период удержания — заданный системой интервал от входа до выхода или воздержания, и именно по этому горизонту судят о результатах робастности и walk-forward.

Рекомендуемая проверка надёжности: выделить стратегию на одном историческом окне и затем протестировать ту же зафиксированную стратегию на более позднем окне.

Этот более поздний сегмент — out-of-sample: временное окно, зарезервированное после выбора правила или параметра, чтобы судить, ведёт ли себя процедура по-прежнему так, как задано.

Робастность как тот же проверяемый процесс

Проверка на робастность задана как процедура того же класса: входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения проверяются вместе, так что вход, выход и воздержание остаются одним проверяемым процессом.

Проверка состоит в том, дают ли те же входы по-прежнему согласованный сигнал, когда меняются параметры, окна или связанные рынки.

Чувствительность к параметрам спрашивает, насколько меняются сигналы системы, когда коэффициент или lookback сдвигают внутри заявленного диапазона, а не оставляют на одном подобранном значении.

Как архив развивает модель тайминга

Смежные заметки архива отсылают читателей к более ранней работе, которая применяла стохастики и другие осцилляторы к биржевым фьючерсам, а затем повторила ту же схему оценки на фьючерсном контракте на фондовый индекс.

Те же заметки выделяют out-of-sample тестирование, проверку чувствительности к параметрам и добавление неценовых входов тайминга как явные этапы развития модели тайминга.

Дальнейшие заметки по оценке описывают улучшение дизайна теста системы за счёт варьирования стопов, торговых окон и выбора торгуемых инструментов на разных временных периодах.