Skip to main content
Дорожка Intermarket analysis
15 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C121-2

Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондов

Четыре биржевых страновых закрытых фонда, охватывающих Бразилию, Израиль, Ирландию и Южную Африку, оценивались по одним и тем же 20-недельным и 50-недельным скользящим средним после глобального фондового дна 2002 года. Редакционная привычка — судить об отскоке как об общем режимном событии, прежде чем помещать его в более широкий портфельный контекст.

  • Оценивайте каждый страновой закрытый фонд по одним и тем же 20-недельным и 50-недельным скользящим средним, чтобы один отскок сравнивался с аналогами, а не читался как изолированный график.
  • Расценивайте закрытие обратно выше потерянной полосы недельных средних или выше прежнего максимума диапазона как пробой, который превращает консолидацию или неудачный слом вниз в проверяемую режимную гипотезу.
  • Используйте ретест прежнего минимума или недавно потерянного среднего, чтобы увидеть, восстановлен ли восходящий тренд или подтверждён слом вниз.
  • После завершённого пробоя отмечайте растяжение выше средних, чтобы перерастянутый новый режим был виден до того, как чтение помещается в более широкий портфельный контекст.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаIntermarket analysis136 разборовBreakout confirmation172 разбораMoving average449 разборов

Четыре страновых фонда на одном чек-листе

Четыре биржевых страновых закрытых фонда, охватывающих Бразилию, Израиль, Ирландию и Южную Африку, рассматривались вместе как одновременные региональные кейсы после глобального фондового дна 2002 года. Страновой закрытый фонд — это биржевой инструмент, который упаковывает национальную или региональную корзину акций в одну ценовую серию для кросс-рыночного сравнения.

Межрыночный анализ в этом контексте — это параллельное чтение нескольких региональных долевых инструментов, чтобы отскок одного рынка оценивался по тому, разделяют ли аналоги то же состояние тренда и пробоя. Редакционная интерпретация: TradersWeek трактует такое параллельное чтение как привычку одного и того же чек-листа, поэтому отскок сначала оценивается как общее режимное событие и лишь затем помещается в более широкий портфельный контекст.

Общая недельная база

Каждый фонд оценивался по одним и тем же 20-недельным и 50-недельным скользящим средним, создавая одну трендовую базу для кросс-рыночного сравнения, а не чтение одного графика. Скользящее среднее здесь — это скользящее среднее значение недельных закрытий, используемое как общая 20-недельная и 50-недельная база по каждому страновому фонду на панели.

Пробой — это закрытие обратно выше потерянной полосы недельных средних или выше прежнего максимума диапазона, которое превращает консолидацию или неудачный слом вниз в проверяемую режимную гипотезу.

Бразилия и Израиль

Бразильский фонд потерял оба недельных средних весной 2002 года, достиг дна вместе с мировыми акциями в октябре 2002 года, затем восстановился весной 2003 года после февральского ретеста, который ненадолго подрезал 20-недельное среднее.

Израильский фонд просел ниже обоих недельных средних в начале 2002 года, повторно протестировал свой октябрьский минимум 2002 года в феврале 2003 года и затем рос с марта до следующего лета.

Ретест — это возврат к прежнему минимуму или к недавно потерянному скользящему среднему, который либо удерживается и восстанавливает восходящий тренд, либо подтверждает неудачный слом вниз.

Недельная цена Brazil Fund с 20- и 50-недельными скользящими средними

BZF потерял обе недельные скользящие средние весной 2002, отпечатал октябрьский минимум около 9, в феврале 2003 ненадолго зашёл ниже 20-недельной линии, затем вернул обе средние и к июлю закрылся на 15.58. Недельные закрытия и две линии средних сняты с недельной панели Metastock; последнее закрытие 15.58 и значения средних 13.66 и 11.97 — это цифры, подписанные на этом графике.
BZF потерял обе недельные скользящие средние весной 2002, отпечатал октябрьский минимум около 9, в феврале 2003 ненадолго зашёл ниже 20-недельной линии, затем вернул обе средние и к июлю закрылся на 15.58. Недельные закрытия и две линии средних сняты с недельной панели Metastock; последнее закрытие 15.58 и значения средних 13.66 и 11.97 — это цифры, подписанные на этом графике.BZF · Weekly · 2001-11-01T00:00:00.000Z по 2003-07-31T00:00:00.000Z

Промежуточные точки — приблизительные месячные отсчёты по недельному растру. Точными снятиями с графика являются только финальное закрытие и два подписанных значения скользящих средних.

Ирландия и Южная Африка

Ирландский фонд рухнул сквозь оба недельных средних летом 2002 года, консолидировался с конца 2002 до начала 2003 года и затем пробил оба средних в начале лета 2003 года.

Южноафриканский фонд пробил оба недельных средних во время глобального фондового отскока осени 2002 года и к середине лета 2003 года превзошёл свои максимумы 2002 года, оставаясь растянутым выше этих средних. Растяжение выше средних — это положение цены далеко выше полосы недельных скользящих средних после завершённого пробоя, которое показывает, насколько уже перерастянут новый режим.

Панель к лету 2003 года

К лету 2003 года ирландский фонд стоял выше любого уровня, виденного с периода до осени 2001 года, тогда как южноафриканский фонд был готов бросить вызов максимумам конца весны и начала лета 2001 года.

Редакционная интерпретация: TradersWeek читает эти более поздние уровни как напоминание, что фонды на одном и том же недельном чек-листе всё ещё могут находиться на разных стадиях общего режима. Ирландский пробой и южноафриканское растяжение — одновременные состояния, которые нужно взвесить до того, как один отскок помещается в более широкий портфельный контекст.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 33 в дорожке «Intermarket analysis»
20041-2 с.Дальше про «Intermarket analysis»Size-and-style sleeves как недельная карта режимаПересеките размер компании с price-to-book-sort, чтобы сформировать четыре группы size-and-style-sleeve, затем используйте sleeve-ranking вместо чтения любого sleeve по отдельности.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций
  2. 1992Электроэнергетика как контекст режима облигаций
  3. 1992Чтение доллара как проверка режима ставок
  4. 1992Оценка недельного межрыночного контекста для режимов рынка акций
  5. 1993Спецификация разрыва доходностей акций и облигаций как режима удержания или воздержания
  6. 1996Построение dual-gate входов в облигационный фонд по скачкам золота и серебра
  7. 1996Назовите режим до пробоя сектора
  8. 2002Падающие цены переворачивают подтверждение акций и облигаций
  9. 2003Четыре рукава на одной доске режимов: золотодобытчики, REIT, векселя и акции
  10. 2003Четыре валютных режима для иены, луни, фунта и австралийского доллара
  11. 2003Читайте золото через режим доллара, хедж-спред и стоп
  12. 2003Когда дефляция переворачивает карту акций и облигаций
  13. 2003Режимные доски товарных подгрупп и двойные средние
  14. 2003Чтение режима ликвидности, когда золото, облигации и акции растут вместе
  15. 2003Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондов
  16. 2004Size-and-style sleeves как недельная карта режима
  17. 2004Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режима
  18. 2004Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блока
  19. 2005Страновые фонды закрытого типа как сравнение недельных режимов
  20. 2005Недельные карты режимов для товарных подгрупп, взвешенных по производству
  21. 2005Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимов
  22. 2006Австралийский доллар как фильтр сырьевого режима и тайминга
  23. 2008Скользящие средние на двойном листинге как тест режима толпы
  24. 2008Межрыночный контекст режима для одной сделки
  25. 2010Индекс доллара, кросс-курсы и сырьевой контекст для целей на форексе
  26. 2010Свечи сессий золота и серебра на форексе как контекст режима металлов
  27. 2012Режим кривой доходности и тайминг акций
  28. 2013Формы кривой доходности как контекст режима фондового рынка
  29. 2013Спреды доходностей как страновой контекст режима рынка акций
  30. 2016Кредитные спреды как фильтр режима кэш для акций
  31. 2016Летнее затишье — это ошибка контекста
  32. 2019Спреды финансового сектора как режимные сигналы вокруг глобального стейблкоина
  33. 2019Режим отрицательной доходности как межрыночный фильтр для акций
По областиМежрыночный анализ и спрэды148 разборовПо году2003104 разбора
Все 136 разборов с записью «Intermarket analysis»
Тоже про «Intermarket analysis»5 разборов
2004Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блока2004Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режима2004Size-and-style sleeves как недельная карта режима2005Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимов1992Разворотные точки облигаций как проверка режима для двойных вершин и пробоев акций