Оценка endpoint Fast Fourier Transform с механическими правилами walk-forward

Отфильтрованная от шума кривая Фурье, подогнанная к завершённому ценовому окну, может выглядеть как опережение крупного максимума, тогда как то же преобразование, вычисленное только до этого максимума, может указывать в противоположную сторону. Этот контраст — исходная точка для оценки Fast Fourier Transform как инструмента реального времени, а не ретроспективной подгонки.

Что сохраняет endpoint-построение

Endpoint-построение сохраняет только последнее значение отфильтрованного преобразования, пока скользящее окно продвигается на один бар за шаг, поэтому итоговая кривая соответствует тому, что было бы видно в реальном времени, а не ретроспективной подгонке по всей выборке.

На проиллюстрированном дневном сравнении endpoint-кривая отставала от крупных точек разворота на ноль–четыре дня, вместо того чтобы опережать цену так, как это выглядело у подгонки по полному окну.

Wraparound в оцениваемом значении

Дискретное преобразование трактует конечную выборку как периодическую, поэтому невыровненные первая и последняя цены могут внести wraparound-искажение именно в той endpoint-точке, которую процедура пытается оценить.

Endpoint-выравнивание вычитает линейную рампу так, что первый и последний отсчёты становятся нулём, уменьшая wraparound и добавляя в спектр низкочастотный артефакт.

От endpoint-ряда к механической торговой системе

Одноминутное построение использовало 512-барное окно логарифма цены, порог амплитуды, обнуляющий более слабые частоты, обратное преобразование и суммированный ряд последовательных изменений endpoint, чтобы сгладить скачки от окна к окну.

Механическая торговая система покупает после того, как endpoint-ряд поднимается больше порога лонга от своего минимума на стороне шорта, продаёт после того, как падает больше порога шорта от своего максимума на стороне лонга, и закрывает позицию за одну минуту до закрытия сессии, чтобы не оставалось overnight-позиции.

Walk-forward анализ как рамка оценки

Walk-forward анализ был выбран потому, что одноминутная динамика e-mini описывалась как меняющаяся вместе с новостями, настроениями и календарными эффектами, поэтому параметры, полученные месяцами ранее, могут не отражать текущее окно.

В заявленном однонедельном holdout средние прибыльные сделки, убыточные сделки и просадки описывались как сходные с четырёхнедельным тестовым сегментом, что автор трактовал как свидетельство того, что тестовое окно уловило внутридневную динамику следующей недели.

Тот же holdout отдавал предпочтение шортам во время почти 8-процентного снижения, всё же захватил ралли в конце сессии и был представлен как требующий ещё 10–20 дополнительных тестовых и holdout-окон, прежде чем результат можно считать чем-то большим, чем случайность.