Skip to main content
Дорожка On-balance volume
38 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C081

On-balance volume как журнал участия по ширине рынка

On-balance volume ведет знаковый накопительный итог up-volume и down-volume. Исторический рабочий процесс считает рынок согласованным, когда этот журнал следует за ценой, а более позднее расхождение рассматривает как возможный ранний признак того, что свинг меняет характер.

  • On-balance volume прибавляет объем сессии при более высоком закрытии, вычитает его при более низком закрытии и оставляет без изменений при неизменном закрытии.
  • aligned-market — это состояние, при котором накопительный итог объема следует за ценой; оно принимается как признак того, что участие соответствует видимому тренду.
  • volume-price-divergence — это расхождение направления или темпа между ценой и журналом; оно используется как предупреждение о том, что текущий свинг может меняться.
  • Редакционное прочтение: сначала подтвердите, что цена и журнал движутся вместе, затем рассматривайте более позднее расхождение как фальсифицируемую гипотезу о том, что свинг меняет характер.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовVolume-price analysis207 разборов

Как классифицируется накопительный итог

On-balance volume — это накопительный ряд объема. Он прибавляет объем текущей сессии, когда закрытие выше предыдущего закрытия, вычитает этот объем, когда закрытие ниже предыдущего закрытия, и остается без изменений, когда закрытие совпадает с предыдущим закрытием.

Индикатор ведется как накопительный итог сессий, классифицированных как up-volume или down-volume. Up-volume — это объем сессии, принимаемый как положительный, потому что закрытие выше предыдущего закрытия. Down-volume — это объем сессии, принимаемый как отрицательный, потому что закрытие ниже предыдущего закрытия.

Чтение цены по знаковому итогу

Анализ цены и объема читает направление цены вместе со знаковым итогом объема, чтобы судить, подтверждает участие видимое движение или оспаривает его.

Когда цена и накопительный итог объема движутся в ногу, рынок описывается как согласованный и здоровый. Это состояние — aligned-market: условие, при котором накопительный итог объема следует за ценой; оно принимается как признак того, что участие соответствует видимому тренду.

Расхождения как предупреждение о смене характера

Расхождение между накопительным итогом объема и ценой рассматривается как возможный ранний признак того, что поведение цены может измениться, в том числе от роста к снижению или от бокового движения к трендовому.

Это расхождение и есть volume-price-divergence: разница направления или темпа между ценой и накопительным итогом объема, используемая как предупреждение о том, что текущий свинг может меняться. Некоторые аналитики накладывают накопительный итог объема на ценовой ряд, чтобы такие расхождения было легче рассматривать.

Июньский случай совместного пробоя

Случай, в котором и крупный промышленный индекс, и его on-balance volume вместе совершили пробой в июне, используется, чтобы проиллюстрировать, как ближнесрочное участие поддерживает рост.

Дневной балансовый объём Доу-Джонса к июньскому пробою 2003

Зимняя распродажа уводит накопленный знаковый объём вниз вместе с ценой, мартовский минимум разворачивает этот счёт вверх, и в июне нарастающий итог пробивает восходящую линию, проведённую на исходном графике, когда Доу фиксирует 9318.96. Этот совместный рывок — как раз согласованный общий пробой, который разбирает колонка. Уровни сняты с дневного графика $INDU, напечатанного вместе со статьёй; −13,081,843 — последнее значение балансового объёма, проставленное на шкале, а более ранние точки оцифрованы по кривой относительно печатных делений.
Зимняя распродажа уводит накопленный знаковый объём вниз вместе с ценой, мартовский минимум разворачивает этот счёт вверх, и в июне нарастающий итог пробивает восходящую линию, проведённую на исходном графике, когда Доу фиксирует 9318.96. Этот совместный рывок — как раз согласованный общий пробой, который разбирает колонка. Уровни сняты с дневного графика $INDU, напечатанного вместе со статьёй; −13,081,843 — последнее значение балансового объёма, проставленное на шкале, а более ранние точки оцифрованы по кривой относительно печатных делений.$INDU · Daily · 2003-01-01T00:00:00.000Z по 2003-06-30T00:00:00.000Z

Правило Грэнвилла на исходном графике сохранено без изменений: после роста закрытия объём сессии прибавляют, после падения закрытия — вычитают, при неизменном закрытии оставляют без изменений. Даты выборки следуют месячным меткам (03, F, M, A, M, J) и являются недельными приближениями, а не печатным календарём сессий. Промежуточные уровни считаны с точностью до ближайших полмиллиона; точным является только последнее значение.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
38 из 61 в дорожке «On-balance volume»
20031-17 с.Дальше про «On-balance volume»Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробойТипичная цена, среднее арифметическое максимума, минимума и закрытия, служит ориентиром для положения закрытия внутри бара и для измерения изменения относительно предыдущего бара.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиШирина рынка135 разборовПо году2003164 разбора
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1988Построение оверлеев volume-confirmation на OHLC-графиках в электронной таблице1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней1988Знак объёма по изменению открытого интереса1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline