Правила входа по гэпу и пивоту со стопами, записанными до исполнения

Три стиля остаются раздельными

Одна документированная процедура рассматривает три связанных стиля как отдельные, а не как одну смешанную конструкцию. Первый стиль берёт много мелких сделок внутри сессии, которые закрываются до её окончания. Второй берёт утренние входы с целью и стопом и закрывает позицию на закрытии. Третий допускает входы, которые можно удерживать в следующую сессию, потому что первые минуты часто продолжают предыдущее закрытие.

Та же конструкция рассматривает продолжение через ночь как проектное решение, а не как случайность. Позиция, открытая в течение сессии, может быть закрыта в тот же день или на следующий, как только достигнута записанная цель, а Stop-loss ордер можно двигать, пока позиция открыта.

Скан по пивоту с фильтрами кандидатов

Скан на основе пивота вычисляет пивот true-close как среднее high, low и close. Затем из этого пивота и дневного диапазона выводятся первый и второй стопы и цели. Покупка или шорт выдаются по знаку close minus true close.

Этот скан — не сырая выгрузка сигналов. Фильтры Watch, bullish и bearish требуют объём относительно кратного среднего объёма, закрытие относительно пивота и многодневное направление пивота, прежде чем бумага считается кандидатом.

Правило покупки по гэпу со стопами, записанными заранее

Отдельное правило покупки Gap trading срабатывает только когда сегодняшний минимум выше вчерашнего максимума. Затем оно выбирает цену покупки из открытия, предыдущего максимума или смещения на половину диапазона — в зависимости от других булевых условий, в том числе от того, находится ли само открытие выше предыдущего максимума.

Конструкция гэпа записывает и цель по прибыли, и защитный Stop-loss ордер до того, как сделка становится живой. Цель прибавляет диапазон предыдущего дня к расчётному уровню покупки, а стоп стоит фиксированно на 4 процента ниже того же уровня покупки.

Фильтры исполнения этого правила гэпа требуют минимальные пороги объёма, положительную цену покупки выше расчётного уровня покупки, необязательные ограничения ценового коридора и комбинированный флаг, что бумага и открылась гэпом вверх, и выполнила условие покупки.

Графическое сопровождение на нескольких таймфреймах

Сопутствующая графическая процедура требует то же Rule-based условие входа на часовом, 30-минутном и пятиминутном представлениях. 10-периодный RSI должен развернуться вверх из зоны ниже 30. 28-периодная полоса скользящей средней используется как канал выхода или как заранее рассчитанная цель после издержек.