Свинговые алерты линейной регрессии и трейлинг-стопы

Три задачи на одном свинговом столе

Архив держит линию наименьших квадратов по недавним закрытиям как краткосрочный прогноз, превращает смены знака этой линии в алерты на лонг или шорт и требует, чтобы следующий бар подтвердил вход, прежде чем открывать позицию. Редакционно эти шаги — отдельные задачи на одном свинговом столе: линия прогнозирует, карта разворотов лишь даёт разрешение наблюдать, а трейлинг-стоп позже закрывает сделку, чтобы одному и тому же индикатору не позволялось и открывать, и закрывать её.

Конечная точка — это прогноз, а не среднее

Регрессию наименьших квадратов с окном в 5 единиц по недавним закрытиям можно использовать как направленный прогноз. Её конечная точка должна отслеживать краткосрочные сдвиги цены с меньшей задержкой, чем скользящая средняя той же длины. Относительно средних этой длины конечная точка с окном в 5 единиц описывается как разворачивающаяся на два бара раньше простой скользящей средней и на один бар раньше экспоненциально сглаженной скользящей средней. Подвижная конечная точка трактуется как прогноз, а не как среднее тех же закрытий.

Как обновляется карта разворотов

Карта разворотов, построенная по конечной точке с окном в 5 единиц, записывает плюс один, пока конечная точка растёт, и минус один после её разворота вниз. Карта обновляется сравнением текущей конечной точки с сохранённым предыдущим значением и выдаёт плюс один, когда текущее значение не ниже этого предыдущего.

Алерт — это не вход

В свинговой процедуре частых сделок переход к плюс один — это только алерт на лонг, с входом, если следующий бар пробивает или закрывается выше максимума бара алерта. Переход к минус один — это только алерт на шорт, с входом, если следующий бар торгуется или закрывается ниже. Бар алерта — это бар, на котором карта разворотов меняет состояние. Он отмечает разрешение следить за пробоем, а не автоматический вход.

Выход без ожидания переворота

Та же процедура выходит по трейлинг-стопу, а не ждёт, пока карта разворотов перевернётся в другую сторону. Трейлинг-стоп следует за открытой позицией и закрывает её, не дожидаясь смены знака карты разворотов.

Более медленное среднее как трендовый фильтр

Тренд-согласованный вариант использует простую скользящую среднюю с окном в 13 единиц, так что ралли плюс один ниже средней ждут возврата к минус один, прежде чем рассматривать шорт, а откаты минус один выше средней ждут возврата к плюс один, прежде чем рассматривать лонг. Редакционно это более медленное среднее — тренд-согласованный фильтр: ралли плюс один ниже него трактуется как контртренд, а откат минус один выше него — как просадка в росте.

Главное ограничение на коротком горизонте

Карта разворотов описывается как меняющаяся чаще, когда цена находится во флэте или в малой коррекции, и это представлено как её главное ограничение для краткосрочной свинговой работы.