Построение процедуры предторгового стопа и разбора

Письменный торговый план рассматривается и как старт, и как ограничение процесса. В нём фиксируются цели, правила мани-менеджмента, допустимые рыночные условия и явное время, когда торговать нельзя. Эти записи питают checklist-process: письменную последовательность, которая превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в единый сигнал входа, пропуска или последующего разбора на периоде удержания системы.

trading-psychology-process — это та же последовательность. Вход, выход и отказ от сделки остаются проверяемыми, потому что сигнал формируют правила, а не настроение.

Начинайте с письменного плана

Ничто в последующем сканировании не переписывает план. Допустимые условия и перечисленное время, когда торговать нельзя, остаются в силе до открытия графика. Правила мани-менеджмента остаются привязанными к плану, чтобы размер, лимиты убытка и решение по стопу имели фиксированный источник.

Сканируйте по картине сетапа

Отбор кандидатов сводится к setup-picture, упрощённому визуальному образу критериев входа плана, которым сканируют графики, не изобретая сделку из несовпадающей структуры. Несовпадающие графики откладывают. Критерии сетапа не переписывают под то, что появилось на экране.

Названия графиков и предвзятый взгляд на направление рынка скрывают во время сканирования, чтобы сетапы противоположного направления, которые всё же соответствуют картине, не отбрасывались.

Держите шорт-лист сопоставимым

После первого прохода оставшиеся сетапы ранжируют балльной системой, привязанной к критериям сетапа плана, чтобы шорт-лист оставался сопоставимым. Ранг не заменяет план. Он лишь упорядочивает кандидатов, которые уже соответствуют картине.

Используйте reward-to-risk-gate

Уровни цели и стопа берут с графика, переводят в отношение reward-to-risk и принимают только если это отношение соответствует плану. Иначе сделку отбрасывают. Эта проверка — reward-to-risk-gate: сравнение взятого с графика расстояния до цели с расстоянием до стопа относительно порога плана, которое либо допускает, либо отбрасывает кандидата.

Относительная сила против широкого рынка или сектора, а также путь или тайминг сессии к триггеру всё ещё могут принудить к пропуску после того, как сетап и отношение уже прошли отбор.

Размер от фиксированного долларового убытка

Количество акций выводят из фиксированного долларового убытка на запланированном стопе, с лимитами плана на убыток по одной сделке и за один день, поэтому размер растёт только когда это позволяет расстояние до стопа. Это вычисление — equalized-risk-size: размер позиции задают так, чтобы срабатывание стопа стоило стандартизированную долларовую сумму, а не выбранное на глаз число акций.

Стоп-лосс — это предвходная граница убытка и экспозиции, заданная по капиталу счёта, расстоянию до стопа и намеченному риску, затем оставляемая в силе на весь срок жизни позиции.

Ждите запланированную цель или стоп

Когда валидная сделка открыта, действие по умолчанию — ждать запланированную цель или стоп. Ранние выходы ограничены заранее заданными случаями: серьёзные новости, объективный разворот предполагаемого направления рынка или time-stop, измеренный в барах. time-stop закрывает сделку после заданного числа баров, если ни цель, ни защитный стоп не достигнуты. Сам стоп игнорировать нельзя.

Разбирайте процедуру после каждой сделки

Каждую завершённую сделку разбирают по тем же предшествующим шагам. Убыточные сделки сохраняют как основной источник ошибок процедуры, а не отбрасывают. Эта проверка — post-trade-review: запланированная проверка того, соблюдались ли чеклист, стоп и правила размера, используемая чтобы пересмотреть план, а не заново переживать исход.