Skip to main content
Дорожка Rate of Change
38 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C071-6

Построение механической системы из условия Rate of Change

Этот материал рассматривает построение как работу по превращению графического условия Rate of Change в одну механическую процедуру для входа, выхода и воздержания. Оптимизация остаётся внутри той же процедуры и ограничена входными параметрами правил, состоянием рынка и ограничениями исполнения.

  • Механическая торговая система делает вход, выход и воздержание проверяемыми как одна процедура.
  • Rate of Change даёт повторяемое графическое условие, которое может стать фальсифицируемой торговой гипотезой.
  • Построение должно одновременно назвать входные параметры правил, состояние рынка и ограничения исполнения.
  • Оптимизация системы принадлежит той же процедуре, а не является поздней надстройкой.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовSystem optimization85 разборовMechanical trading system158 разборов

Построение как одна процедура

Механическая торговая система строится так, чтобы вход, выход и воздержание следовали одной и той же письменной процедуре. Работа по построению называет входные параметры правил, состояние рынка, которое эти правила могут видеть, и ограничения исполнения, которые лимитируют то, что можно сделать. Период удержания системы — горизонт, по которому эта процедура оценивается.

Rate of Change как гипотеза

Rate of Change используется здесь как графическое условие, взятое из ценовой структуры OHLC и масштаба графика. Его горизонт может простираться от внутридневного до нескольких недель. Задача построения — превратить это повторяемое условие в фальсифицируемую торговую гипотезу, а затем включить гипотезу в процедуру системы, а не оставлять её отдельным визуальным сигналом.

Оптимизация внутри той же процедуры

Оптимизация системы в этой постановке построения — не второй проект. Это та же процедура, применённая к собранным правилам, по-прежнему ограниченная заявленными входными параметрами, состоянием рынка и ограничениями исполнения и по-прежнему оцениваемая на периоде удержания системы.

Доходность процедуры KST на S&P 500 по наборам правил

Эти пять доходностей — цифры, которые статья приводит после того, как сводит стек скоростей изменения KST в одну механическую процедуру. На том же дневном окне S&P 500 (February 2002–February 2003) исходная 10-периодная сигнальная линия дала 1.79 процента, перевод этой скользящей средней на 12 внутри тех же правил дал 18 процентов, а «купи и держи» потеряла 21.47 процента. Повтор процедуры на недельных данных (November 2000–February 2003) потерял 23 процента; месячная версия (1994–2003) заработала 120 процентов на двух сделках. Трейдер должен увидеть, что конструкция — одна процедура: условие ROC, параметр сигнальной линии и таймфрейм живут внутри неё, — и что прибыль принёс только месячный прогон.
Эти пять доходностей — цифры, которые статья приводит после того, как сводит стек скоростей изменения KST в одну механическую процедуру. На том же дневном окне S&P 500 (February 2002–February 2003) исходная 10-периодная сигнальная линия дала 1.79 процента, перевод этой скользящей средней на 12 внутри тех же правил дал 18 процентов, а «купи и держи» потеряла 21.47 процента. Повтор процедуры на недельных данных (November 2000–February 2003) потерял 23 процента; месячная версия (1994–2003) заработала 120 процентов на двух сделках. Трейдер должен увидеть, что конструкция — одна процедура: условие ROC, параметр сигнальной линии и таймфрейм живут внутри неё, — и что прибыль принёс только месячный прогон.S&P 500 · Daily / weekly / monthly as labeled · 1994-01-01T00:00:00.000Z по 2003-02-28T00:00:00.000Z

Дневные исполнения шли по открытию следующего дня с комиссией $14.95 в каждую сторону; прогон на 18 процентов — лучший из перебора сигнальной линии 3-to-50. Недельные и месячные итоги охватывают более длинные окна, чем дневной год, и не приведены к годовым (статья лишь отмечает, что в годовом выражении месячный прогон превысил 15 процентов).

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
38 из 46 в дорожке «Rate of Change»
20031-2 с.Дальше про «Rate of Change»Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенцииПростое значение моментума — последнее закрытие минус закрытие n периодов назад.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиПроектирование систем117 разборовПо году2003104 разбора
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов