Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа

Задайте механическую торговую систему как одну процедуру

Механическая торговая система задаётся как последовательность setup-plus-trigger. Выход и воздержание рассматриваются как часть того же набора правил, а не как необязательные запоздалые дополнения.

Двухэтапная форма — это setup-trigger: рыночные условия должны присутствовать, прежде чем сможет сработать автоматический триггер.

Проверяйте процедуру по календарю

Механическая торговая система проверяется по регулярному расписанию независимо от того, благоприятны недавние результаты или нет. Эта проверка — scheduled-checkup: календарный разбор механической процедуры и в благоприятные, и в неблагоприятные периоды.

Ожидание, пока капитал уже сократился, описывается как обычная, но недостаточная практика. Разбор сопровождения включает взятые сделки, пропущенные сигналы, сокращающийся размер прибыльных сделок и то, выполняет ли процедура по-прежнему свою задуманную функцию — например, захват трендов.

Считывайте силу тренда до контртрендовой позиции

Average Directional Index используется как количественное считывание силы тренда. Обычное направленное движение тогда можно отличить от сильного тренда, прежде чем занимать контртрендовую позицию.

Сохраняйте то же правило с volatility-unit

Average true range подставляется вместо фиксированных сумм в долларах или пунктах, чтобы дистанция пробоя и единицы прибыли расширялись и сужались вместе с текущей волатильностью. Замена — это volatility-unit: дистанция на основе диапазона, используемая вместо фиксированной суммы в долларах или пунктах.

Выражение пробоя как two average true ranges представлено как способ сохранить то же правило согласованным с более спокойным или более быстрым рынком, не переписывая формулу.

ATR position sizing затем рассматривает размер позиции и оставшийся капитал как ограничения, которые должны ограничивать сделку до входа. Завышенная экспозиция на ожидаемом событии может вынудить выйти до того, как придёт ожидаемая информация.

Переопределяйте при катастрофическом риске, а не из-за несогласия

Механический сигнал можно переопределить, когда катастрофический риск выглядит чрезмерным, но не только потому, что оператор не согласен с прогнозом направления системы.

Стройте несколько систем, когда одна больше не соответствует

Когда одна трендследящая процедура больше не соответствовала менее трендовому рынку, задокументированным проектным ответом было построить несколько систем, а не продолжать опираться на один метод.