Геометрии поглощения нужен арбитр наклона свинга

Свеча — это читаемый бар open-high-low-close

Свеча использует тело с цветовой кодировкой для открытия против закрытия и тени для максимума и минимума. Это та же информация, что и у стандартного бара open-high-low-close, расположенная так, чтобы растущую или падающую сессию было проще прочитать глазом.

Изучение свечей рассматривается как последовательности типов дней, уже используемые в бар-анализе: рост и падение, внутренний и внешний, узкий и широкий диапазон, с дополнительным вниманием к длине тени. Многие из именованных паттернов длятся две сессии.

Геометрия поглощения — лишь кандидат

Бычье поглощение — это залитое падающее тело, за которым следует растущее тело, которое его содержит. Бычье харами — это залитое более длинное тело, за которым следует более короткое незалитое тело.

Автоматические метки включали случаи поглощения с коротким первым телом, и некоторые метки бычьего поглощения печатались, когда иллюстрируемая серия уже находилась в восходящем свинге, после чего разворота не последовало.

В изложении архива эта двухсессионная структура остаётся лишь кандидатом, пока не измерено направление свинга.

Три оговорки оценки идут вместе

Паттерны, которые встречаются чаще всего, — это не тот же набор, что называют наиболее надёжными.

Влияние свечного события описывается как резко затухающее от одной сессии после события к семи сессиям после, поэтому горизонт — это свинг, а не тренд.

Прочтение продолжения или разворота имеет смысл только если состояние свинга или тренда уже известно. Двухбаровые свечные события рассматриваются как условия масштаба свинга, а не масштаба тренда.

Арбитр наклона и нижний порог отношения тела к диапазону

Уточнённое правило длинной стороны допускало бычье поглощение только когда семисессионный наклон линейной регрессии закрытий был отрицательным, а первое тело составляло не менее 30 процентов high-low диапазона этой сессии. Этот нижний порог отношения тела к диапазону требует, чтобы первое тело поглощения покрывало минимальную долю high-low диапазона этой сессии, прежде чем паттерн будет допущен.

Исходы оценивались сравнением закрытия через четыре сессии после события с открытием сессии после события.

Та же геометрия поглощения, фильтр неположительного наклона и нижний порог отношения первого тела к диапазону были повторно использованы на короткой стороне. В проработанной системе lookback наклона перебирался от 4 до 24 сессий с шагом 4, порог наклона от -0.5 до 0, нижний порог отношения тела к диапазону от 0.2 до 0.7, вход откладывался на одну сессию до следующего открытия, а удержание было фиксировано на двух сессиях.

Редакционное прочтение: подобранный наклон по упорядоченному ряду закрытий на выбранном lookback используется здесь как бинарный фильтр свинга, а не как прогноз цены сам по себе.

Более редкие трёхсессионные развороты

Три подряд падающие сессии после восходящего свинга и три подряд растущие сессии после нисходящего свинга представлены как более надёжные формы разворота, которые появляются нечасто, потому что одна сессия рассматривается как имеющая примерно равные шансы роста или падения.

Длина тени как мера диапазона

Длина тени рассматривается как мера high-low диапазона. Тень от тела до максимума или минимума сессии — это тень свечи, и её длина — прямая мера high-low диапазона.

Во время сильного роста нижние тени в целом были длиннее верхних. Поскольку сырая дневная разность lower-minus-upper была шумной, каждую сторону сначала сглаживали 22-сессионным средним, а затем эту разность пропускали через конструкцию сходимости скользящих средних 12-26-9. Дискретное использование тени как паттерна описывается как более рискованное, чем длина тени как прочтение моментума.