Skip to main content
Дорожка Seasonal analysis
2 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C041-4

Циклические даты только по времени в кейс-стади казначейских облигаций

Кейс-стади казначейских облигаций преподаётся как лаборатория тайминга. Календарь доминантного цикла датирует ожидаемые максимумы и минимумы, сезонный анализ помещает эти даты в режим масштаба месяца, а показанный облигационный инструмент отделён от любого прогноза амплитуды.

  • Последовательность доминантного цикла вычисляется только во времени и датирует ожидаемые максимумы и минимумы. Она не прогнозирует, насколько далеко пройдёт цена.
  • Сезонный анализ считывает каждый датированный сигнал внутри режима от недель до месяцев: здесь это месяц стрелки покупки или продажи и ротация максимумов и минимумов на масштабе десятилетия по казначейским облигациям.
  • Каждая точка разворота — это самый высокий максимум между двумя модельными минимумами или самый низкий минимум между двумя модельными максимумами, поэтому календарная дата сопрягается с одним рыночным экстремумом.
  • Показанный путь — только длинные позиции: кэш находится в инструменте казначейских векселей и переходит в бескупонную государственную облигацию только на датированное окно удержания. Редакторское прочтение: этот выбор инструмента не заменяет прогноз амплитуды.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаSeasonal analysis54 разбораDominant cycle detection119 разборов

Календарь доминантного цикла только по времени

Архив описывает свободно торгуемый рынок как имеющий порядок только во времени, который можно вычислить назад или вперёд. Эта последовательность доминантного цикла датирует ожидаемые максимумы и минимумы. Она не датирует высоту этих экстремумов.

Тот же порядок применяется на пяти горизонтах. На самом коротком в среднем две точки разворота в день. На самом длинном в среднем около одной точки разворота в год.

Точки разворота и полоса точности

Точки разворота казначейских облигаций нанесены на предыдущие десять лет и на следующие десять лет. Последовательные точки должны чередоваться: сначала максимум, затем минимум.

Каждая точка разворота — это самый высокий максимум между двумя модельными минимумами или самый низкий минимум между двумя модельными максимумами. Сопряжение даты и рыночного экстремума считается однозначным.

Для казначейских облигаций с 1980 по 1989 средняя точность тайминга указана как плюс-минус 3.2 месяца, причём к каждой точке прилагаются отдельный рейтинг, стандартное отклонение и полный диапазон. Этот набор и есть полоса точности вокруг каждой даты.

Сезонный анализ вокруг месячной стрелки

Рабочее правило — покупать в месяц стрелки вверх и продавать в месяц стрелки вниз. Сезонный анализ здесь означает чтение этого единственного датированного сигнала внутри режима от недель до месяцев: месяц стрелки и ротация максимумов и минимумов на масштабе десятилетия по казначейским облигациям.

Затем день уточняется анализом недельного графика и выравниванием по другим циклическим горизонтам. Это конфлюэнс таймфреймов: более короткие и более длинные горизонты выборки того же циклического календаря используются вместе, чтобы сузить день действия вокруг месячной стрелки.

Выбор инструмента остаётся отдельным

Бескупонные государственные облигации — показанный инструмент, потому что они резко переоцениваются при изменении процентных ставок и, если удерживаются до отдалённого погашения, всё равно погашаются по номиналу. Позиции описаны как только длинные: облигация покупается, затем продаётся для выхода. Короткие продажи исключены.

Между сигналами кэш паркуется в инструменте казначейских векселей и переводится в инструмент бескупонной облигации только на датированное окно удержания.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 21 в дорожке «Seasonal analysis»
19901-6 с.Дальше про «Seasonal analysis»Режимы в постоянных долларах, линия стоимости и вложенные циклыСерия в постоянных долларах может выявить многодесятилетний паттерн подъёма и спада, который не виден на нескорректированном графике.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1986Два гейта для сетапа и готовности оператора
  2. 1990Циклические даты только по времени в кейс-стади казначейских облигаций
  3. 1990Режимы в постоянных долларах, линия стоимости и вложенные циклы
  4. 1992Четырёхлетний электоральный цикл как карта режимов рынка акций
  5. 1992Полупроводниковый сезонный индекс до наложения относительной силы
  6. 1992Зафиксируйте праздничное окно как режим, затем наложите вето на сопротивление
  7. 1995Скрининг акций с учётом режима и межрыночного контекста
  8. 1996Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням недели
  9. 1999Построение сезонных факторов по центрированным скользящим средним
  10. 2000Сезонное окно, затем недельная широта
  11. 2004Медь как карта режимов для циклов и рецессий
  12. 2008Окна электорального цикла как механическая сезонная система
  13. 2012Кейс 2012 года по наложениям волны Кондратьева и президентского цикла
  14. 2012Окно с октября по май как механическая портфельная процедура
  15. 2013Полугодовая сезонность как оверлей режима для акций
  16. 2014Сезонные циклы как режимный оверлей
  17. 2015Сезонное окно по нефти как кейс спреда с ограниченным риском
  18. 2017Календарные режимы, RSI-события и правила ротации секторов
  19. 2018Сезонные окна как проверяемые правила входа и воздержания
  20. 2019Календарная ротация сезонных и режимных вопросов
  21. 2020Построение календарных интервальных голосов для рабочих книг по циклам
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году199092 разбора
Все 54 разбора с записью «Seasonal analysis»
Тоже про «Seasonal analysis»5 разборов
1985Перенос отраслевого лидерства как тест бычьего режима1990Режимы в постоянных долларах, линия стоимости и вложенные циклы2004Медь как карта режимов для циклов и рецессий2006Выравнивание фаз бума на сахаре с сезонными аналогами2012Кейс 2012 года по наложениям волны Кондратьева и президентского цикла