Skip to main content
Дорожка Market breadth
16 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C091-3

Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков

Недельный осциллятор advance-decline — это разность между 40%-ной экспоненциальной и 22%-ной экспоненциальной средними недельной разности растущих и падающих выпусков. Редакторская трактовка TradersWeek сохраняет правило нулевой линии и полосу отклонения как отдельные сигналы и рассматривает 18-недельный цикл всплесков как более позднюю гипотезу, а не как прогноз.

  • Недельный осциллятор advance-decline — это разность между 40%-ной экспоненциальной и 22%-ной экспоненциальной средними недельной разности растущих и падающих выпусков.
  • Карта экспоненциальных весов трактует четырёхнедельную среднюю как недельный аналог 20-дневной средней, а восьминедельную среднюю — как аналог 40-дневной средней.
  • Пересечения нулевой линии проверялись как направленные прогнозы на горизонтах одна неделя, пять недель, 13 недель, 26 недель и один год, а необычные максимумы и минимумы задавались полным стандартным отклонением и двумя третями стандартного отклонения вокруг нуля.
  • Редакторская трактовка TradersWeek рассматривает оценённый 18-недельный цикл всплесков как гипотезу доминантного цикла о промежутках, а не как направленный прогноз.
Записи этого разбора3 записи
Exponential smoothing117 разборовDominant cycle detection119 разборовТекущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Недельный ряд из разности растущих и падающих выпусков

Недельный осциллятор advance-decline — это разность между 40%-ной экспоненциальной и 22%-ной экспоненциальной средними недельной разности растущих и падающих выпусков.

Дневная форма описывалась как отклонение 10%-ной экспоненциальной средней от 5%-ной экспоненциальной средней дневной разности растущих и падающих выпусков.

Карта экспоненциальных весов

Четырёхнедельная средняя трактовалась как недельный аналог 20-дневной средней, а восьминедельная средняя — как аналог 40-дневной средней.

Именно это соответствие и есть карта экспоненциальных весов: недельные константы сглаживания выбираются так, чтобы они замещали указанные длины многонедельных средних, которые соответствуют дневному окну расчёта.

Правило нулевой линии

Правило нулевой линии — это определение сигнала, которое использует смену знака осциллятора, а не его расстояние от нуля.

Пересечения нулевой линии проверялись как направленные прогнозы на горизонтах одна неделя, пять недель, 13 недель, 26 недель и один год.

Полоса отклонения

Необычные максимумы и минимумы задавались и полным стандартным отклонением, и двумя третями стандартного отклонения вокруг нуля. Эти верхний и нижний пороги и есть полоса отклонения.

Недельные пороги полного стандартного отклонения, использованные для пятинедельной проверки, составляли +280 и -280.

Редакторская трактовка TradersWeek держит эти два правила раздельно. Смена знака отвечает на другой вопрос, чем ход, который достигает полосы отклонения.

Цикл всплесков

Был отмечен регулярно повторяющийся рисунок восходящих и нисходящих всплесков. Медианная длина цикла на изображённом отрезке графика оценивалась в 18 недель.

Эта визуальная оценка типичного промежутка между последовательными экстремальными пиками или впадинами и есть цикл всплесков.

Редакторская трактовка TradersWeek ставит этот подсчёт последним. Это гипотеза о промежутках на изображённом отрезке графика, а не замена правилу нулевой линии или полосе отклонения и не направленный прогноз сам по себе.

Недельный осциллятор Макклеллана, 1985–1990, с экстремумами ±280

Недельный осциллятор роста-падения (экспоненциальная 40% минус экспоненциальная 22%) примерно с 1985 по начало 1990. Ноль проведён как центральная линия; пунктирные ориентиры стоят на плюс и минус 280 — полосы одного стандартного отклонения, которые проверял Меррилл. Всплески сквозь эти полосы повторяются с шагом примерно 18 недель. Значения сняты с опубликованного графика, а не из таблицы.
Недельный осциллятор роста-падения (экспоненциальная 40% минус экспоненциальная 22%) примерно с 1985 по начало 1990. Ноль проведён как центральная линия; пунктирные ориентиры стоят на плюс и минус 280 — полосы одного стандартного отклонения, которые проверял Меррилл. Всплески сквозь эти полосы повторяются с шагом примерно 18 недель. Значения сняты с опубликованного графика, а не из таблицы.NYSE advance-decline (weekly McClellan) · W · 1985-01-01T00:00:00.000Z по 1990-03-31T00:00:00.000Z

Исходный скан перевёрнут по вертикали; знаки восстановлены так, чтобы плюс 280 располагался выше нуля. Недельные отсчёты прорежены до точек разворота и уровней на границах годов. Значения по оси Y приблизительны с точностью до ближайших 20 единиц осциллятора.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 71 в дорожке «Market breadth»
19901-4 с.Дальше про «Market breadth»Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и трендПромышленный средний использует тридцать бумаг большой капитализации, чьи продажи описывались примерно как 20 процентов продаж котируемых компаний, поэтому его траектория — не тот же факт, что ширина рынка.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199092 разбора
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1989Построение двухскоростного осциллятора роста-паденияExponential smoothing1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклуExponential smoothing1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных среднихExponential smoothing1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёмаExponential smoothing2011Построение циклического индикатора put-call ratioExponential smoothing