Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
3 / 32
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C071-2

Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых

Опережающий секторный композит собирается масштабированием недельных закрытий транспортного среднего вместе с банковским, страховым и финансовым индексами и их последующим усреднением. Редакторское прочтение: наложите готовую серию на эталонный индекс акций, чтобы более позднее расхождение максимумов и минимумов можно было трактовать как проверку режима для идеи по одной акции или индексу, а не как самостоятельный прогноз.

  • Соберите опережающий секторный композит из четырёх котируемых серий групп акций: транспортного среднего, банковского индекса, страхового индекса и финансового индекса.
  • Эти четыре серии были выбраны потому, что они, по-видимому, опережали широкий рынок акций на промежуточном горизонте в восемь недель.
  • Используйте недельное построение и равновесное масштабирование: разделите закрытие транспорта на три, утройте закрытие финансового индекса, оставьте закрытия банковского и страхового индексов без масштабирования, затем усредните четыре скорректированных значения.
  • Наложите готовую серию на выбранный эталонный индекс акций. В октябре 1989 композит формировал более низкие максимумы, тогда как промышленный средний формировал более высокие максимумы; это расхождение трактовалось как предостерегающая дивергенция, а дальнейшее историческое тестирование всё ещё описывалось как необходимое.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаPrice-indicator divergence167 разборовIntermarket analysis194 разбора

Четыре серии в одном композите

Опережающий секторный композит — это одна серия, полученная масштабированием и усреднением транспортного среднего вместе с банковским, страховым и финансовым индексами. Эти четыре котируемые серии групп акций были выбраны потому, что они, по-видимому, опережали широкий рынок акций на промежуточном горизонте, определённом как восемь недель.

Недельное масштабирование до усреднения

То же построение можно выполнять по дневным или недельным закрытиям. В задокументированном примере используется недельное построение: композит считается по недельным уровням закрытия, а не по дневным значениям.

Каждое недельное закрытие масштабируется до усреднения. Равновесное масштабирование делит транспортную серию на три, умножает финансовую серию на три и оставляет банковскую и страховую серии без масштабирования, чтобы ни одна составляющая не доминировала. Затем четыре скорректированных значения усредняются.

Сравните композит с бенчмарком

Готовая серия накладывается на выбранный эталонный индекс акций, чтобы два пути можно было сравнить на одном графике. Расхождение с бенчмарком — это условие на графике, при котором композит и отслеживаемый средний акций формируют противоположные последовательности максимумов или минимумов.

Один сравнительный график охватывает 65 недель и заканчивается 9 марта 1990. В октябре 1989 композит формировал более низкие максимумы, тогда как промышленный средний формировал более высокие максимумы; это расхождение трактовалось как предостерегающая дивергенция.

Сопутствующие виды, которые ещё предстоит протестировать

Дальнейшее историческое тестирование описывалось как всё ещё необходимое. Графики пункт-фигура и 20-, 50- и 200-дневные скользящие средние предлагались как сопутствующие виды.

Недельный DJIA против индекса смеси, Dec 1988–Mar 1990

На этом 65-недельном отрезке смесь масштабированных транспортных и финансовых индексов примерно первые 40 недель вела промышленный индекс вверх, затем в конце 1989 года перешла к понижающимся максимумам, тогда как Доу продолжал фиксировать повышающиеся максимумы — дивергенцию, которую статья трактует как предупреждение. Недельные закрытия сняты с двухосевого графика Figure 1, а не из таблицы.
На этом 65-недельном отрезке смесь масштабированных транспортных и финансовых индексов примерно первые 40 недель вела промышленный индекс вверх, затем в конце 1989 года перешла к понижающимся максимумам, тогда как Доу продолжал фиксировать повышающиеся максимумы — дивергенцию, которую статья трактует как предупреждение. Недельные закрытия сняты с двухосевого графика Figure 1, а не из таблицы.DJIA vs mixture index (DJTA, NASDAQ bank, NASDAQ insurance, NYSE Financial) · W · 1988-12-16T00:00:00.000Z по 1990-03-09T00:00:00.000Z

Цифры на осях скана повреждены, а рамка перевёрнута относительно обычного графика с максимумом вверху; значения по оси y — приблизительные недельные закрытия, снятые с печатных шкал (Доу с шагом 200 пунктов, смесь с шагом 20 пунктов) после восстановления этой ориентации. Исходной таблицы напечатано не было.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
3 из 32 в дорожке «Price-indicator divergence»
19901-2 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииСтохастический осциллятор — это показание от 0 до 100, которое располагает последнее закрытие внутри выбранного окна максимума максимумов и минимума минимумов.
Все разборы дорожки · 32 разбора
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
  17. 2004Правило четырех месяцев: акции автопроизводителей как предупреждение о рыночном режиме
  18. 2004Построение полос, пересечений и дивергенции стохастического осциллятора
  19. 2004Объём как независимая проверка ценовых осцилляторов
  20. 2004Простое двойное подтверждение для краткосрочной системы на индексных фьючерсах
  21. 2005Подтвердите стохастическую дивергенцию отвоеванием бара первого свинга
  22. 2005Недельная дивергенция стохастика и длинная средняя у вошедших в 2005 году бумаг высокодоходного рейтинга
  23. 2005Прогнозные средние из корзин связанных рынков
  24. 2006Ранжируйте дивергенции цены и осциллятора, затем фильтруйте по тренду
  25. 2006Relative-spread-strength для подтверждения цикла
  26. 2007Растяжение недельного пробоя и дивергенция гистограммы
  27. 2011Акция люксового аукционного дома как межрыночное предупреждение о пузыре
  28. 2014Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтры
  29. 2015Пересборка индекса относительной силы из разрывов между закрытием и средней
  30. 2016Построение пар стохастиков higher-high и lower-low
  31. 2018Построение композитных стохастиков индекса относительной силы для подтверждения разворота
  32. 2019Построение сглаженного стохастического осциллятора индекса относительной силы для проверок дивергенции цена-индикатор
По областиМежрыночный анализ и спрэды264 разбораПо году1990142 разбора
Все 167 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции1990Построение базовых линий доллара по ставкам, инфляции и остаткам1993Опережающие индексы на пиках бычьего рынка1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку