Skip to main content
Дорожка Price-indicator divergence
3 / 16
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C071-2

Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых

Опережающий секторный композит собирается масштабированием недельных закрытий транспортного среднего вместе с банковским, страховым и финансовым индексами и их последующим усреднением. Редакторское прочтение: наложите готовую серию на эталонный индекс акций, чтобы более позднее расхождение максимумов и минимумов можно было трактовать как проверку режима для идеи по одной акции или индексу, а не как самостоятельный прогноз.

  • Соберите опережающий секторный композит из четырёх котируемых серий групп акций: транспортного среднего, банковского индекса, страхового индекса и финансового индекса.
  • Эти четыре серии были выбраны потому, что они, по-видимому, опережали широкий рынок акций на промежуточном горизонте в восемь недель.
  • Используйте недельное построение и равновесное масштабирование: разделите закрытие транспорта на три, утройте закрытие финансового индекса, оставьте закрытия банковского и страхового индексов без масштабирования, затем усредните четыре скорректированных значения.
  • Наложите готовую серию на выбранный эталонный индекс акций. В октябре 1989 композит формировал более низкие максимумы, тогда как промышленный средний формировал более высокие максимумы; это расхождение трактовалось как предостерегающая дивергенция, а дальнейшее историческое тестирование всё ещё описывалось как необходимое.
Записи этого разбора2 записи
Intermarket analysis10 разборовТекущая дорожкаPrice-indicator divergence19 разборов

Четыре серии в одном композите

Опережающий секторный композит — это одна серия, полученная масштабированием и усреднением транспортного среднего вместе с банковским, страховым и финансовым индексами. Эти четыре котируемые серии групп акций были выбраны потому, что они, по-видимому, опережали широкий рынок акций на промежуточном горизонте, определённом как восемь недель.

Недельное масштабирование до усреднения

То же построение можно выполнять по дневным или недельным закрытиям. В задокументированном примере используется недельное построение: композит считается по недельным уровням закрытия, а не по дневным значениям.

Каждое недельное закрытие масштабируется до усреднения. Равновесное масштабирование делит транспортную серию на три, умножает финансовую серию на три и оставляет банковскую и страховую серии без масштабирования, чтобы ни одна составляющая не доминировала. Затем четыре скорректированных значения усредняются.

Сравните композит с бенчмарком

Готовая серия накладывается на выбранный эталонный индекс акций, чтобы два пути можно было сравнить на одном графике. Расхождение с бенчмарком — это условие на графике, при котором композит и отслеживаемый средний акций формируют противоположные последовательности максимумов или минимумов.

Один сравнительный график охватывает 65 недель и заканчивается 9 марта 1990. В октябре 1989 композит формировал более низкие максимумы, тогда как промышленный средний формировал более высокие максимумы; это расхождение трактовалось как предостерегающая дивергенция.

Сопутствующие виды, которые ещё предстоит протестировать

Дальнейшее историческое тестирование описывалось как всё ещё необходимое. Графики пункт-фигура и 20-, 50- и 200-дневные скользящие средние предлагались как сопутствующие виды.

Недельный DJIA против индекса смеси, Dec 1988–Mar 1990

На этом 65-недельном отрезке смесь масштабированных транспортных и финансовых индексов примерно первые 40 недель вела промышленный индекс вверх, затем в конце 1989 года перешла к понижающимся максимумам, тогда как Доу продолжал фиксировать повышающиеся максимумы — дивергенцию, которую статья трактует как предупреждение. Недельные закрытия сняты с двухосевого графика Figure 1, а не из таблицы.
На этом 65-недельном отрезке смесь масштабированных транспортных и финансовых индексов примерно первые 40 недель вела промышленный индекс вверх, затем в конце 1989 года перешла к понижающимся максимумам, тогда как Доу продолжал фиксировать повышающиеся максимумы — дивергенцию, которую статья трактует как предупреждение. Недельные закрытия сняты с двухосевого графика Figure 1, а не из таблицы.DJIA vs mixture index (DJTA, NASDAQ bank, NASDAQ insurance, NYSE Financial) · W · 1988-12-16T00:00:00.000Z по 1990-03-09T00:00:00.000Z

Цифры на осях скана повреждены, а рамка перевёрнута относительно обычного графика с максимумом вверху; значения по оси y — приблизительные недельные закрытия, снятые с печатных шкал (Доу с шагом 200 пунктов, смесь с шагом 20 пунктов) после восстановления этой ориентации. Исходной таблицы напечатано не было.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
3 из 16 в дорожке «Price-indicator divergence»
19901-2 с.Дальше про «Price-indicator divergence»Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенцииСтохастический осциллятор — это показание от 0 до 100, которое располагает последнее закрытие внутри выбранного окна максимума максимумов и минимума минимумов.
Все разборы дорожки · 16 разборов
  1. 1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего
  2. 1990Построение стохастических %K и %D по положению в диапазоне
  3. 1990Соберите недельный опережающий секторный композит из масштабированных транспортов и финансовых
  4. 1990Построение стохастических линий K и D и сигналов дивергенции
  5. 1993События индекса относительной силы зависят от выбранной комбинации входных данных
  6. 1995Построение двухгоризонтного индекса силы
  7. 1996Построение нормализованного по диапазону индекса дивергенции на основе RSI
  8. 1998Рассматривайте RSI как проверяемый фильтр, а не как триггер
  9. 1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение
  10. 1999Правила стохастика против «купи и держи»
  11. 2001Построение фильтров подтверждения для экстремумов перекупленности и перепроданности RSI
  12. 2003Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов
  13. 2003Реверс-инжиниринг RSI как проекция следующего закрытия
  14. 2003Оценка открытых и разрешённых дивергенций относительной силы
  15. 2003Bull-and-bear-balance по паттернам OHLC-баров
  16. 2003Построение бычьего и медвежьего баланса по session-path
По областиМежрыночный анализ и спрэды17 разборовПо году19907 разборов
Все 19 разборов с записью «Price-indicator divergence»
Тоже про «Price-indicator divergence»5 разборов
1995Читать одну позицию в акциях на совместной карте режима доходностиIntermarket analysis2001Построение коэффициентов относительной силы для спредов и ротацииIntermarket analysis2004Читайте одну идею по акции как головоломку позднего циклаIntermarket analysis2006Выбор валютной пары по политике, carry и нефтяной трансляцииIntermarket analysis2006Трёхбанковский кэрри-календарь, когда спреды доллара перестают расширятьсяIntermarket analysis