Самоотносительные объёмные боксы для пробоев без новостей

Акция как её собственная контрольная группа

Бумага, которая месяцами находилась в узкой боковой полосе на умеренном объёме, а затем печатает сессию, в которой объём удваивается и цена покидает эту консолидацию, рассматривается как кандидат на движение, который всё ещё нужно проверить на валидность.

Сравнение ведётся с собственной предшествующей историей той же акции, а не с другими акциями, чтобы обнаружить резкий локальный сдвиг спроса и предложения. Признаки, по которым такие кандидаты выводятся на поверхность: выход из торгового диапазона, резкий рост объёма, большой диапазон сессии и отсутствие новостей, которые объясняют движение.

Чтение сессии как бокса

Каждый торговый день можно нарисовать как бокс: цена по вертикальной оси, объём — как ширина, так что форма бокса одновременно показывает диапазон этого дня и оборот акций. В volume-price-analysis каждая сессия — одна метка, высота которой равна интервалу high-low, а ширина — обороту этого дня, поэтому необычное перемещение и необычное участие оцениваются вместе.

Высокие тонкие боксы читаются как лёгкое перемещение, низкие широкие — как трудное движение в сопротивление, а сильная сессия — как высокая и при этом достаточно широкая, а не предельно тонкая. Self-relative-box-area — произведение ценового диапазона сессии и её объёма, сравниваемое с предшествующими сессиями того же инструмента, а не с другими бумагами.

Скан — лишь стартовая выборка

Один компьютерный скан оставляет любую бумагу, площадь последнего бокса которой как минимум вдвое больше любого из предыдущих 30 боксов, и этот список — стартовая выборка, а не торговый сигнал. Бокс, размер и форма которого больше не соответствуют недавней истории акции, — это change-of-character: он означает, что прежний баланс покупок и продаж нарушен, а не то, что сделка уже определена.

Отсутствие новостей, затем правила графика

Публичные новости и циркулирующие слухи проверяются, чтобы отсеять бумаги, у которых уже есть широко известное объяснение. Этот news-absence-filter оставляет для разбора графика только необъяснённые аномалии. Оставшиеся бумаги затем принимаются или отклоняются только по правилам чтения графика.

Volume-confirmation требует резкого роста торгового размера вместе с расширением диапазона, прежде чем выход из консолидации считается свидетельством того, что локальный баланс спроса и предложения изменился. Пробой — это проталкивание через границу прежней боковой полосы; он считается более достоверным, когда сессия пробоя и выше, и шире собственных недавних боксов акции.

Две проиллюстрированные бумаги

В первой проиллюстрированной бумаге отмеченная сессия была и выше, и шире маленьких боксов перед ней, прошла через верх длинной боковой полосы, не сопровождалась сенсационными новостями и совпала с восходящим пересечением moving-average и положительным показанием ease-of-movement.

Во второй проиллюстрированной бумаге отмеченная сессия сочетала очень большой объём и диапазон с широким гэпом, который оставил старую боковую полосу вниз после того, как ease of movement уже некоторое время был отрицательным.

Когда вся лента громкая или тихая

Когда весь рынок печатает огромный объём и диапазон, многие бумаги могут пройти экран по площади и всё же оказаться бессмысленными. На тихой ленте порог, возможно, нужно ослабить. После одного бурного дня lookback можно укоротить, чтобы этот день исключить из обычного сравнения за 30 сессий.

Редакторское прочтение

Редакторская интерпретация, а не утверждение архива: акция — её собственная контрольная группа. Сессия, чей объёмно-ценовой бокс внезапно затмевает недавнюю историю этой бумаги, — лишь сигнал change-of-character. Гипотезой пробоя она становится только после того, как тот же бар преодолевает прежнюю полосу консолидации и к нему по-прежнему не привязаны публичные новости или широко циркулирующий слух.