Оценка пятидневных правил open-to-close по соевым бобам

Зафиксированная процедура от открытия до закрытия

Выборка по соевым бобам с 1970 по 1988 год использовалась для проверки каждой комбинации четырёх последовательных закрытий плюс более высокое или более низкое открытие следующей сессии — получилось 32 пятидневные последовательности. Пятидневная последовательность — это эти четыре относительных закрытия плюс следующее открытие, причём это открытие служит и последним символом, и точкой входа.

Вход брался на открытии пятой сессии, а позиция закрывалась на закрытии той же сессии, поэтому период удержания составлял один интервал от открытия до закрытия. Распознавание паттернов кодировало упорядоченные повышения и понижения закрытий, затем следующее открытие, как прогноз направления от открытия до закрытия этой сессии. Opening Range Breakout использовал открытие торгового дня как исполняемую цену входа, с которой начинается тест внутри той же сессии. Вход по правилам объединял последовательность, открытие и выход на закрытии того же дня в одну законченную процедуру покупки или продажи.

Как оценивалась последовательность

Покупка или продажа для каждой последовательности назначалась только по той стороне, которая дала положительную суммарную валовую прибыль, поэтому каждая табличная последовательность показана на выбранной стороне. Последовательность следовало оценивать по проценту прибыльных сделок, отношению средней прибыли к среднему убытку и валовой прибыли вместе, а не по любому одному из этих показателей в отдельности.

Межрыночная проверка

Те же последовательности повторили на казначейских облигациях, чтобы проверить, сохраняется ли ориентация покупка/продажа. Восемь из 32 последовательностей показали существенно иной направленный перекос по соевым бобам, чем по казначейским облигациям, включая последовательности 3, 4, 15 и 17, у которых ориентация покупка/продажа сменилась на противоположную на двух рынках.

В таблице по соевым бобам наибольшие суммы валовой прибыли сосредоточились на коротких последовательностях: ни одна длинная последовательность не превысила отметку валовой прибыли в десять тысяч долларов, тогда как сравнение по облигациям было описано как более ровное по этому показателю.

Разделение по диапазону для последовательности 30

Последовательность 30 задана как три более низких закрытия, затем более высокое закрытие, затем более низкое открытие, с продажей на этом открытии. Разделение по диапазону оставляет только расширяющийся или только сужающийся диапазон в день перед входом.

Ограничение последовательности 30 расширяющимся диапазоном дня 4 относительно дня 3 оставило 63 из 94 случаев и снизило показатель процента прибыльных сделок до 51 процента, тогда как сужающийся диапазон дня 4 оставил 30 случаев и поднял этот показатель до 67 процентов.

Стартовый шаблон

Небольшие изменения базовых последовательностей, особенно однодневные различия диапазона, которыми отмечали импульс, были представлены как более полезные шаги разработки, чем одни только нефильтрованные пятидневные шаблоны. Пятидневные последовательности рассматривались как стартовый шаблон для последующей работы с правилами, а не как готовые высокоприбыльные процедуры, и этот стиль разработки описывался как менее перспективный на соевых бобах, чем на других рынках.