Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего цикла

Редакторское двухэтапное прочтение

Эта статья — конструкторская заметка TradersWeek. Редакторская цель — разобрать два этапа. Сначала оценить доминирующий цикл спектральным методом по упорядоченным наблюдениям цены. Затем выпускать этот прогноз только после того, как отношение огибающей канала к полосе шума преодолеет заданный порог в децибелах.

Сам архив формулирует правило удержания сделок и показывает тот же шлюз для циклических программ, включая те, что используют maximum-entropy spectrum analysis. Формулировка двухэтапного выпуска — редакторская и не является утверждением архива. Факты ниже остаются при модели зашумлённого канала, отметках в децибелах и этом шлюзе.

Цена как зашумлённый канал

Ценовой ряд можно построить как зашумлённый канал. Дневной диапазон и очень краткосрочные день-ко-дню колебания образуют полосу шума. Более долгосрочные колебания образуют огибающую канала.

Одна из конструкций ждёт, пока размах этой огибающей от пика до пика не превысит ширину полосы шума в четыре раза.

Оценка отношения сигнал/шум

Сила шума берётся как ширина канала вблизи максимума или минимума. Сигнал-плюс-шум — это размах от пика до пика от приблизительного наименьшего минимума до приблизительного наибольшего максимума. Амплитуда сигнала — этот размах минус ширина канала. Отношение остатка к ширине канала и есть оценка сигнал/шум.

Отношения мощностей можно записывать в децибелах, где 6 dB — это отношение 4 к 1, а 7 dB — отношение 5 к 1.

Уровни среза на радиолокационных иллюстрациях

На иллюстрациях в радиолокационном стиле импульс 10 dB отделён достаточно резко, чтобы уровень среза удерживал сигнал-плюс-шум выше уровня, а один шум — ниже него.

При 7 dB, обозначенных как тангенциальная чувствительность, импульс обычно можно распознать. Типичные ошибки — принять выброс шума за импульс или пропустить импульс, который падает ниже порога. Распознавание быстро ухудшается ниже 7 dB.

Циклическое содержание

Циклические конструкции называют это отношение циклическим содержанием. Синусоида без шума даёт чистые теоретические входы и стопы. Случай циклического содержания 6 dB остаётся пригодным. Случай нулевого циклического содержания, когда мощность шума равна мощности цикла, даёт хлёсткие развороты, которые перемешивают отметки.

Ограниченный равномерный шум имеет менее размытые края, чем гауссов белый шум, поэтому тангенциальная чувствительность может лежать примерно на 1 dB ниже. Синусоида 6 dB плюс этот ограниченный шум предлагается как визуальный ориентир для торгового канала или цикла.

Правило удержания на шести децибелах

Заявленное пороговое правило удерживает сделку, когда это отношение ниже 6 dB. Отметка 6 dB — это отношение 4 к 1, измеренное как размах от пика до пика минус ширина шумового канала, делённое на ширину шумового канала.

Тот же шлюз показан для циклических программ, которые измеряют циклическое содержание, включая конструкции, применяющие maximum-entropy spectrum analysis к упорядоченным наблюдениям цены.

Типовой шумовой эксперимент

Типовой эксперимент на BASIC накладывает шум с равномерной вероятностью на импульс и синусоиду, затем аппроксимирует гауссов белый шум суммированием случайных событий и масштабированием на квадратный корень из числа событий.