Skip to main content
Дорожка Market breadth
12 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C061-2

Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте

Дневные новые максимумы и новые минимумы можно пересчитать как 10-дневную долю HI/LO. Исторические полосы стандартного отклонения затем оставляют только необычные значения, а проверка по горизонтам оставила противоположное условие длинного свинга, а не подсказку продолжения на близком сроке.

  • Широта рынка начинается с дневных подсчётов новых максимумов и новых минимумов и становится индексом HI/LO: 10-дневным процентом новых максимумов относительно суммарного числа максимумов и минимумов.
  • Необычные значения отмечались двумя историческими полосами стандартного отклонения вокруг среднего, затем сопоставлялись с последующим направлением промышленного среднего на пяти фиксированных горизонтах.
  • Из десяти итогов по горизонтам и полосам в 10-летней выборке отмеченных экстремумов только правило одного стандартного отклонения на годовом горизонте было описано как высоко значимое, с 65-процентным совпадением с направлением следующего года.
  • Эти экстремумы читались как показание перекупленности/перепроданности и оставлялись для долгосрочных свингов, когда индекс поднимался выше 92.4 процента или опускался ниже 35.7 процента, а не для более коротких окон, которые также оценивались.
Записи этого разбора2 записи
HI/LO4 разбораТекущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Дневные подсчёты становятся 10-дневной долей

Широта рынка — это дневной подсчёт бумаг, обновляющих максимумы и минимумы, рассматриваемый как условие на масштабе графика, которое можно превратить в проверяемый сигнал. Индекс HI/LO пересчитывает эти значения как 10-дневный процент: 100, умноженное на 10-дневную сумму новых максимумов, делённую на 10-дневную сумму новых максимумов плюс новых минимумов.

Полосы стандартного отклонения отмечают экстремумы

Необычные значения отмечались двумя историческими полосами стандартного отклонения вокруг среднего: две трети стандартного отклонения и одно полное стандартное отклонение. По правилу одного стандартного отклонения верхняя полоса составляла 92.4 процента новых максимумов, а нижняя — 35.7 процента новых максимумов.

Проверку прошёл только один горизонт

Проверка по горизонтам сопоставляла каждое отмеченное значение с последующим направлением Dow Jones Industrial Average на горизонтах одна неделя, пять недель, 13 недель, 26 недель и один год. Две ширины полос дали десять итогов. Сравнение использовало 10-летнюю выборку этих отмеченных экстремумов.

Из десяти итогов по горизонтам и полосам только правило одного стандартного отклонения на годовом горизонте было описано как высоко значимое, с 65-процентным совпадением с направлением промышленного среднего на следующий год. Заявленное применение полос — для долгосрочных свингов, когда индекс поднимался выше 92.4 процента или опускался ниже 35.7 процента, а не для более коротких горизонтов, которые также оценивались.

Читать экстремум против ленты

Эти экстремумы трактовались как показание перекупленности/перепроданности: избыток новых максимумов как медвежье условие и избыток новых минимумов как бычье условие.

Шестилетняя качественная проверка по графику описывала сгруппированные бычьи значения 1984 года, более слабые медвежьи значения середины 1980-х, хорошо совпавшее раннее медвежье значение 1987 года и бычьи значения после краха 1987 года, которые совпали с последующим свингом.

Доля 10-дневных новых максимумов и полосы одного стандартного отклонения

Доля 10-дневных новых максимумов в сумме новых максимумов и новых минимумов, считанная с рисунка 1, с линиями одного стандартного отклонения Меррилла на 92.4% и 35.7%. Значения выше верхней полосы — медвежьи экстремумы длинного свинга; значения ниже нижней полосы — бычьи. Только горизонт в один год выдержал его проверку по проценту попаданий.
Доля 10-дневных новых максимумов в сумме новых максимумов и новых минимумов, считанная с рисунка 1, с линиями одного стандартного отклонения Меррилла на 92.4% и 35.7%. Значения выше верхней полосы — медвежьи экстремумы длинного свинга; значения ниже нижней полосы — бычьи. Только горизонт в один год выдержал его проверку по проценту попаданий.NYSE new highs / new lows (10-day HI/LO share) · 10-day · 1984-01-01T00:00:00.000Z по 1990-03-31T00:00:00.000Z

Точки кривой — приблизительные отсчёты с растра печатного рисунка 1, а не из исходной таблицы. Скан на странице инвертирован (низкие проценты визуально вверху). Полосы — указанные в статье ориентиры одного стандартного отклонения. Шесть лет на графике — примерно с 1984 по начало 1990; Меррилл отмечает, что 1980–81 дали хороший результат, но на этом рисунке их нет.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 71 в дорожке «Market breadth»
19901-9 с.Дальше про «Market breadth»Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнамиПервый голос на индексном максимуме — делает ли дневная линия advance/decline тот же экстремум.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199092 разбора
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёмаHI/LO2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумагHI/LO2020High-low activator, направленный осциллятор и согласование свинга по импульсуHI/LO1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года