Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате

Как строится осциллятор

Сырое значение осциллятора помещает последнее закрытие внутрь диапазона максимум-минимум за 20 сессий и масштабируется от 0 до 100. Это сырое значение стохастика — положение последнего закрытия от 0 до 100 между самым низким минимумом и самым высоким максимумом фиксированного lookback в 20 сессий.

Медленный процент K смешивает удвоенный предыдущий процент K с новым сырым значением и делит на три. Медленный процент D применяет ту же смесь два-плюс-один к проценту K и служит триггерной линией системы.

Предусловие силы и лонг

Лонг не рассматривается, пока медленный 20-дневный процент D сначала не достиг 84. Это предусловие силы трактует последующее снижение как реакцию на сильное движение вверх, а не как обычный откат.

Вход на откате по правилам берётся в следующий раз, когда процент D падает ниже 70, а процент K находится минимум на 4 пункта ниже процента D. Лонг допускается только после выполнения предусловия.

Как закрывается лонг

Лонг закрывается, когда процент K находится минимум на 4 пункта выше процента D, а процент D равен 30 или выше, либо когда достигается стоп на 60 пунктов по закрытию.

Выход по пересечению использует эти условия осциллятора. Стоп по закрытию — это индексный стоп на 60 пунктов, оцениваемый по закрытию, и служит для ограничения убытка, если выход по осциллятору ещё не сработал.

Что фиксируют общие пороги

Эти общие пороги записаны так, чтобы в одной процедуре зафиксировать, что считается сильным движением вверх, когда последующий откат можно покупать и когда позиция должна быть закрыта.

Случаи из исторической выборки

В исторической выборке типичное удержание длилось чуть более восьми торговых сессий.

Проиллюстрированные случаи включают месячную карту сигналов, вход на реакции в September 1984, реакцию April 1986, которая последовала за откатом, и сделку, которая вошла по правилам, но затем не сработала, когда рынок просел.