1990выпуск C091-4
Построение стопа на отложенном пробое канала
Эта система пробоя рассчитывает завтрашние уровни покупки и продажи по более старому ценовому каналу, а затем переворачивается по внутридневному реверсивному стопу на один пункт за пределами этой оболочки. Ширина окна и смещение lookback — отдельные решения при построении, и отложенный стоп впоследствии может мигрировать против открытой сделки.
- Отложенная конструкция переворачивается по внутридневному реверсивному стопу на один пункт за пределами x-барного ценового канала, новейший бар которого находится на y баров раньше текущего бара.
- В отличие от простого пробоя Дончиана, который читает последние x баров, эта система пробоя сначала отсчитывает назад y торговых дней и затем использует это более старое окно из x баров.
- Короткий канал с большим смещением lookback, например шесть баров с задержкой в 40 баров, представлен как способ держать начальный долларовый риск меньше, чем у простого 40-барного канала, продолжая при этом сопровождать более длинные тренды.
- После входа миграция стопа может сдвинуть рабочий реверсивный стоп против позиции, поэтому текущий риск может вырасти далеко за пределы риска, измеренного на исполнении.
Отложенный ценовой канал, а не последние бары
Отложенная конструкция переворачивается по внутридневному стопу на один пункт за максимумом или минимумом x-барного ценового канала, новейший бар которого находится на y баров раньше текущего бара. Это смещение lookback — число завершённых баров между сегодняшним днём и новейшим баром, который допускается внутри окна канала.
В отличие от простого пробоя Дончиана, который читает последние x баров, эта система пробоя рассчитывает завтрашние уровни покупки и продажи по более старому окну из x баров, к которому сначала отсчитывают назад y торговых дней. Реверсивный стоп стоит на один инкремент за противоположной крайней точкой канала и переворачивает позицию при касании.
Ширина задаёт полосу, смещение задаёт горизонт
Ценовой канал — это оболочка максимумов и минимумов выбранного окна баров, и именно это условие на графике задаёт уровень пробоя или разворота. В простом пробое Дончиана покупка выше максимума окна и продажа ниже минимума окна обычно означает использование самых свежих баров. Добавление смещения меняет, какие бары допускаются внутрь этой оболочки.
Короткий канал в паре с большим смещением, например шесть баров с задержкой в 40 баров, представлен как способ держать начальный долларовый риск меньше, чем у простого 40-барного канала, продолжая при этом сопровождать более длинные, хорошо выраженные тренды.
Более близкие стопы и рваный рынок
Поскольку отложенный стоп стоит ближе, чем широкий несмещённый канал, рваный рынок может давать больше ложных разворотов, чем более свободный простой канал.
Миграция стопа на открытой сделке
После входа отложенный ценовой канал может мигрировать реверсивный стоп против открытой позиции, поэтому текущий риск может вырасти далеко за пределы риска, измеренного на исполнении. Миграция стопа включает случаи, когда отложенное окно уводит стоп дальше от цены исполнения.
В проиллюстрированном шорте начальная дистанция стопа в 212 пунктов позднее стала 1021 пунктом, когда четырёхбарный канал с задержкой в 30 баров опирался на более высокий старый максимум.
Пространство исторического поиска
Пространство исторического поиска использовало длины канала от 4 до 14 баров и задержки от 15 до 50 баров на данных непрерывных фьючерсов за пять с половиной лет, с комиссией и проскальзыванием в 100 долларов.
Чистая прибыль отложенного пробоя канала по рынкам
Пространство поиска — каналы шириной от 4 до 14 дней и задержки от 15 до 50 дней на непрерывных контрактах в System Writer Plus. Каждый столбец использует выигрышную пару данного рынка, а не один общий набор параметров.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1989Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытию
- 1990Построение стопа на отложенном пробое канала
- 2000Walk-forward тесты с фиксированным горизонтом для пробоев first-print
- 2013Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах Donchian
- 2014Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинами
- 2014Walk-forward сложность в системах пробоя Дончиана