Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа

Исторически самая прибыльная пара — не тест

Перебор всех комбинаций двух параметров правила в поисках единственной исторически максимальной прибыли рассматривается как подгонка модели под прошлые данные. Этот поиск сам по себе не является доказательством того, что эти параметры останутся полезными после изменения характеристик рынка.

В этом процессе такой полный перебор — это оптимизация системы. Он рассматривается как подгонка кривой, если его не заменить областью низкой чувствительности.

Читайте карту и по наклону, и по высоте

Картирование прибыли — это сетка исторических результатов системы по двум независимым параметрам правила, построенная так, что прибыль — это высота, и каждую пару можно оценивать и по наклону, и по высоте. Трёхмерная карта с одним параметром на каждой горизонтальной оси и прибылью как высотой используется, чтобы найти область, где небольшие сдвиги обоих параметров почти не меняют прибыль.

Чувствительность к параметрам — это то, насколько резко меняется отображённая прибыль, когда любой параметр правила сдвигают на небольшой шаг от кандидатской пары. Плато параметров — это область поверхности прибыли, где результаты остаются приемлемыми при изменении обоих параметров, и эта область предпочтительнее изолированного пика.

Области низкой чувствительности на этой карте часто далеки от пары параметров, которая дала единственную максимальную историческую прибыль. Тест робастности оценивает пару параметров по тому, остаётся ли прибыль стабильной при шагах параметров, добавленном шуме и более длинном окне выборки.

Системы, у которых уже есть два параметра

Пересечения двух средних, тройные средние с двумя плечами в фиксированном соотношении, стохастик, индекс относительной силы и parabolic stop-and-reverse представлены как системы, у которых уже есть два параметра или которые можно переписать так, чтобы применялось то же картирование.

Оси для входа по циклу и ускоряющегося стопа

Для входа по циклу в паре с ускоряющимся стопом оси карты — длина доминирующего цикла и начальное смещение стопа. Доминирующий цикл — это измеренная периодическая длина, используемая как один независимый вход для входа по циклу и как lookback, который масштабирует начальный стоп.

Начальное смещение стопа — это множитель, которому разрешён диапазон от 0.25 до 2.5, применяемый к среднему дневному диапазону за последний полуцикл, чтобы задать первое расстояние стопа от ценового экстремума дня входа.

Чистый теоретический цикл сформировал хребет

На свободном от шума теоретическом 20-дневном цикле длиной 80 дней прибыль сформировала хребет с центром на 20-дневном доминирующем цикле и не показала существенной чувствительности к параметру смещения. Завышение длины цикла снижало прибыль меньше, чем занижение.

Шум может превратить пик в обрыв

Шум на уровне одной четверти амплитуды синусоиды оставил прибыльную область параметров в основном без изменений. Шум, равный амплитуде синусоиды, сохранил пик на 20-дневном цикле только при наибольшем смещении, и этот пик стоял рядом с крутым падением в убытки.

Отношение сигнал/шум — это относительная сила циклической составляющей против аддитивного шума. Когда чувствительность к параметрам высока из-за плохого отношения сигнал/шум, процедура картирования рассматривает поверхность как причину не торговать, а не как причину брать пик. Когда это отношение плохое, поверхность становится слишком остроконечной, чтобы оправдать выбор любой пары.

Более длинное окно используется, чтобы проверить плато

Двухмесячная карта pork-bellies поместила исторически самую прибыльную пару на 32-дневный доминирующий цикл и смещение 0.25 на крутом обрыве, тогда как 12-дневный цикл со смещением 0.5 лежал в центре более широкого холма. Годовая карта того же контракта сохранила эту двухмесячную пару плато внутри по-прежнему согласованной прибыльной области параметров.