Skip to main content
Дорожка Point and figure chart
6 / 30
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C011-8

Стек шансов опциона после сигналов point-and-figure

Валютный опцион рассматривается как дериватив, поэтому пригодный оверлей описывается как требующий предварительного направленного взгляда на наличную валюту. Point-and-figure фиксирует спрос колонками X и предложение колонками O, а option-premium-analysis начинается только после того, как этот взгляд на наличный рынок уже задан.

  • Валютный опцион рассматривается как дериватив, поэтому пригодный оверлей описывается как требующий предварительного направленного взгляда на наличную валюту, а не как начинающийся с самого опциона.
  • Point-and-figure фиксирует спрос колонками X и предложение колонками O, не использует объём и время и меняет направление только после разворота на три бокса.
  • Выбор опциона потому, что премия выглядит дешёвой или дорогой, или потому что покрытая продажа даёт высокую годовую доходность, описывается как пропуск шага с ценой базового актива.
  • Если вход, выход, страйк и экспирацию рассматривают как независимые задачи с вероятностью 70 процентов, stacked-task-probability даёт совместный шанс 24 процента ещё до премии сверх внутренней стоимости, комиссий и спреда bid-ask.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPoint and figure chart37 разборовOption premium analysis47 разборовDouble top and bottom68 разборов

Начинайте с наличной валюты

Валютный опцион рассматривается как дериватив, поэтому пригодный оверлей описывается как требующий предварительного направленного взгляда на наличную валюту, а не как начинающийся с самого опциона.

Направление валюты объясняется дисбалансом спроса и предложения. Избыточный спрос поднимает цену, избыточное предложение снижает её, а баланс оставляет без изменения.

Фиксируйте спрос и предложение без времени и объёма

Построение point-and-figure фиксирует спрос колонками X и предложение колонками O и не использует объём и время.

График меняет направление только после разворота на три бокса. Более мелкие движения классифицируются как ежедневный шум.

Описанный масштаб бокса — половина пункта ниже 20, один пункт от 20 до 100 включительно и два пункта выше 100.

Распознавайте двойную вершину и двойное дно

Двойная вершина или двойное дно — это начальный паттерн point-and-figure, в котором цена повторно тестирует экстремум предыдущей колонки, а пробой этого экстремума читается как направленный сигнал.

Формации двойной вершины и двойного дна вместе с формациями тройной вершины и тройного дна входят в число восьми базовых паттернов, которые начинающий должен уметь распознавать.

Не начинайте с премии

Выбор опциона главным образом потому, что его премия выглядит дешёвой или дорогой, или потому что покрытая продажа даёт высокую годовую доходность, описывается как пропуск шага с ценой базового актива.

option-premium-analysis — это шаг, который следует только после того, как задан взгляд на наличный рынок. Страйк, экспирация, дельта, премия сверх внутренней стоимости и трение bid-ask оцениваются как дополнительные переменные, которые меняют совместные шансы оверлея.

Перемножайте независимые задачи

stacked-task-probability перемножает шанс правильно выполнить каждую независимую задачу. Вход, выход, страйк и экспирация — это задачи, по которым оценивается шанс, что вся конструкция сработает.

Если вход и выход рассматриваются как независимые задачи по 70 процентов каждая, совместный шанс выполнить обе равен 49 процентам. Добавление независимых задач страйка и экспирации с теми же 70 процентами снижает совместный шанс до 24 процентов.

Читайте дельту как долю следования

delta-heuristic сопоставляет пять пунктов вне денег с дельтой в одну четверть, около денег — с половиной, а пять пунктов в деньгах — с тремя четвертями, поэтому об опционе не говорят, что он следует за наличным рынком один к одному, пока он не находится глубоко в деньгах.

Премия сверх внутренней стоимости, комиссии и спред bid-ask перечисляются как дополнительные снижения шанса, что полная опционная конструкция сработает.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 30 в дорожке «Point and figure chart»
19911-7 с.Дальше про «Point and figure chart»Построение point-and-figure downtrend-breakPoint-and-figure проставляет клетку только после того, как цена проходит полный размер клетки, и открывает новый столбец только после заполнения размера разворота.
Все разборы дорожки · 30 разборов
  1. 1988Построение определений тренда с фильтрами и линиями
  2. 1989Счёт разворота как часы на графиках point-and-figure
  3. 1989Сетап point-and-figure и окна входа по session-average
  4. 1989Двухмасштабные линии тренда point-and-figure и постановка стопа
  5. 1989Скорректированная стоимость чистых активов, более тесные развороты и письменные стопы на point-and-figure графике фонда
  6. 1990Стек шансов опциона после сигналов point-and-figure
  7. 1991Построение point-and-figure downtrend-break
  8. 1991Построение пункто-цифровых графиков клетки и разворота
  9. 1991Построение лестницы one-two с проверкой закрытием на графике point-and-figure
  10. 1992Point-and-figure, ширина рынка и объём как фальсифицируемые гипотезы
  11. 1992Отбор акций по трём фильтрам с рангами и point and figure
  12. 1993Построение комбинированных стохастиков и point-and-figure относительной силы
  13. 1997Масштаб клетки и построение разворота point-and-figure
  14. 2000Недельный point-and-figure по хлопку: снижение поздней стадии, названное недельное закрытие
  15. 2000Построение графиков крестиков-ноликов для поддержки, сопротивления и пробоев
  16. 2001Швейцарский франк: сезонное разрешение и недельный пробой point-and-figure
  17. 2001Построение боксов и разворотов на графике крестиков-ноликов
  18. 2002Построение Point-and-figure: клетка, живая колонка и three-box reversal
  19. 2003E-mini point-and-figure box-size и пробой нисходящего треугольника
  20. 2003Критика реконструкции дейтрейдинга по point-and-figure
  21. 2004Пересечения скользящих средних по столбцам point-and-figure
  22. 2005Преобразования box-series для работы с трендом и каналом
  23. 2006Построение медвежьих пробоев поддержки на point-and-figure
  24. 2008Пробои и треугольники Point-and-figure на форексе
  25. 2012От тактильных графиков к письменным правилам сделки
  26. 2013Объедините график Point and figure и Moving-average crossover в одной процедуре System optimization
  27. 2015Ограничения крестиков-ноликов по времени и объёму — условности, которые нужно проверять
  28. 2016Критика стандартных настроек индикаторов с приоритетом измерения
  29. 2017Построение «крестиков-ноликов», развороты и наложения на основе столбцов
  30. 2019Графический кейс 2019 года как учебный класс тренда с тремя проверками
По областиОпционы и волатильность171 разборПо году199092 разбора
Все 37 разборов с записью «Point and figure chart»
Тоже про «Point and figure chart»5 разборов
2006Построение медвежьих пробоев поддержки на point-and-figure1988Построение внутридневных боксов point-and-figure и лестниц пивотов1988Построение определений тренда с фильтрами и линиями1988Остаточный ход на свинг-чарте с процентным фильтром1989Скорректированная стоимость чистых активов, более тесные развороты и письменные стопы на point-and-figure графике фонда