Построение гибридных правил тренда и опционного дохода

Одна механическая процедура

Рабочий процесс архива объединяет сторону следования за трендом и оверлей опционного дохода внутри одной механической процедуры. Эта процедура — замкнутый набор правил если-то. Она превращает рыночные входы и состояние книги в одно торговое действие.

Конструкция — это механическая торговая система. Сторона следования за трендом — это направленная книга, которая уже ведётся, и записывается только как лонг или шорт. Оверлей опционного дохода — это позиция выписывания опционов стратегии опционного дохода, сидящая на этой книге, и записывается как none, up bias, down bias или дельта-нейтральная.

Рыночные входы и состояние книги

Процедура принимает два рыночных входа: текущую цену базового индекса и дискретную оценку будущего направления тренда.

Эта оценка — оценка силы тренда. Это знаковое целое от 5 для очень сильного восходящего показания через 0 при отсутствии сигнала до -5 для очень сильного нисходящего показания. Оценка является входом правила, а не нарративным взглядом.

Правила также читают три факта состояния: является ли сторона следования за трендом лонгом или шортом; является ли оверлей опционного дохода none, up bias, down bias или дельта-нейтральным; и якорь последней сделки, то есть цена базового актива на момент последней системной сделки. Последующее процентное изменение измеряется от этого якоря.

Допустимые целевые действия

Единственные целевые действия — разворот в лонг, разворот в шорт, добавление к лонгу, добавление к шорту и удержание. Это единственные допустимые выходы процедуры.

Правила разворота, добавления и конфликта

Если индекс движется примерно на 1% против текущей стороны следования за трендом и сигнал тайминга отсутствует, процедура разворачивает эту сторону. Это неблагоприятное процентное движение — адаптивный фильтр разворота.

Когда сигнал тайминга присутствует, тот же разворот может быть выполнен раньше или позже в соответствии с этим сигналом, а не только на пороге 1%.

В продолжающемся тренде существующая сторона следования за трендом может быть увеличена после того, как базовый актив пройдёт примерно 3% в этом направлении с последней сделки. Это дальнейшее благоприятное процентное движение — интервал добавления.

Случай конфликта — это сильная оценка тайминга, указывающая в одну сторону, тогда как индекс движется в другую. Тогда и изменение цены, и сигнал входят в решение, а фильтр разворота ограничен 2%.

Закодированные примеры

Закодированные примеры разворачивают шорт в лонг после изменения цены больше 0.01 при неотрицательной оценке тренда и отсутствии оверлея опционного дохода и добавляют к лонгу после изменения цены не менее 0.03 при тех же направленных условиях.