Построение оверлей-профилей для карты аукционной стоимости

Стройте оверлей из сессионных гистограмм

Оверлей-профиль строится сложением последовательных дневных гистограмм Market Profile, чтобы принятая стоимость читалась как многосессионное распределение, а не один принт.

Построение сессии начинается с получасовой гистограммы. Каждый подписанный временной бин — это TPO, поэтому один аукционный день делится на несколько мини-аукционов, а не на один бар.

Market Profile фиксирует, какие цены торговались в каждом следующем временном бине. Так один аукционный день превращается в стопку мини-аукционов, которые затем можно складывать.

Читайте брэкетинг, тренд и переход на готовой карте

На готовом оверлее брэкетинг-аукцион выглядит как одно колоколообразное распределение. Тренд выглядит как более чем одно распределение в разных ценовых областях. Переход появляется, когда эти распределения размываются, пока цены продолжают откатываться.

Оверлей с одним распределением отмечает одну область принятой стоимости. Более чем один горб означает тренд или переход. Брэкетинг — это равновесный аукцион, в котором цены ротируются между принятыми верхней и нижней границами, а не уходят в новую value area.

Подтверждайте ротационным профилем

Сопутствующий ротационный профиль — это карта возвратов от хая к лоу в масштабе дня, которой подтверждают или опровергают оверлей. Равновесие даёт повторные прохождения ограниченного диапазона. Тренд даёт мало ротации.

И оверлей, и ротационный профиль можно нарисовать вручную по тем же дневным сессионным данным Market Profile.

Предпочитайте TPO-оверлеи объёму

Оверлеи на объёме могут отмечать трендовые периоды против брэкетинга. Более поздняя конструкция предпочитает оверлеи TPO, потому что одна крупная сделка может перекосить объёмное распределение и потому что счётчики цена-время есть на каждом аукционном рынке.

Volume Profile — родственный оверлей, построенный по проторгованному объёму на цене. Он полезен для поиска принятой стоимости, но один крупный принт может исказить форму, поэтому это более ранний и более шумный родственник TPO-оверлея.

Оценивайте ротацию по матрице цена-время

Индекс ротации строится по матрице занятости цена-время. Диапазон выборки и окно выборки делятся на равные полосы. Ячейка отмечается, если эта ценовая полоса торговалась в этой временной полосе. Сырой балл — занятые ячейки, делённые на все ячейки.

На матрице четыре на четыре сырой балл занятости равен 1.0, когда заполнены все ячейки, и 0.25 на идеальной односторонней траектории. Этот интервал затем перенормируется так, что полная ротация читается как 1.0, а полный тренд — как 0.

Готовый индекс ротации — это балл занятости от нуля до единицы. Он высок, когда каждая полоса посещается повторно, и низок, когда торговля занимает одностороннюю траекторию.

Используйте четверть закрытия, когда ротация слаба

Нормированный индекс ротации на уровне 0.5 или ниже читается как склонность к тренду. Когда индекс ниже примерно 0.6, для направления используется квартиль закрытия: закрытие в верхней четверти указываетет вверх, закрытие в нижней четверти — вниз.

Квадрант закрытия — это четверть диапазона сессии, в которой находится закрытие. Он используется как более медленный сопутствующий сигнал и подсказка направления, когда ротация уже слаба.

Сессионный анализ читает один день, затем короткую серию дней, как аукцион: где проводилось время, ротировала ли цена диапазон и в какой четверти диапазона сессия закончилась.